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चलती औसत के आधार पर रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 14:23:49
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अवलोकन

यह रणनीति स्वचालित प्रविष्टि और स्टॉप-लॉस के लिए मूल्य रुझान निर्धारित करने के लिए मार्क मिनरविनी के स्टॉक चयन टेम्पलेट और चलती औसत संकेतकों का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से आकलन करती है कि क्या स्टॉक की कीमतें एक अपट्रेंड में हैं और क्या उन्होंने खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख चलती औसत को तोड़ दिया है। साथ ही, रणनीति एक स्टॉप-लॉस लाइन निर्धारित करती है ताकि कीमतें गिरने पर नुकसान को सक्रिय रूप से रोका जा सके।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तों का आकलन करती है और जब वे एक ही समय में पूरी होती हैं तो खरीद संकेत उत्पन्न करती हैः

वर्तमान शेयर की कीमत 150 दिन और 200 दिन की चलती औसत रेखाओं दोनों से ऊपर है।
150-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है।
200-दिवसीय चलती औसत कम से कम 1 महीने से ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
50 दिन का मूविंग एवरेज 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर है।
वर्तमान शेयर की कीमत 50 दिन के चलती औसत से ऊपर है।
वर्तमान शेयर की कीमत 52 सप्ताह के निचले स्तर से कम से कम 25% ऊपर है।
वर्तमान शेयर की कीमत 52 सप्ताह के उच्च स्तर के कम से कम 25% के भीतर है।

जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति यह मानती है कि शेयर की कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है और खरीद संकेत उत्पन्न करती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति एक स्टॉप-लॉस लाइन भी निर्धारित करती है। जब शेयर की कीमत अपने शिखर से 5% पीछे गिर जाती है या 10% बढ़ जाती है, तो यह हानि या लाभ को रोक देगा।

लाभ विश्लेषण

लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मार्क मिनरविनी के स्टॉक चयन विचारों का उपयोग करें।
प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए कई चलती औसत का प्रयोग करें और खरीद बिंदुओं को याद करने से बचें।
भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र सेट करें।

जोखिम विश्लेषण

शेयर की कीमतें अल्पकालिक रूप से समायोजित हो सकती हैं, जिससे स्टॉप लॉस शुरू हो जाता है।
चलती औसत पूरी तरह से रुझानों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं और झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रेशियो का सेट एकदम सही नहीं है, इससे मुनाफा हो सकता है या घाटे में समय से पहले वृद्धि हो सकती है।

अनुकूलन

विभिन्न मापदंडों के साथ चलती औसत के परीक्षण संयोजन।
प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ें।
स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात सेटिंग्स का अनुकूलन करें।

सारांश

रणनीति समग्र रूप से ट्रेंड ट्रेडिंग के विचार का पालन करती है, जब शेयर की कीमतों के उछाल की पुष्टि होती है तो खरीद संकेत उत्पन्न करती है। साथ ही, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस तंत्र सेट किया जाता है। विभिन्न विस्तृत मापदंडों को अनुकूलित करके, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी रणनीति बाजार जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सकती है, इसलिए निवेशकों को इसे सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=4
strategy(title="Pure Mark Minervini 10%TP 5%CL", pyramiding = 0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, overlay=true)

ma50 = sma(close,50)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
ma200_22 = ma200[22]

high_loopback = input(260, "High Lookback Length")
low_loopback = input(260, "Low Lookback Length")
highest_price = highest(high, high_loopback)
lowest_price = lowest(low, low_loopback)
above52lo = ((close/lowest_price)-1)*100
below52hi = (1-(close/highest_price))*100
ep = strategy.position_avg_price

trigger = close>ma150 and close>ma200 and ma150>ma200 and ma200>ma200_22 and ma50>ma150 and ma50>ma200 and close>ma50 and above52lo>=25 and below52hi<=25 and close>0.3
var label maLabel = na
if (trigger)
    yLocation = close>ma150 and close>ma200 and ma150>ma200 and ma200>ma200_22 and ma50>ma150 and ma50>ma200 and close>ma50 and above52lo>=25 and below52hi<=25 and close>0.3 ?
         yloc.abovebar :
         yloc.belowbar

    // labelStyle = close>ma150 and close>ma200 and ma150>ma200 and ma200>ma200_22 and ma50>ma150 and ma50>ma200 and close>ma50 and above52lo>=25 and below52hi<=25 and close>0.3 ?
    //      label.style_labeldown :
    //      label.style_labelup

buy = close>ma150 and close>ma200 and ma150>ma200 and ma200>ma200_22 and ma50>ma150 and ma50>ma200 and close>ma50 and above52lo>=25 and below52hi<=25 and close>0.3
sell = close>ep*1.1 or close<ep*0.95

strategy.entry("TF", strategy.long, when = buy)
strategy.close("TF", when = sell)

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