जड़त्व सूचक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक निष्क्रिय संकेतक ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति है जो सापेक्ष उतार-चढ़ाव सूचकांक (आरवीआई) पर आधारित है। यह रणनीति बाजार, स्टॉक या मुद्रा जोड़ी की गतिशीलता और प्रवृत्ति को मापने के लिए प्रतिभूतियों के आरवीआई की गणना करती है। यह लंबी अवधि के रुझानों की दिशा का आकलन कर सकती है और ट्रेडिंग स्थिति स्थापित करने के संकेत के रूप में कार्य कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य लक्ष्य है:निष्क्रियता सूचक(Inertia Indicator), जो 0 और 100 के बीच होता है। 50 से अधिक का सूचक सकारात्मक जड़ता को दर्शाता है, और 50 से कम का नकारात्मक जड़ता को दर्शाता है। जब तक जड़ता का मूल्य 50 से अधिक रहता है, तब तक दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ऊपर की ओर माना जा सकता है; इसके विपरीत, यह गिरावट की प्रवृत्ति है।
सूचकांक की गणना निम्नानुसार की जाती हैः
- निर्दिष्ट अवधि में स्टॉक के समापन मूल्य के मानक अंतर की गणना करें StdDev
- आज के समापन मूल्य और कल के समापन मूल्य की तुलना के आधार पर, ऊपरी उतार-चढ़ाव u और निचले उतार-चढ़ाव d की गणना करें
- गणना करें और u और d को समतल करें और nU और nd प्राप्त करें
- गणना सापेक्ष उतार-चढ़ाव सूचकांक nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- एनआरवीआई के लिए एक सूचकांक चलती औसत, अंतिम निष्क्रियता मूल्य एनआरएस प्राप्त करें
यदि nRes 50 से अधिक है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; यदि यह 50 से कम है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के रुझानों को पकड़ने और उतार-चढ़ाव की स्थिति में बार-बार पदों को खोलने से बचने में सक्षम है। इसके अलावा, अपेक्षाकृत सरल संकेतक की गणना, कम कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि सूचक स्वयं में देरी है और टर्नओवर को 100% पकड़ने में असमर्थ है। इससे स्थिति खोलने का एक अच्छा समय चूक सकता है। इसके अलावा, सूचक के पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, और सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए बहुत अधिक रीट्रेसिंग की आवश्यकता होती है।
जोखिम को कम करने के लिए, अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है, और अधिक कारकों का उपयोग करके स्थिति खोलने का निर्णय लिया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए, चक्र पैरामीटर और स्लाइड पैरामीटर सेटिंग्स को बदलना
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में। चलती औसत, आरएसआई और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करें, और अधिक कारकों के साथ निर्णय लें।
गतिशील पोजीशन प्रबंधन. बाजार की स्थिति और सूचकांक के आधार पर गतिशील रूप से प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार को समायोजित करें.
स्वचालित स्टॉप-लॉस रणनीति। स्टॉप-लॉस स्थिति सेट करें, जो एक एकल व्यापार के लिए अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके।
संक्षेप
इनरियल इंडिकेटर ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और विश्वसनीय ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह इनरियल इंडिकेटर के आधार पर कीमत की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है और ट्रेडिंग स्थिति स्थापित करती है। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक संयोजन आदि के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए, यह एक एल्गोरिथ्म रणनीति है जो मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")