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सुपर ट्रेंड की पुष्टि का उपयोग करके 5-10-20 दिन के ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 10:39:36
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अवलोकन

यह रणनीति 5-दिवसीय, 10-दिवसीय और 20-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) लाइनों की गणना करती है और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए सुपर ट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब 5-दिवसीय ईएमए 10-दिवसीय ईएमए से ऊपर पार हो जाता है और 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए दोनों 20-दिवसीय ईएमए से ऊपर पार हो जाते हैं। यह बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब 10-दिवसीय ईएमए 5-दिवसीय ईएमए से नीचे पार हो जाता है और 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए दोनों 20-दिवसीय ईएमए से नीचे पार हो जाते हैं।

रणनीति तर्क

  1. 5-दिवसीय ईएमए, 10-दिवसीय ईएमए और 20-दिवसीय ईएमए की गणना करें।
  2. सुपर ट्रेंड सूचक की गणना करें।
  3. जब 5-दिवसीय ईएमए 10-दिवसीय ईएमए से अधिक है, और 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए दोनों 20-दिवसीय ईएमए से अधिक हैं, जिसका अर्थ है कि 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए 20-दिवसीय ईएमए से अधिक पार करते हैं, तो खरीद संकेत उत्पन्न करते हैं।
  4. जब 10-दिवसीय ईएमए 5-दिवसीय ईएमए से कम है, और 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए दोनों 20-दिवसीय ईएमए से कम हैं, जिसका अर्थ है कि 5-दिवसीय और 10-दिवसीय ईएमए 20-दिवसीय ईएमए से नीचे पार करते हैं, तो बेचने का संकेत उत्पन्न करें।
  5. बाजार के रुझान को निर्धारित करने के लिए सुपर ट्रेंड सूचक का भी उपयोग करें। केवल तभी खरीद संकेत उत्पन्न करें जब सुपर ट्रेंड नीचे की ओर रुझान दिखाता है, और केवल तभी बिक्री संकेत उत्पन्न करें जब सुपर ट्रेंड ऊपर की ओर रुझान दिखाता है।

रणनीति के फायदे

  1. सरल और प्रभावी, समझने और लागू करने में आसान।
  2. तीन ईएमए रेखाओं और सुपर ट्रेंड सूचक के संयोजन से अधिक सटीक और विश्वसनीय संकेत।
  3. 5-दिवसीय, 10-दिवसीय और 20-दिवसीय ईएमए का उपयोग करके अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रुझानों पर व्यापक निर्णय।
  4. तकनीकी और गति संकेतकों को मिलाकर हेरफेर करने से बचें।
  5. विभिन्न उत्पादों और बाजार स्थितियों के लिए लचीले समायोज्य मापदंड।
  6. उच्च जोखिम-लाभ अनुपात वाले व्यापारिक अवसरों का सटीक पता लगाना।
  7. समझने में सरल, विस्तार करने और अनुकूलित करने में आसान।

रणनीति के जोखिम

  1. बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
  2. ईएमए प्रणाली मापदंडों के प्रति संवेदनशील है। अनुचित सेटिंग्स से नुकसान हो सकता है।
  3. सुपर ट्रेंड ट्रेंड का प्रभाव धीमा होता है। अन्य संकेतकों से पुष्टि की आवश्यकता होती है।
  4. फ्लैश क्रैश जैसी चरम बाजार घटनाओं का सामना नहीं कर सकता।

प्रमुख जोखिमों के समाधान:

  1. संकेतों की पुष्टि के लिए अधिक तकनीकी संकेतक या मौलिक विश्लेषण जोड़ें।
  2. घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
  3. अल्पकालिक और दीर्घकालिक संकेतकों को मिलाकर मापदंडों का अनुकूलन करना।
  4. सूचकांक अस्थिरता और सुपर ट्रेंड प्रदर्शन की निगरानी करें। यदि आवश्यक हो तो मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप करें।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. एमएसीडी, केडी आदि जैसे अधिक ईएमए प्रणाली और तकनीकी संकेतक जोड़ें।
  2. ऑटो स्टॉप हानि जोड़ें, लाभ सुविधाओं ले लो।
  3. विभिन्न उत्पादों और बाजार स्थितियों के आधार पर सुपर ट्रेंड और ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करना।
  4. ऐतिहासिक डेटा के आधार पर मापदंडों और रणनीति को अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्टिंग जोड़ें।
  5. मूल्य प्रवृत्तियों और संभावित व्यापारिक अवसरों का पूर्वानुमान करने के लिए मशीन लर्निंग पूर्वानुमान मॉडल जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ मिलकर 5-दिवसीय, 10-दिवसीय और 20-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है। यह सरल लेकिन प्रभावी है, ट्रेंड पहचान और अवसर खोज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। अत्यधिक अनुकूलन योग्य और विस्तार योग्य। पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से अनुकूलन के लिए विशाल कमरा, अधिक संकेतकों और मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना और अधिक जटिल बाजार वातावरण में रणनीति प्रदर्शन में लगातार सुधार करना।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aadilpatel07

//@version=4
strategy("5-10-20 Cross", overlay=true)
src = close, 
len1 = input(5, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(10, minval=1, title="EMA 2")
len3 = input(20, minval=1, title="EMA 3")

mult = input(type=input.float, defval=2)
len = input(type=input.integer, defval=14)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)

//EMA Color
col1 = color.lime
col2 = color.blue
col3 = color.red

//EMA Plots
plot(series=ema1,color=col1, title="EMA1")
plot(series=ema2,color=col2, title="EMA2")
plot(series=ema3,color=col3, title="EMA3")

//plot SuperTrend
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 100) : color.new(color.green, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 10)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=1)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=1)

//longCondition = crossover(ema1, ema2) and crossover(ema1,ema3) and crossover(ema2,ema3)
longCondition = ema1 > ema2 and ema1 > ema3 and ema2 > ema3 and ema2 < ema1 and dir == -1
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

//shortCondition = crossover(ema2, ema1) and crossover(ema3,ema1) and crossover(ema3,ema2)
shortCondition = ema1 < ema2 and ema1 < ema3 and ema2 < ema3 and ema2 > ema1 and dir == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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