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मूल्य परिमाण की प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 13:09:48
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अवलोकन

यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों को ट्रैक करने और खरीद और बिक्री संचालन के लिए बाजार की प्रवृत्ति दिशाओं को निर्धारित करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करती है। रणनीति का नाम Price Volume Trend Strategy प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए मूल्य परिवर्तन और मात्रा परिवर्तन का उपयोग करने के विचार को दर्शाता है।

सिद्धांत

रणनीति सबसे पहले कीमतों की गति की गणना करती है। वर्तमान अवधि की कीमत और पिछली अवधि की कीमत के बीच अंतर की गणना करके, यह नवीनतम अवधि में कीमतों में पूर्ण परिवर्तन को दर्शा सकती है। एक सकारात्मक मूल्य मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, और एक नकारात्मक मूल्य मूल्य में कमी को दर्शाता है। फिर इस अंतर मूल्य के चलती औसत की गणना औसत गति संकेतक प्राप्त करने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए की जाती है।

जब नवीनतम मूल्य औसत गति से अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य बढ़ रहा है। जब नवीनतम मूल्य औसत गति से कम होता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य गिर रहा है। इस संकेतक के आधार पर मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें। वॉल्यूम एम्पलीफिकेशन फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त, वास्तविक व्यापार में केवल अपेक्षाकृत बड़ी ट्रेडिंग मात्रा वाले संकेतों का चयन किया जाता है।

ज्ञात ऊपर और नीचे की ओर की कीमतों के रुझानों के अनुसार, संबंधित खरीद और बिक्री संचालन किए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

  • यह रणनीति तेजी से रुझानों का आकलन करती है और अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों को जल्दी से पकड़ सकती है, जो अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है।
  • वॉल्यूम फ़िल्टरिंग के माध्यम से झूठे ब्रेकआउट से गुमराह होने से बचें
  • बढ़ता है और गिरता है मारने का पीछा करने के परिचालन तर्क लागू किया
  • उच्च व्यापारिक आवृत्ति, आक्रामक निवेशकों के लिए उपयुक्त

जोखिम विश्लेषण

  • बाजार के असामान्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव के प्रति अतिसंवेदनशील, कुछ झूठे संकेत के जोखिम के साथ
  • लगातार व्यापार करने से होने वाला जोखिम
  • मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को याद कर सकता है, और दीर्घकालिक लाभप्रदता सत्यापित करने की आवश्यकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  • निर्णय प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए गति संकेतक के मापदंडों को समायोजित करें
  • संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम फ़िल्टरिंग मापदंडों को अनुकूलित करें
  • एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र को बढ़ाएं
  • बहु कारक संचालित सुनिश्चित करने के लिए अधिक कारकों को शामिल करें

निष्कर्ष

रणनीति समग्र रूप से गति संकेतक के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन के रुझानों को ट्रैक करती है, और जल्दी से प्रवेश और निकास समय निर्धारित करती है। फायदे तेजी से संचालन, वृद्धि का पीछा करना और गिरावट को मारना हैं। नुकसान सिग्नल की गुणवत्ता और दीर्घकालिक लाभप्रदता की जांच करने की आवश्यकता है। पैरामीटर समायोजन और बढ़ाए गए जोखिम नियंत्रण तंत्र के माध्यम से, रणनीति अन्य कम आवृत्ति रणनीतियों के साथ संयुक्त उच्च आवृत्ति रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक बन सकती है।


/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © russtic

//@version=2

strategy("HA smoothed eliminator v2  ",pyramiding=1, slippage=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true, 
     default_qty_value=100, initial_capital=1000)

FromMonth1 = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay1 = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear1 = input(defval=2019, title="From Year", minval=2010)
ToMonth1 = input(defval=12, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay1 = input(defval=31, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear1 = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
start1 = timestamp(FromYear1, FromMonth1, FromDay1, 00, 00)
finish1 = timestamp(ToYear1, ToMonth1, ToDay1, 23, 59)
window1() => true
    
t1 = time(timeframe.period, "0300-1200")
t2 = time(timeframe.period, "0930-1700")
London = na(t1) ? na : green
NY = na(t2) ? na : red

bgcolor(London, title="London")
bgcolor(NY, title="New York")
///////////////////////////
// HA smoothed

len=(1 )
o=ema(open,len)
c=ema(close,len)
h=ema(high,len)
l=ema(low,len)

haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))

len2=(len)
o2=ema(haopen, len2)
c2=ema(haclose, len2)
h2=ema(hahigh, len2)
l2=ema(halow, len2)

buy= (o2<c2) 

closebuy= (o2>c2)

sell= (o2>c2)

closesell= (o2<c2)

//
/// END NEW SCRIPT 

//
//
//                  MERGE SCRIPTS
a1= o2<c2
b1=o2>c2
is_uptrend = (a1)// and (p> 0)
is_downtrend =  (b1)// and (p <0)
barcolor(b1 ? red: a1 ? lime : blue)

//end


// =========================start     PVT -GIVES EACH BAR A VALUE
facton = (true)//, title="arrow elimination (factor) on ")
Length1 = 2//input(2, title="PVT Length", minval=1)

xPrice = close//input(title="Source", type=source, defval=close)
xsma = wma(xPrice, Length1) 
nRes = xPrice - xsma  
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
forex= input(true, title = 'strength toggle ')
forexyes = (forex == true)? 10000 : (forex == false)? 1: na

plot(nRes*forexyes , color=aqua, title="strength", transp=100)
// =========================         end pvt
//
//=============================     start factor // ELIMINATES  weak signals
//                  start trend
//
factor = input(600.00, title = "strength elimination") 
factor1 = factor - (factor*2)//input(-100.00, title = "sell strength elimination ") 
facton1 = (facton == true) and is_uptrend == 1 and nRes*forexyes>factor ? 1 : (facton == true) and is_downtrend == 1 and nRes*forexyes<factor1 ? -1 : (facton == false)
// ==================== =====
// 
//===========================    end factor
nRestrend = (nRes*forexyes)
//=========================== plot arrows 
plot1 = iff(is_uptrend[1] == 1, 0 , 1)  
plot2 = iff(is_downtrend[1]  == 1, 0 , 1)
uparrowcond =  is_downtrend ? false : nz(uparrowcond[1], false) == true ? uparrowcond[1] : (facton1 and is_uptrend and nRes*forexyes>factor)
downarrowcond =  is_uptrend ? false : nz(downarrowcond[1], false) == true ? downarrowcond[1] : (facton1 and is_downtrend and nRes*forexyes<factor1)
//prevarrowstate = uparrowcond  ? 1 : downarrowcond ? -1 : nz(prevarrowstate[1], 0)


candledir = (open < close)? 1: (open>close)? -1 : na // ONLY OPENS ON SAME BAR DIRECTION AS SIGNAL



up=nz(uparrowcond[1], false) == false and ( is_uptrend and nRes*forexyes>factor) and candledir ? 1:na
dn=nz(downarrowcond[1], false) == false and ( is_downtrend and nRes*forexyes<factor1) and candledir? -1:na



sig=0
if up==1 
    sig:=1
else
    if dn==-1
        sig:=-1
    else
        sig:=sig[1]
plotarrow(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY ARROW", colorup=lime, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// up arrow 
plotarrow(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL ARROW", colordown=red, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// down arrow

//========================= alert condition
alertcondition(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY eliminator", message="BUY " ) 
alertcondition(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL eliminator",  message="SELL ") 


strategy.entry("B", true, when=(sig[1]!=1 and sig==1?1:na) and window1())
strategy.entry("S", false,when=(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na) and window1())








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