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चलती औसत के आधार पर निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-18 11:30:39
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए चलती औसत का उपयोग करती है और प्रत्येक व्यापार के जोखिम और लाभ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश मूल्य के आधार पर निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस और लाभ स्तर निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति सबसे पहले ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए 5-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) और 32-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है। यह लंबी जाती है जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के ऊपर पार हो जाती है और क्रॉस अंडर पर छोटी हो जाती है।

ट्रेड में प्रवेश करने के बाद, रणनीति गतिशील रूप से सेट करती है स्टॉप लॉस और प्रत्येक ट्रेड के लिए लाभ लें उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्टॉप लॉस प्रतिशत और लाभ लें प्रतिशत के आधार पर। विशेष रूप से, लंबे ट्रेडों के लिए, स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य × (1 - स्टॉप लॉस प्रतिशत) पर सेट किया जाता है और लाभ लें प्रवेश मूल्य × (1 + लाभ लें प्रतिशत) पर सेट किया जाता है। शॉर्ट ट्रेडों के लिए यह उलटा होता है - प्रवेश मूल्य × (1 + स्टॉप लॉस प्रतिशत) पर स्टॉप लॉस और प्रवेश मूल्य × (1 - लाभ लें प्रतिशत) पर लाभ लें।

यह प्रत्येक व्यापार के लिए एक निश्चित जोखिम/लाभ अनुपात सुनिश्चित करने और जोखिम और लाभ को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

लाभ विश्लेषण

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने के इस तरीके के कई महत्वपूर्ण फायदे हैंः

यह प्रति व्यापार अधिकतम हानि को सीमित कर सकता है और व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
यह प्रति व्यापार निश्चित लाभ अनुपात में लॉक कर सकता है और रिटर्न सुनिश्चित कर सकता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट्स फिक्स्ड वैल्यूज के बजाय वास्तविक एंट्री प्राइस के साथ भिन्न होते हैं।
उपयोगकर्ता इनपुट मापदंडों को समायोजित करके अपनी जोखिम भूख निर्धारित कर सकते हैं।
सरल और सहज रणनीति तर्क, समझने और सत्यापित करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

चलती औसत अत्यधिक अमान्य संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, प्रवेश के बाद बंद होने की उच्च संभावना के साथ।
बहुत अधिक लाभ अनुपात निर्धारित करने से पर्याप्त लाभप्रदता नहीं हो सकती है, बहुत कम पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में विफल हो सकता है।
स्टॉप लॉस बहुत करीब होने से स्टॉप आउट होने की संभावना बढ़ सकती है और इससे कुछ बफर मिलना चाहिए।
व्यापार उत्पादों और समय सीमाओं का चयन प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

संबंधित समाधान:

झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।
इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न लाभ लेने के अनुपात का परीक्षण करें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस दूरी को समायोजित करें।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

चलती औसत से अत्यधिक झूठे संकेतों से बचने के लिए प्रवृत्ति सत्यापन के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए बैकटेस्ट डेटा के आधार पर लाभ प्रतिशत लें।
अधिक चालू लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप में बदलें।
व्यापार जोखिम को प्रबंधित करने के लिए पिरामिडिंग और स्टॉप लॉस के साथ स्थिति आकार नियम जोड़ें।
विभिन्न व्यापारिक साधनों और समय सीमाओं में प्रदर्शन भिन्नता का आकलन करें।

सारांश

यह रणनीति चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है, और एकल व्यापार जोखिम और इनाम को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश मूल्य के आधार पर निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस और ले लाभ निर्धारित करती है। इसका लाभ नुकसान को प्रभावी ढंग से सीमित करना, लाभ अनुपात सुनिश्चित करना, सरल और सीधा तर्क के साथ है। स्टॉप लॉस / ले लाभ मापदंडों का उचित विन्यास, व्यापार उत्पादों और समय सीमाओं का चयन, और रणनीति को और अनुकूलित करने के विभिन्न तरीकों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)

// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)

long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)

//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)

//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

//

अधिक

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