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अष्टकोणीय क्लाउड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 15:08:22
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अवलोकन

यह इचिमोकू सूचक पर आधारित एक मात्रात्मक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह मुख्य रूप से बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में लंबी और छोटी स्थिति का निर्माण करती है, जो जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्टॉप लॉस तंत्रों के साथ संयुक्त होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल कुछ पैरामीटर सेटिंग्स के साथ इचिमोकू संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल बनाना है। इचिमोकू संकेतक में चार लाइनें होती हैंः रूपांतरण रेखा, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन ए और लेगिंग स्पैन बी। रूपांतरण रेखा को आम तौर पर टेनकन-सेन और आधार रेखा को किजुन-सेन कहा जाता है। यह रणनीति गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए टेनकन-सेन और किजुन-सेन के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट करती है। इसके अलावा, इसमें प्रविष्टियों को ट्रिगर करने के लिए सहायक शर्त के रूप में क्लाउड ब्रेकआउट भी शामिल हैं।

विशेष रूप से, रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यापार नियमों का पालन करती हैः

  1. जब कीमत टेनकन-सेन के ऊपर टूटती है और बादल छोड़ देती है, तो लंबी हो जाती है;

  2. जब कीमत टेनकन-सेन से नीचे गिरती है तो लंबी पोजीशन बंद करें;

  3. जब कीमत किजुन-सेन से नीचे टूटती है और बादल में प्रवेश करती है तो शॉर्ट करें;

  4. जब कीमत टेनकन-सेन के ऊपर वापस बढ़े तो शॉर्ट पोजीशन बंद करें।

इस तरह के लंबी और छोटी ट्रेडिंग सिद्धांतों के माध्यम से, रणनीति प्रभावी रूप से बाजार में रुझानों को पकड़ सकती है। इस बीच, क्लाउड ब्रेकआउट को शामिल करने से कुछ हद तक झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

अन्य सामान्य चलती औसत ट्रेडिंग रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. इचिमोकू के आधार पर अधिक सटीक रुझान निर्णय। इचिमोकू में कई चलती औसत होते हैं, जिससे यह रुझान पहचान और एकल एमए से शोर को फ़िल्टर करने के लिए अधिक विश्वसनीय हो जाता है।

  2. कई पंक्तियों के साथ बेहतर फ़िल्टर प्रभाव। बादल ब्रेकआउट से अतिरिक्त फ़िल्टर झूठे संकेतों से बचाता है।

  3. नियंत्रित जोखिम. स्टॉप लॉस लाइन सेट करने से समय पर स्टॉप लॉस और जोखिम नियंत्रण की अनुमति मिलती है.

  4. अन्य रुझानों के मुकाबले कम प्रतिकूल ट्रेडों से ड्रॉडाउन हानि कम होती है।

  5. लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग। पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम और अनुकूलन

इस रणनीति के लिए अभी भी कुछ जोखिम हैं:

  1. रेंज-बाउंड बाजारों में खराब प्रदर्शन। फ्लोट नुकसान के कारण विप्सॉव हो सकते हैं।

  2. अपर्याप्त उल्टा पहचाना जाना। अल्पकालिक रुझान उल्टा पहचानने में कमजोर, अवसरों को याद कर सकते हैं या अचानक उल्टा सामना कर सकते हैं।

  3. अनुभवजन्य पैरामीटर ट्यूनिंग पर निर्भरता। विभिन्न पैरामीटर प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जिसके लिए प्रचुर ऐतिहासिक अनुभव की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त जोखिमों को दूर करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. गैर ट्रेंडिंग बाजारों का पता लगाने और रणनीति को रोकने के लिए अस्थिरता संकेतक जोड़ें।

  2. चलती औसत क्रॉसओवर जैसे अतिरिक्त रिवर्स सिग्नल शामिल करें।

  3. मैनुअल ट्यूनिंग के बजाय स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

  4. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस लाइनें स्थापित करें।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह रणनीति ट्रेंडिंग मूव्स को पकड़ने में इचिमोकू की ताकत का लाभ उठाती है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के साथ, यह बेहतर मजबूती प्राप्त कर सकती है और लाइव ट्रेडिंग के लिए विचार करने योग्य एक कुशल रणनीति के रूप में कार्य कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", shorttitle="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", overlay=true)
ro = open
rc = close

tenkanSenPeriods = input(10, minval=1, title="Tenkan-sen"),
kijunSenPeriods = input(30, minval=1, title="Kijun-sen")
SenkouSpanBPeriods = input(60, minval=1, title="Senkou Span B"),
displacement = input(30, minval=1, title="Chikou Span (Displacement)")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(tenkanSen, kijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)

plot(tenkanSen, color=#0496ff, linewidth=2, title="Tenkan-sen")
// plot(kijunSen, color=#991515, title="Kijun-sen")
// plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Chikou Span")

p1 = plot(SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A")
p2 = plot(SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkanSen > kijunSen
tk_cross_bear = tenkanSen < kijunSen

price_below_tenkan = open < tenkanSen and close < tenkanSen
price_above_tenkan = open > tenkanSen and close > tenkanSen

price_below_kinjun = close < kijunSen
price_above_kinjun = close > kijunSen

tekan_above_kinjun = tenkanSen > kijunSen
tekan_below_kinjun = tenkanSen < kijunSen

ss_high = max(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
ss_low = min(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
price_inside_kumo = close > ss_high and close < ss_low

price_below_kumo = rc[1] < ro[1] and rc[0] < ro[0] and rc[1] < ss_low 
price_above_kumo = rc[1] > ro[1] and rc[0] > ro[0] and rc[1] > ss_high 

cs_cross_bull = mom(close, displacement-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, displacement-1) < 0

bullish = cs_cross_bull and not price_inside_kumo
bearish = cs_cross_bear and not price_inside_kumo



strategy.entry("Long", strategy.long, when=price_above_kumo and price_above_tenkan )
strategy.close("Long", when=price_below_tenkan )

strategy.entry("Short", strategy.short, when=price_below_kumo and price_below_tenkan )
strategy.close("Short", when=price_above_tenkan )

// longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (longCondition)
//     strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (shortCondition)
//     strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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