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चलती औसत और समर्थन प्रतिरोध पर आधारित काना कैंडल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांगदिनांक: 2023-12-27 15:27:45
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अवलोकन

यह एक त्वरित ब्रेकआउट रणनीति है जो जापानी कैंडलस्टिक तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है, जो ट्रेंड और स्थिति निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों और समर्थन प्रतिरोध संकेतकों के साथ संयुक्त है। इसका मुख्य विचार एक त्वरित मूल्य ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करना और चलती औसत और ट्रेंड संकेतकों की पुष्टि के बाद जल्दी से लाभ उठाना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 20 अवधि के सरल चलती औसत (एसएमए) और 200 अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। जब कीमत अपट्रेंड (ईएमए से ऊपर एसएमए) में होती है, और वर्तमान जापानी कैंडलस्टिक वास्तविक शरीर खुले (सफेद शरीर) से ऊपर बंद हो जाता है, तो यह मजबूत क्रय शक्ति का संकेत देता है। जब कीमत डाउनट्रेंड (ईएमए से नीचे एसएमए) में होती है, और वर्तमान जापानी कैंडलस्टिक वास्तविक शरीर खुले (काले शरीर) से नीचे बंद हो जाता है, तो यह मजबूत बिक्री दबाव का संकेत देता है।

प्रवृत्ति और गति की पुष्टि के साथ, रणनीति एक तेजी से मूल्य ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करती है और बाजार में प्रवेश करती है। तथाकथित ब्रेकआउट का अर्थ है कि कीमत तीन पूर्व निर्धारित एटीआर चैनलों में से पहले चैनल लाइन (200-दिवसीय एटीआर और गुणांक के आधार पर गणना की गई) को पार करती है और दूसरी चैनल लाइन में प्रवेश करती है। यह एक उच्च संभावना ब्रेकआउट संकेत है।

बाजार में प्रवेश करने के बाद, लाभ लेने और स्टॉप लॉस के नियम बहुत सरल हैं। जब तक कीमत चैनल की बाहरी सीमाओं (जैसे लाभ लाइन या स्टॉप लॉस लाइन) को छूती है, तब तक यह तुरंत लाभ या स्टॉप लॉस लेगी। यह रणनीति के तेजी से लाभ सुनिश्चित करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ तेजी से लाभ उठाना है। ब्रेकआउट के बाद बाजार में जल्दी से प्रवेश करके, यह पदों के कई समायोजन से बचता है। और चैनल ब्रेकआउट द्वारा लाया जाने वाला त्वरण प्रभाव कम समय में बड़े लाभ की अनुमति देता है।

दीर्घकालिक होल्डिंग की तुलना में, इस तरह के कुशल उद्घाटन और समापन तंत्र रणनीति की निष्क्रियता दर को काफी कम कर सकते हैं और पूंजी दक्षता में और सुधार कर सकते हैं। साथ ही, तेजी से लाभ लेने और स्टॉप-लॉस तंत्र भी एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों पर निर्भर करती है, जिसमें पुलबैक और समेकन का जोखिम होता है। जब कीमत चैनल के भीतर दोलन करती है, तो इससे अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म रिवर्स ओपनिंग और नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, रणनीति मौलिक और महत्वपूर्ण घटना विश्लेषण को जोड़ने के बिना तकनीकी संकेतकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ब्लैक स्वान घटनाओं के मामले में, तकनीकी संकेतकों में विफलता होगी और रणनीति को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम कुल पूंजी के आधार पर एकल स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए खोलने की आवृत्ति को कम करने के लिए चैनल रेंज को उचित रूप से बढ़ा सकते हैं; या स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ सकते हैं।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें. एकल हानि प्रतिशत को नियंत्रित करने के लिए खाता आकार के आधार पर गतिशील रूप से एकल खोलने की स्थिति को समायोजित करें.

  2. मौलिक फ़िल्टरिंग जोड़ें. जब तकनीकी संकेतक उद्घाटन संकेतों को ट्रिगर करते हैं, तो असामान्यताओं से बचने के लिए कंपनी के मौलिक और महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच करें.

  3. स्टॉक पूल प्रबंधन को मिलाएं। स्टॉक पूल को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए नियम निर्धारित करें। स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न चरणों में इष्टतम स्टॉक पूल का चयन करें।

  4. मशीन लर्निंग मॉडल को मिलाएं। रुझानों और प्रमुख मूल्य स्तरों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई का उपयोग करें, चैनल रेंज और प्रवेश समय निर्धारित करने में सहायता करें।

निष्कर्ष

रणनीति सरलता और दक्षता की विशेषता है। यह चलती औसत के साथ प्रमुख प्रवृत्ति, जापानी मोमबत्ती के साथ गति की दिशा निर्धारित करता है, तेजी से ब्रेकआउट के साथ प्रवेश करता है, और तेजी से लाभ लेने और स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलता है। यह उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त अल्पकालिक लाभ की अनुमति देता है। लेकिन इसमें ड्रॉडाउन और अनिश्चितता का जोखिम भी है। निरंतर अनुकूलन विभिन्न बाजार वातावरण के तहत रणनीति को स्थिर बना सकता है।

/*backtest
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
strategy("Kana with S/R Strategy", title = "KANA with S/R", overlay=true)

len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier1 = input(1, minval=1, title="multiplier1")
multiplier2 = input(2, minval=1, title="multiplier2")
multiplier3 = input(3, minval=1, title="multiplier3") 
srTimeFrame = input(240, minval=1, title="Support Resistance TimeFrame")
useSR = input(true, type = bool, title="Use Support/Resistance")
tpPercent = input(0.5, type=float, title = "Take Profit Percent")
useTP = input(false, type=bool, title = "Use Take Profit")
tp = (close * tpPercent / 100) / syminfo.mintick

src = input(close, title="Source")
mid = sma(src, len)
plot(mid, title="SMA", color=blue)

trend = ema(close, 200)
plot(trend, title="Trend", color=green)


upper1 = mid + atr(200) * multiplier1
upper2 = mid + atr(200) * multiplier2
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lower1 = mid - atr(200) * multiplier1
lower2 = mid - atr(200) * multiplier2
lower3 = mid - atr(200) * multiplier3

plot(upper1, color = orange)
plot(upper3, color = red)

plot(lower1, color = orange)
plot(lower3, color = red)

haClose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
haOpen = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)

resistance = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), high)
support  = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), low)
rsPos = (close - support[srTimeFrame]) / (resistance[srTimeFrame] - support[srTimeFrame])

MACD = ema(close, 120) - ema(close, 260)
aMACD = ema(MACD, 90)
hisline = MACD - aMACD

longCondition = (mid > trend) and (haOpen[1] < haClose[1]) and (mid > mid[1]) and (close < upper1) and hisline > 0 and (useSR == true ? (rsPos > 100) : true)
shortCondition = (mid < trend) and (haOpen[1] > haClose[1]) and (mid < mid[1]) and (close > lower1) and hisline < 0 and (useSR == true ? (rsPos < 0) : true)

longExit = (close > upper3 ) or (close < lower2)
shortExit = (close < lower3) or (close > upper2)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (useTP)
        strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = tp)
        
if (longExit)
    strategy.close("Long")
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    if (useTP)
        strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = tp)
    
if (shortExit)
    strategy.close("Short")
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