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आरएसआई बोलिंगर बैंड्स अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 11:31:09
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अवलोकन

यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और बोलिंगर बैंड्स को जोड़कर एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण करती है। यह मुख्य रूप से खरीद और बिक्री संकेतों का उपयोग करता है जब आरएसआई ऊपरी या निचले बोलिंगर बैंड्स को तोड़ता है। इस बीच, जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र शामिल है।

रणनीति तर्क

आरएसआई सूचक की गणना 14 अवधि के पैरामीटर से की जाये।
आरएसआई के भारित चलती औसत का उपयोग करके बोलिंगर मिडबैंड की गणना करें, जिसमें अवधि 25 पर सेट की गई है।
बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना करें। ऊपरी बैंड मिडबैंड प्लस आयाम है, जबकि निचला बैंड मिडबैंड माइनस आयाम है। आयाम आरएसआई मानक विचलन के 20 गुना पर सेट किया गया है।
जब आरएसआई निचले बैंड को तोड़ता है, तो लंबे समय तक जाएं, और जब आरएसआई ऊपरी बैंड को तोड़ता है, तो शॉर्ट करें।
एक स्टॉप लॉस तंत्र सेट करें कि यदि कीमत लंबी प्रविष्टि मूल्य के 6% से नीचे गिर जाती है, तो लंबी स्थिति बंद करें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति अल्पकालिक व्यापार के लिए आरएसआई और बोलिंगर बैंड दोनों की ताकतों को जोड़ती है। मुख्य फायदे हैंः

आरएसआई प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड परिदृश्यों को निर्धारित कर सकता है। बोलिंगर बैंड्स को जोड़ने से ट्रेडिंग संकेतों में सटीकता बढ़ जाती है।
बोलिंगर बैंड गतिशील होते हैं ताकि बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से सीमा को समायोजित किया जा सके।
स्टॉप लॉस सेटिंग नुकसान को नियंत्रित करते हुए सामान्य उतार-चढ़ाव के लिए 6% सहिष्णुता के साथ उचित है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के संभावित जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

आरएसआई में पिछड़ती विशेषताएं हैं और तेजी से उलटने के अवसरों को याद कर सकता है।
गलत बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर या बाजार में भारी उतार-चढ़ाव खराब संकेत का कारण बन सकता है।
स्टॉप लॉस पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से अनावश्यक नुकसान हो सकता है।

समाधान:

व्यापक निर्णय के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे के साथ संयोजन पर विचार करें।
विभिन्न बाजारों के लिए गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करें।
सर्वोत्तम सेटिंग के लिए बैकटेस्ट और स्टॉप लॉस पैरामीटर का अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

मूल्य उतार-चढ़ाव के अनुसार स्थिर स्टॉप लॉस को गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलें।
जब बैंड बहुत अधिक विस्तार या संकुचन करते हैं तो ट्रेडिंग को रोकने के लिए बोलिंगर बैंड चौड़ाई सूचकांक नियम जोड़ें।
बेहतर पुष्टि के लिए चाइकिन मनी फ्लो जैसे वॉल्यूम संकेतकों को मिलाएं।

सारांश

संक्षेप में, यह एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। आरएसआई के ओवरबॉट-ओवरसोल्ड निर्णय और बोलिंगर बैंड्स की अनुकूलन सीमा की ताकतों को मिलाकर, यह एक लाभदायक अल्पकालिक प्रणाली बनाता है। पैरामीटर ट्यूनिंग और तर्क परिष्करण के साथ, यह रणनीति लगातार लाभ प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")

len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100

lw = 3

vwma_e(src, len) =>
    ema(src*volume, len)/ema(volume,len)

rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)

bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)

bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)

plot(50, color=black)

lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)

last_pos = 0*close
if lc
    last_pos := 1
else
    last_pos := last_pos[1]
if sc
    last_pos := 2

last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
    last_price := close
else
    last_price := last_price[1]
    
if last_pos==1 and close < last_price*sl
    lc:=false
    sc:=true
    last_pos:=2

if (lc)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (sc)
    strategy.entry("short", strategy.short)

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