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मासिक और त्रैमासिक चलती औसत संचालन पर आधारित क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 11:49:06
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से ऑपरेशन के लिए मासिक और त्रैमासिक लाइनों के चलती औसत पर आधारित है। विशेष रूप से, 20-दिवसीय रेखा को मासिक रेखा और 60-दिवसीय रेखा को त्रैमासिक रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। रणनीति संकेत दो चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस से आते हैं। जब मासिक रेखा त्रैमासिक रेखा से ऊपर पार करती है, तो लंबी हो जाती है; जब मासिक रेखा त्रैमासिक रेखा से नीचे गिरती है, तो बंद हो जाती है। यह रणनीति समेकन और विचलन के अवसरों को पकड़ने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मासिक रेखा सूचक के रूप में 20 दिन के सरल चलती औसत और त्रैमासिक रेखा सूचक के रूप में 60 दिन के सरल चलती औसत का उपयोग करती है। विशिष्ट ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन तर्क निम्नानुसार हैः

जब 20 दिन की रेखा 60 दिन की रेखा से ऊपर जाती है, यानी एक स्वर्ण क्रॉस होता है, तो लंबी हो जाती है।
जब कीमत पिछले 10 दिनों के उच्चतम बिंदु से 10% से अधिक पीछे हट जाती है, तो लाभ लेने के लिए लंबी स्थिति बंद करें।
जब 20 दिन की रेखा 60 दिन की रेखा से नीचे जाती है, यानी मृत्यु क्रॉस होता है, तो सभी पदों को बंद कर दें।
जब हानि 10% तक पहुँच जाती है, तो हानि रोकें।

मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए मासिक और त्रैमासिक लाइनों के चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करें। लंबी अवधि के लिए गोल्डन क्रॉस मध्यम और दीर्घकालिक बुल बाजार की शुरुआत को इंगित करता है, जबकि शॉर्ट के लिए डेथ क्रॉस मध्यम और दीर्घकालिक भालू बाजार की शुरुआत को इंगित करता है। उसी समय, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लाभ और स्टॉप हानि रणनीतियों का उपयोग करें।

रणनीति के फायदे

मासिक और त्रैमासिक चलती औसत का उपयोग बाजार के शोर को फ़िल्टर करता है और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ता है।
रणनीतिक मापदंड सरल और लागू करने में आसान हैं।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन योग्य लाभ और स्टॉप लॉस पैरामीटर।

जोखिम विश्लेषण

हानि के जोखिम के साथ रुझान उलट बिंदु निर्धारित करने में असमर्थ।
मासिक और त्रैमासिक चलती औसत के पीछे पड़ने वाले प्रभाव होते हैं, जिससे संभावित रूप से अल्पकालिक अवसर गायब हो जाते हैं।
बहुत जल्दी बंद होने से बचने के लिए उचित स्टॉप लॉस पॉइंट चुनने की जरूरत है।

समाधान:

समय पर बंद करने के लिए स्टॉप लॉस को अपनाएं।
संकेतों को फ़िल्टर करने और रुझानों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
रणनीति को अनुकूलित करने के लिए चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक, जैसे कि केडी संकेतक आदि जोड़ें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें.
अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त लाभ लेने की रणनीतियों को शामिल करें जैसे कि लाभ लेने की रणनीति।

सारांश

यह रणनीति मासिक और त्रैमासिक चलती औसत के लाभों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करती है, जो चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं का न्याय करती है। उसी समय, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ तंत्र कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी बहुत जगह है, आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=4
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sma20 = sma(close, 20)
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plot(sma20, title="月線", color=color.purple,linewidth=2)
plot(sma60, title="季線", color=color.yellow,linewidth=2)

backtest_year = input(title="backtest_year",type=input.integer,defval=2020)
backtest_month = input(title="backtest_month",type=input.integer,defval=10)
backtest_date = input(title="backtest_date",type=input.integer,defval=1)
backtest_start_time = timestamp(backtest_year,backtest_month,backtest_date,0,0,0)

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to_close = sma20 < sma60 // 死亡交叉
to_exit = close < highest(10)*0.9 //股價嚴重回檔
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// to_long = crossover(sma20, sma60)   // 黃金交叉
// to_close = crossunder(sma20, sma60) // 死亡交叉

//plotchar(to_long, char="B", text="買", color=color.red, location=location.belowbar)
//plotchar(to_close, char="S", text="賣", color=color.green, location=location.abovebar)
//strategy.close("open long",when = tslide, comment="多單滑價7%出場")
if true
    strategy.entry("golden", strategy.long,  when=to_long,comment="多單入場")
    strategy.close("golden",  when=to_exit,comment="多單滑價7%出場")
    strategy.close("golden",  when=to_close,comment="月線季線死亡交叉")
    strategy.close("golden",  when=to_stop,comment="虧損10%強迫停損")

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