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अनुकूलनशील ट्रेलिंग स्टॉपलॉस के साथ बहु-कारक मॉडल पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 11:04:27
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अवलोकन

यह रणनीति एक बहु-कारक मॉडल द्वारा संचालित एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जिसमें अनुकूली ट्रेलिंग स्टॉपलॉस है। यह रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए एक बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकैस्टिक्स जैसे कई संकेतकों को शामिल करता है। इस बीच, इसमें एक अनुकूली ट्रेलिंग स्टॉपलॉस तंत्र है जो एटीआर के आधार पर स्टॉपलॉस मूल्य को गतिशील रूप से समायोजित करता है ताकि जोखिम नियंत्रण को महसूस किया जा सके।

सिद्धांत

यह रणनीति प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए कई संकेतकों का लाभ उठाती है। सबसे पहले, यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए आरएसआई और एमएसीडी को जोड़ती है; फिर यह अत्यधिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए स्टोकास्टिक्स का उपयोग करती है। ऑर्डर दर्ज करने के बाद, यह जोखिम पैरामीटर की गणना करने और अनुकूलन स्टॉपलॉस को लागू करने के लिए एटीआर का उपयोग करती है।

विशेष रूप से, यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब आरएसआई 52 से ऊपर होता है और एमएसीडी गोल्डन क्रॉस होता है; यह बेच संकेत उत्पन्न करता है जब आरएसआई 48 से नीचे होता है और एमएसीडी मृत क्रॉस होता है। नकली संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह यह भी पता लगाता है कि स्टोचैस्टिक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। स्टॉपलॉस के लिए, यह एटीआर पर आधारित पैरामीटर की गणना करता है ताकि अनुकूलन स्टॉपलॉस का एहसास हो सके, जो प्रभावी रूप से एकल स्टॉपलॉस जोखिम को नियंत्रित कर सके।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमता में निहित है। बहु-कारक मॉडल के साथ प्रवृत्ति दिशा का न्याय करके, यह कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। इस बीच, अनुकूलन स्टॉपलॉस तंत्र एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉपलॉस रेंज को समायोजित कर सकता है।

इसके अलावा, इस रणनीति के मापदंडों को अच्छे बैकटेस्टिंग परिणामों के साथ उचित रूप से सेट किया गया है। पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से विभिन्न चक्र संपत्ति अनुकूलन प्राप्त कर सकती है। यह पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अधिक बाजार वातावरण को फिट कर सकती है।

जोखिम

इस रणनीति का मुख्य जोखिम बहु-कारक मॉडल निर्माण की गुणवत्ता है। यदि मॉडल प्रभावी ढंग से प्रवृत्ति निर्धारित करने में विफल रहता है, तो यह बड़े पैमाने पर नकली संकेत उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, स्टॉपलॉस रणनीतियों में स्वाभाविक रूप से शिकार होने का जोखिम होता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, मॉडल वजन को समायोजित करने, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने, अन्य स्टॉपलॉस रणनीतियों के साथ संयोजन जैसे पहलुओं से सुधार किए जा सकते हैं। असामान्य बाजार होने पर मैनुअल हस्तक्षेप भी आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम संयोजन खोजने के लिए बहु-कारक मॉडल में संकेतकों के भार को समायोजित करें

  2. मल्टी फैक्टर मॉडल को समृद्ध करने के लिए सीसीआई, अस्थिरता आदि जैसे अधिक संकेतकों का परीक्षण करें

  3. अधिक उत्पादों और चक्रों के अनुरूप पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें

  4. इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न स्टॉपलॉस रणनीतियों का प्रयास करें

  5. मशीन लर्निंग ड्राइव को सक्षम करने के लिए मॉडल प्रशिक्षण और रणनीति मूल्यांकन मॉड्यूल जोड़ें

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड जजमेंट और जोखिम नियंत्रण के कार्बनिक संयोजन को प्राप्त करने के लिए बहु-कारक मॉडल और अनुकूली स्टॉपलॉस तंत्र को एकीकृत करती है। इसमें अच्छे बैकटेस्टिंग परिणाम और स्केलेबिलिटी है। निरंतर अनुकूलन के साथ, यह दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए सार्थक मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="TradersAI_UTBot", overlay = true)
// CREDITS to @HPotter for the orginal code. 
// CREDITS to @Yo_adriiiiaan for recently publishing the UT Bot study based on the original code - 
// I just added some simple code to turn it into a strategy so that you all can backtest it to see the results for yourself! 
// Use this strategy on your favorite instrumnet and timeframe, with your favorite settings
// While @Yo_adriiiiaan mentions it works best on a 4-hour timeframe or above, 
// I am  happy to share here this working on a 15-minute chart on e-mini S&P 500 Index (using the KeyValue setting at 10)
// I am sure different people would discover different settings that work best for their preferred instrumnet/timeframe etc. 
// Play with it and enjoy! And, don't forget to share any positive results you might get! Good luck with your trading!

SOURCE = input(hlc3)
RSILENGTH = input(14, title = "RSI LENGTH")
RSICENTERLINE = input(52, title = "RSI CENTER LINE")
MACDFASTLENGTH = input(7, title = "MACD FAST LENGTH")
MACDSLOWLENGTH = input(12, title = "MACD SLOW LENGTH")
MACDSIGNALSMOOTHING = input(12, title = "MACD SIGNAL SMOOTHING")
a = input(10, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'") 
SmoothK = input(3)
SmoothD = input(3)
LengthRSI = input(14)
LengthStoch = input(14)
RSISource = input(close) 
c = input(10, title="ATR Period")
xATR = atr(c)
nLoss = a * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
     iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
     iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos =	iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
     iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
color = pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue 
ema= ema(close,1)
above = crossover(ema,xATRTrailingStop )
below = crossover(xATRTrailingStop,ema)
buy = close > xATRTrailingStop and above 
sell = close < xATRTrailingStop and below
barbuy = close > xATRTrailingStop 
barsell = close < xATRTrailingStop 
plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= green,textcolor = white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= red,textcolor = white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy? green:na)
barcolor(barsell? red:na)
alertcondition(buy, title='Buy', message='Buy')
alertcondition(sell, title='Sell', message='Sell')

if(buy)
    strategy.entry("UTBotBuy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.entry("UTBotSell",strategy.short)
अधिक

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