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सापेक्ष शक्ति सूचकांक और चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-21 11:30:27
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अवलोकन

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति परिमाणात्मक व्यापारिक निर्णय लेने के लिए आरएसआई संकेतक और मूविंग एवरेज को जोड़ती है। यह आरएसआई द्वारा संकेतित ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों का उपयोग प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए करता है, जब आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज लाइन को पार करता है तो उत्पन्न सोने के क्रॉस और डेथ क्रॉस संकेतों के साथ।

रणनीति तर्क

  1. आरएसआई संकेतक मूल्य की गणना करें। आरएसआई हाल के मूल्य परिवर्तनों की परिमाण को मापता है कि क्या किसी परिसंपत्ति को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड किया गया है।

  2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) या सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) का उपयोग करके आरएसआई की चलती औसत रेखा (एमए) की गणना करें।

  3. जब आरएसआई अपनी एमए लाइन के ऊपर पार करता है, तो एक स्वर्ण क्रॉस खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब आरएसआई अपनी एमए लाइन के नीचे पार करता है, तो एक मृत्यु क्रॉस बिक्री संकेत ट्रिगर होता है।

  4. जब आरएसआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से ऊपर उठता है, तो परिसंपत्ति को ओवरबॉट माना जाता है और एक छोटी स्थिति शुरू की जा सकती है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से नीचे गिरता है, तो परिसंपत्ति को ओवरसोल्ड माना जाता है और एक लंबी स्थिति खोली जा सकती है।

लाभ विश्लेषण

  1. सूचक क्रॉसओवर संकेतों को आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों के साथ जोड़ने से ट्रेडिंग निर्णयों की सटीकता में सुधार होता है।

  2. आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड इष्टतम प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करते हैं।

  3. सूचक क्रॉसओवर संकेतों पर कार्य करके रुझान उलटने का पता लगाना।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई अस्थिर या पक्षीय बाजारों के दौरान गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है।

  2. गलत ओवरबॉट या ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड सेटिंग्स से संकेत बहुत ढीले या बहुत सख्त हो सकते हैं।

  3. चलती औसत अल्पकालिक विसंगतियों और अस्थिरता के स्पाइक्स के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे समय से पहले बंद होने की संभावना बढ़ जाती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. विभिन्न लंबाई की अवधि का परीक्षण करके आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें।

  2. विभिन्न एमए लंबाई का आकलन करके इष्टतम चलती औसत अवधि ज्ञात कीजिए।

  3. प्रवेश संकेतों को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड स्तरों का परीक्षण करें।

  4. संकेतों को मान्य करने और झूठे ट्रेडों से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर शामिल करें।

निष्कर्ष

आरएसआई और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को एमए क्रॉसओवर संकेतों के साथ जोड़ती है ताकि बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान की जा सके और उलटफेर को पकड़ लिया जा सके। पैरामीटर अनुकूलन और संकेत फ़िल्टरिंग के माध्यम से प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाया जा सकता है। यह मध्यम अवधि की ट्रेडिंग रणनीति अनुभवी निवेशकों के लिए मजबूत अल्फा पीढ़ी क्षमता प्रदान करती है।

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basePeriod: 1h
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*/

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//dfurrer45
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI", overlay=true)
src = close, len = input(13, minval=1, title="Length"), maLen = input(9, minval=1, title="MA Lenght"), exponential = input(false, title="Exponential")

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
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// ===  BACKTEST END  ===
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rsioverbought = input(90, minval=1, title="RSI % start overbought")
rsioversold = input(10, minval=1, title="RSI % start oversold")
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rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
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rsimacrossup = cross(rsi,ma) and rsi > ma
rsimacrossdown = cross(rsi,ma) and rsi < ma
plotchar(rsimacrossup, char='⇧', location = location.belowbar, color = green, text = "", textcolor = green, size=size.small)
plotchar(rsimacrossdown, char='⇩', location = location.abovebar, color = red, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi > rsioverbought, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi < rsioversold, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)


closetrade = rsimacrossup or rsimacrossdown
strategy.close_all(closetrade)
strategy.close_all((rsi > rsioverbought) or (rsi < rsioversold))
strategy.entry("Short Overbought",strategy.short, when=(rsi > rsioverbought) and backtestdaterange)
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strategy.entry("Long Cross", strategy.long, when=rsimacrossup and backtestdaterange)
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