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बोलिंगर बैंड्स मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 16:24:24
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड्स मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति एक विशिष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग गलत मूल्य वाले शेयरों की पहचान करने के लिए करती है। यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग यह तय करने के लिए करती है कि क्या कोई स्टॉक अतिमूल्यवान है या कम मूल्यवान है, और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए स्टॉक की कीमत के चलती औसत को जोड़ती है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो स्टॉक को कम मूल्यवान माना जाता है और एक खरीद संकेत बनता है। जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो स्टॉक को अतिमूल्यवान माना जाता है और एक बिक्री संकेत बनता है।

सिद्धांत

बोलिंगर बैंड में एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है। मध्य बैंड एन-दिवसीय सरल चलती औसत है; ऊपरी और निचले बैंड क्रमशः मध्य बैंड के ऊपर और नीचे दो मानक विचलन हैं। जब स्टॉक की कीमत ऊपरी बैंड के करीब होती है, तो इसे अतिमूल्य माना जाता है, और जब यह निचले बैंड के करीब होता है, तो इसे कम मूल्य माना जाता है।

यह रणनीति सबसे पहले 20 दिन के मध्य, ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड की गणना करती है। फिर यह तय करती है कि क्या स्टॉक की कीमत मध्य बैंड से अधिक या कम है। यदि यह मध्य बैंड से अधिक है, तो एक खरीद संकेत बनता है। यदि यह मध्य बैंड से कम है, तो एक बिक्री संकेत बनता है। साथ ही, यदि स्टॉक की कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है, तो यह एक समापन संकेत के रूप में कार्य करता है, और यदि कीमत निचले बैंड को तोड़ती है, तो यह एक समापन संकेत के रूप में भी कार्य करता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अंधेरे व्यापार की समस्या से बचते हुए, स्टॉक की कीमतों के अतिमूल्य और कम मूल्य का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है। जब स्टॉक की कीमत अतिमूल्य है, तो रणनीति एक बिक्री संकेत जारी करेगी। जब स्टॉक की कीमत कम मूल्यवान है, तो रणनीति एक खरीद संकेत जारी करेगी। यह प्रभावी रूप से कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है और दर्ज किए गए ट्रेडिंग संकेतों की गुणवत्ता अधिक है।

इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में चलती औसत का उपयोग सहायक निर्णय संकेतक के रूप में किया जाता है। स्टॉक मूल्य द्वारा चलती औसत का वास्तविक सफलता भी एक मजबूत प्रवृत्ति संकेत है। ओवरवैल्यूएशन और अंडरवैल्यूएशन के बोलिंगर बैंड के निर्णय के साथ संयुक्त, रणनीति संकेत अधिक सटीक हो सकते हैं।

जोखिम

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम बोलिंगर बैंड्स संकेतक में ही निहित है। जब स्टॉक की कीमत असामान्य रूप से उतार-चढ़ाव करती है, तो बोलिंगर बैंड्स की सीमा भी तदनुसार बदल जाएगी। इस समय, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां स्टॉक की कीमत स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान या कम मूल्यवान है, लेकिन बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी या निचले रेल तक नहीं पहुंच पाई है। परिणामस्वरूप, रणनीति ट्रेडिंग संकेत देने में विफल रहती है।

इसके अतिरिक्त, स्टॉक के मौलिक तत्वों पर विचार किए बिना केवल तकनीकी संकेतकों पर भरोसा करना भी कुछ जोखिम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, घटते मुनाफे वाले स्टॉक लेकिन कम मूल्य वाले मूल्य, या उच्च गति से कमाई वृद्धि वाले स्टॉक लेकिन अपेक्षाकृत उच्च मूल्य। इन मामलों में, रणनीति संकेतों और वास्तविक स्टॉक मूल्य के बीच कुछ विचलन हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

एक स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें. जब खरीद मूल्य की तुलना में स्टॉक की कीमत में एक निश्चित प्रतिशत की कमी आती है, तो जबरन स्टॉप लॉस एक्जिट. यह रणनीति के अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है.
मौलिक तत्वों को तकनीकी संकेतकों के साथ जोड़ें। पहले से ही अतिमूल्यवान शेयरों को खरीदने से बचने के लिए पीई और पीबी अनुपात जैसे निर्णय नियम जोड़ें।
गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करें. बोलिंगर बैंड्स के मापदंडों जैसे चक्र लंबाई और मानक विचलन गुणक को गतिशील रूप से विभिन्न स्टॉक की अस्थिरता के अनुसार समायोजित करें। इससे बोलिंगर बैंड्स को स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है।

निष्कर्ष

बोलिंगर बैंड्स गति ब्रेकआउट रणनीति सहायक निर्णय संकेतकों के साथ ट्रेडिंग संकेत जारी करके अंधेरे व्यापार के जोखिम से बचती है, जो प्रभावी रूप से शोर संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है। साथ ही, कुछ सीमाएं हैं जो असामान्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव से पूरी तरह से बच नहीं सकती हैं। भविष्य में, स्टॉप लॉस जैसे पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता है, मौलिक को मिलाकर, और रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करना।

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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