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मोमेंटम ब्रेकथ्रू मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-18 18:01:59
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अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो गति संकेतक और चलती औसत को जोड़ती है। यह मुख्य ट्रेंड जजमेंट टूल के रूप में घातीय चलती औसत का उपयोग करती है और उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ संयोजन में खरीद और बिक्री संकेत जारी करती है। यह रणनीति प्रमुख बाजार रुझानों को ट्रैक करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. ट्रेंड जजमेंट के लिए 34-पीरियड ईएमए को मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग करें। जब कीमत ईएमए से ऊपर जाती है, तो यह एक तेजी का संकेत है, और जब यह नीचे जाती है, तो यह एक मंदी का संकेत है।

  2. मात्रा के 21 दिन के चलती औसत की तुलना हाल के औसत से 1.5 गुना से करें। यदि वर्तमान मात्रा औसत से 1.5 गुना अधिक है, तो इसे उच्च मात्रा माना जाता है।

  3. खरीद संकेत तभी जारी किए जाते हैं जब कीमत ईएमए को ऊपर की ओर पार करती है और वॉल्यूम अधिक होता है। बिक्री संकेत तभी जारी किए जाते हैं जब कीमत ईएमए को नीचे की ओर पार करती है और वॉल्यूम अधिक होता है।

  4. स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात सेट करें, जिसे अनुकूलित किया जा सकता है।

रुझानों, गति और जोखिम नियंत्रण जैसे कारकों को व्यापक रूप से ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षाकृत व्यापक और स्थिर है।

लाभ विश्लेषण

  1. बाजार के मुख्य रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करके मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है।

  2. उच्च व्यापारिक मात्रा के साथ मिलाकर फिल्टर से झूठे ब्रेकआउट से भटकने से बचा जा सकता है।

  3. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अनुपात सेट करने से एकल ट्रेडों के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

  4. मध्यम और दीर्घकालिक होल्डिंग रणनीतियों को अपनाना उच्च आवृत्ति वाले बाजार शोर से प्रभावित नहीं होता है और लगातार लाभदायक होता है।

जोखिम और समाधान

  1. उच्च आवृत्ति वाले झूठे ब्रेकआउट से गुमराह होने की उच्च संभावना। समाधान लेनदेन मात्रा सत्यापन जोड़ना है।

  2. मध्यम और दीर्घकालिक हिस्सेदारी पूंजी अधिभोग को बढ़ाती है। समाधान स्थिति आकार को उचित रूप से नियंत्रित करना है।

  3. मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीतियों में देरी हो सकती है और अल्पकालिक अवसरों को याद किया जा सकता है। समाधान अन्य अल्पकालिक संकेतों को जोड़ना है।

  4. अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव से बड़े नुकसान हो सकते हैं। समाधान उचित स्टॉप लॉस स्थिति निर्धारित करना है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न ईएमए चक्र मापदंडों की ताकत और कमजोरियों का परीक्षण करें।

  2. रणनीति रिटर्न और जोखिम प्रतिरोध पर विभिन्न स्टॉप लॉस और लाभ अनुपात मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करें।

  3. अल्पकालिक अवसरों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी और केडीजे को जोड़ने का प्रयास करें।

  4. पूंजी प्रबंधन रणनीतियों जैसे स्थिति नियंत्रण और गतिशील स्टॉप लॉस विधियों का अनुकूलन करना।

सारांश

कुल मिलाकर, यह रणनीति एक स्थिर मध्यम-लंबी अवधि की होल्डिंग रणनीति है। यह प्रभावी रूप से प्रमुख बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकती है और भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम संकेतकों का उपयोग कर सकती है। साथ ही, एकल ट्रेडों के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साधनों को अपनाया जाता है। इसे एक स्थिर और हल्के ट्रेंड ट्रेडिंग कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उचित अनुकूलन के साथ, मेरा मानना है कि यह अधिक आदर्श रणनीति रिटर्न दर प्राप्त कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub

//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)

//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")

toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() => 
    time >= startDate and time <= finishDate ? true : false

//snr setting
price = close
ema34     = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC        = ta.ema(close,ema34)
pacL        = ta.ema(low,ema34)
pacH        = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")

//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)

EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)

//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open 
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)

//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)


stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)

alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")
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