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मूल्य रिवर्स आरएसआई कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-22 11:53:11
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और ओवरबॉल्ड ओवरसोल्ड का पता लगाने के लिए प्रासंगिक शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक के साथ मूल्य उलट रणनीति को जोड़ती है। मूल्य उलट भाग यह निर्धारित करता है कि क्या मूल्य उलट संकेत हुआ है, और आरएसआई भाग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बाजार ओवरबॉल्ड या ओवरसोल्ड है। दोनों संकेतों का संयोजन प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल्य प्रतिगमन भाग मूल्य प्रतिगमन का न्याय करने के लिए 123 पैटर्न का उपयोग करता है। विशेष रूप से, जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से कम होता है, और 9-दिवसीय स्टोकास्टिक संकेतक निचली चैनल लाइन 50 से अधिक होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से अधिक होता है, और 9-दिवसीय स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ऊपरी चैनल लाइन 50 से कम होती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

आरएसआई का हिस्सा यह आंकता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं, यह इस आधार पर है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 से अधिक है या 30 से कम है। 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबोल्ड सिग्नल है, और 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड सिग्नल है।

अंत में, एक तार्किक AND ऑपरेशन मूल्य उलट सिग्नल और आरएसआई सिग्नल पर किया जाता है। यानी, केवल जब दोनों खरीद या बिक्री सिग्नल होते हैं तो बाजार में प्रवेश करने के लिए एक वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किया जाएगा। यह प्रभावी रूप से एकल संकेतकों से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।

लाभ विश्लेषण

न्याय करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।

यह रणनीति एक ही समय में मूल्य पैटर्न संकेतक और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतक का उपयोग करती है। बाजार में प्रवेश करने से पहले दोनों संकेतों को एक ही दिशा में होने की आवश्यकता होती है। इससे एक एकल संकेतक द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले झूठे संकेतों को अधिकतम फ़िल्टर किया जा सकता है और प्रत्येक प्रवेश संकेत की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
व्यापार पद्धति जिसमें मुख्य रूप से उल्टा और सहायक रूप में प्रवृत्ति होती है।

मूल्य उल्टा हिस्सा मुख्य रूप से उल्टा स्थिति का न्याय करने के लिए 123 पैटर्न का उपयोग करता है। यह एक विशिष्ट उल्टा ट्रेडिंग विधि है। साथ ही, आरएसआई संकेतक रुझानों का न्याय भी कर सकता है और एक सहायक पुष्टि के रूप में कार्य कर सकता है। उल्टा आधारित और प्रवृत्ति-सहायता का संयोजन रुझान संघर्षों से बचते हुए उल्टा अवसरों को पकड़ सकता है।
आसान लाइव ट्रेडिंग संचालन के लिए सरल पैरामीटर सेटिंग्स।

यह रणनीति केवल दो सामान्य संकेतकों का उपयोग करती है जिसमें मापदंडों की एक मध्यम संख्या होती है। यह रणनीति की समग्र संरचना को सरल और स्पष्ट बनाती है, लाइव ऑपरेशन के लिए कम कठिनाई के साथ, जिसे मास्टर करना आसान है। यह लाइव व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

जोखिम विश्लेषण

रिवर्स विफलता का जोखिम

मूल्य उलट व्यापार में विफलता की संभावना निहित है जिसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। जब मूल्य 123 संकेत बनाता है लेकिन फिर फिर से उलट जाता है। इससे व्यापार विफल हो जाएगा।
अत्यधिक उच्च व्यापारिक आवृत्ति का जोखिम

रणनीति का मानक अपेक्षाकृत ढीला है, जो आसानी से अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह अत्यधिक उच्च ऑपरेटिंग आवृत्तियों, बढ़ी हुई ट्रेडिंग लागत और मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण बनेगा।
गलत आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स

आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन डिफ़ॉल्ट 30-70. ये अनुभवजन्य मापदंड हैं। यदि वास्तविक बाजार मेल नहीं खाता है, तो सही संकेत छूट सकते हैं या गलत संकेत जारी किए जा सकते हैं।

जोखिम को कम करना

एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्थिति के आकार को उचित रूप से समायोजित करें।
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए फ़िल्टरिंग स्थितियों को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, चलती औसत निर्णय जोड़ें।
विभिन्न बाजारों का परीक्षण करें और उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आरएसआई पैरामीटर रेंज को गतिशील रूप से समायोजित करें।

रणनीति अनुकूलन

चलती औसत संकेतक निर्णय जोड़ें

मौजूदा आधार पर, छोटे दायरे के शोर को कुछ हद तक फ़िल्टर करने के लिए एक चलती औसत निर्णय नियम जोड़ें।
आरएसआई पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें

ऐतिहासिक आंकड़ों के बैकटेस्टिंग के माध्यम से, आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मूल्यों के इष्टतम पैरामीटर संयोजन का परीक्षण और निर्धारण करें।
लाभ-हानि अनुपात को स्थिति से बाहर निकलने के रूप में मूल्यांकन करें

मौजूदा स्टॉप लॉस पद्धति के अतिरिक्त, मुनाफे को लॉक करने के लिए एक लाभ लक्ष्य बनाम स्टॉप लॉस संबंध निकास तंत्र जोड़ा जा सकता है।

सारांश

यह रणनीति रिवर्सल-आधारित और ट्रेंड-सहायता प्राप्त ट्रेडिंग विचार को लागू करने के लिए मूल्य उलट निर्णय और आरएसआई संकेतक निर्णय की दोहरी पुष्टि का उपयोग करती है। साथ ही, पैरामीटर सेटिंग्स लाइव ट्रेडिंग के लिए सरल और समझने में आसान हैं। अनुकूलन के माध्यम से, सिग्नल कैप्चर गुणवत्ता को बनाए रखते हुए ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। इस रणनीति का समग्र प्रदर्शन अच्छा है और इसका व्यावहारिक उपयोग के लिए मूल्य है।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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