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हेकिन आशी प्रतिशतिक अंतःपोलन व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 11:02:25
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अवलोकन

यह रणनीति हेकिन आशि मोमबत्तियों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, हेकिन आशि बंद मूल्य और 75 वें प्रतिशत मूल्य स्तर के क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेतों पर विचार किया जाता है, साथ ही साथ हेकिन आशि बंद मूल्य कुछ चलती औसत से ऊपर होता है।

रणनीति तर्क

रणनीति विश्लेषण के लिए नियमित मोमबत्तियों के बजाय हेकिन आशी मोमबत्तियों का उपयोग करती है। हेकिन आशी मोमबत्तियों की चिकनी प्रकृति प्रवृत्तियों और उलटफेरों को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करती है। विशेष रूप से, रणनीति ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रतिशत चैनलों और चलती औसत को जोड़ती हैः

  1. एक लंबा संकेत तब उत्पन्न होता है जब हेकिन आशी बंद 75वें प्रतिशत के स्तर से ऊपर जाता है।
  2. बिक्री का संकेत तब होता है जब हेकिन आशी का बंद 5 अवधि के चलती औसत से नीचे जाता है।

स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग प्रति ट्रेड डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है।

लाभ

  1. हेकिन आशि मोमबत्तियों से प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और बदलावों को तुरंत पहचाना जा सकता है।
  2. प्रतिशत चैनल समय प्रविष्टियों और बाहर निकलने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने में मदद करते हैं।
  3. स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप का प्रयोग जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित करता है।

जोखिम

  1. हेकिन आशी मोमबत्तियों में डिजाइन के अनुसार लेग होता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोत्तम प्रवेश/निकास मूल्य गायब हो सकते हैं।
  2. प्रतिशतीय चैनल पूरी तरह से रुझान उलटने की पहचान नहीं करते हैं, जिससे संभावित विप्सॉव होते हैं।
  3. गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट या तो मुनाफे को समय से पहले कम कर सकता है या अस्वीकार्य नुकसान की अनुमति दे सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए, चलती औसत अवधि और स्टॉप लॉस प्रतिशत जैसे मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।

सुधार

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. मूल्य हॉट जोन की बेहतर पहचान के लिए प्रतिशतीय चैनल लंबाई को ठीक से समायोजित करें।
  3. संकेतों की पुष्टि करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए अतिरिक्त संकेतक शामिल करें।
  4. गतिशील स्टॉप लॉस दूरी लागू करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति हेकिन आशि मोमबत्तियों, प्रतिशत चैनलों और चलती औसत को एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाने के लिए जोड़ती है, जो रुझानों की पहचान करने और स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम है। मापदंडों को अनुकूलित करके और पूरक संकेतकों को शामिल करके प्रदर्शन में और सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("HK Percentile Interpolation One",shorttitle = "HKPIO", overlay=false, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 5000, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)

// Input parameters
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss (%)") // User can set Stop Loss as a percentage
trailStopPercentage = input(1.5, title="Trailing Stop (%)") // User can set Trailing Stop as a percentage
lookback = input.int(14, title="Lookback Period", minval=1) // User can set the lookback period for percentile calculation
yellowLine_length = input.int(5, "Yellow", minval=1) // User can set the length for Yellow EMA
purplLine_length = input.int(10, "Purple", minval=1) // User can set the length for Purple EMA
holdPeriod = input.int(200, title="Minimum Holding Period", minval=10) // User can set the minimum holding period
startDate = timestamp("2021 01 01")  // User can set the start date for the strategy

// Calculate Heikin Ashi values
haClose = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(nz(haOpen, high), nz(haClose, high), high)
haLow = math.min(nz(haOpen, low), nz(haClose, low), low)

// Calculate Moving Averages
yellowLine = ta.ema(haClose, yellowLine_length)
purplLine = ta.ema(haClose, purplLine_length)

// Calculate 25th and 75th percentiles
p25 = ta.percentile_linear_interpolation(haClose, lookback, 28)
p75 = ta.percentile_linear_interpolation(haClose, lookback, 78)

// Generate buy/sell signals
longSignal = ta.crossover(haClose, p75) and haClose > yellowLine
sellSignal = ta.crossunder(haClose, yellowLine)
longSignal1 = ta.crossover(haClose, p75) and haClose > purplLine
sellSignal1 = ta.crossunder(haClose, purplLine)

// Set start time and trade conditions
if(time >= startDate)
    // When longSignal is true, enter a long trade and set stop loss and trailing stop conditions
    if (longSignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
        strategy.exit("Sell", "Long", stop=close*(1-stopLossPercentage/100), trail_points=close*trailStopPercentage/100, trail_offset=close*trailStopPercentage/100)
    // When sellSignal is true, close the long trade
    if (sellSignal)
        strategy.close("Long")
    // When sellSignal1 is true, enter a short trade
    if (sellSignal1)
        strategy.entry("Short", strategy.short, 1)
    // When longSignal1 is true, close the short trade
    if (longSignal1)
        strategy.close("Short")

// Plot Heikin Ashi candles
plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title="Heikin Ashi", color=(haClose >= haOpen ? color.rgb(1, 168, 6) : color.rgb(176, 0, 0)))

// Plot 25th and 75th percentile levels
plot(p25, title="25th Percentile", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(p75, title="75th Percentile", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles)

// Plot Moving Averages
plot(yellowLine, color = color.rgb(254, 242, 73, 2), linewidth = 2, style = plot.style_stepline)
plot(purplLine, color = color.rgb(255, 77, 234, 2), linewidth = 2, style = plot.style_stepline)
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