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चलती औसत क्रॉसओवर लंबी-लघु ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-22 15:13:50
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित एक लंबी-लघु ट्रेडिंग रणनीति है। यह तेज सरल चलती औसत (एसएमए) और धीमी एसएमए का उपयोग करती है। जब तेज एसएमए धीमी एसएमए से ऊपर पार हो जाती है, तो लंबी हो जाती है। जब तेज एसएमए धीमी एसएमए से नीचे पार हो जाती है, तो छोटी हो जाती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो एसएमए संकेतकों का उपयोग करती हैः एक 20-दिवसीय तेज एसएमए और एक 50-दिवसीय धीमी एसएमए। जब अल्पकालिक तेज एसएमए नीचे से दीर्घकालिक धीमी एसएमए से ऊपर की ओर जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, इसलिए लंबी हो जाती है। जब तेज एसएमए ऊपर से धीमी एसएमए से नीचे की ओर जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार की प्रवृत्ति मंदी की ओर बढ़ रही है, इसलिए छोटी हो जाती है।

विशेष रूप से, यदि तेज एसएमए धीमी एसएमए के ऊपर पार करता है, तो लंबी स्थिति खोलें। यदि तेज एसएमए धीमी एसएमए के नीचे पार करता है, तो छोटी स्थिति खोलें। विपरीत एसएमए क्रॉसओवर होने पर स्थिति बंद करें।

लाभ विश्लेषण

यह एसएमए क्रॉसओवर रणनीति उपयोग करने और समझने में आसान है। अन्य तकनीकी संकेतकों की तुलना में, एसएमए में कम विलंबता है और प्रवृत्ति परिवर्तनों को अधिक संवेदनशीलता से पकड़ सकता है।

डबल फास्ट और स्लो एसएमए का उपयोग एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। फास्ट एसएमए अल्पकालिक आंदोलनों को कैप्चर करता है जबकि धीमी एसएमए शोर को फ़िल्टर करती है। उनका क्रॉसओवर मध्यम-लंबी अवधि के रुझान मोड़ बिंदुओं को कैप्चर करने में मदद करता है।

इस रणनीति में दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत कम ट्रेडिंग आवृत्ति है। यह केवल एसएमए क्रॉसओवर पर स्थिति खोलता है, अनावश्यक ट्रेडों से बचता है।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति में कुछ विलंब हो सकता है। एसएमए की विलंब प्रकृति के कारण, सिग्नल उत्पादन के समय में कुछ देरी हो सकती है। इससे कुछ लाभ का नुकसान हो सकता है।

जब मूल्य अंतर या अल्पकालिक उलट-फेर होता है, तो तेज और धीमी एसएमए गलत संकेत दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं। यह निवेशक की मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता का परीक्षण करता है।

अनुकूलन

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

क्रॉसओवर प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए तेज और धीमी एसएमए अवधि को समायोजित करें
संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर जैसे एमएसीडी, केडी जोड़ें
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
स्टॉक की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक सरल और व्यावहारिक दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के सिद्धांत के आधार पर प्रमुख प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं के आसपास ट्रेडिंग सिग्नल देता है। तेज और धीमी डबल एसएमए को जोड़ने से झूठे संकेतों को कम करने के लिए एक प्रभावी फिल्टर के रूप में कार्य करता है। रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, अधिकांश दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है। यह एक अनुशंसित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर ट्यूनिंग और पूरक तकनीकी संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से और सुधार किए जा सकते हैं। ]

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