गति अंतर ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

मोमेंटम गैप ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य उतार-चढ़ाव को ट्रैक करती है। यह गति संकेतक का निर्माण करने और इसके साथ ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए शुरुआती मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य (गैप कहा जाता है) के बीच के अंतर का उपयोग करती है। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है और गैप खुलने के बाद मूल्य निरंतरता को पकड़ सकती है।

यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण पत्रिका के जनवरी 2024 के अंक में बोइंग के पूर्व मात्रात्मक विश्लेषक पेरी जे. कौफमैन द्वारा प्रकाशित Gap Momentum Indicator शीर्षक के एक लेख पर आधारित है। कौफमैन ने गति समय श्रृंखला ट्रैकिंग अंतराल का निर्माण किया और उस समय श्रृंखला के चलती औसत का उपयोग व्यापार संकेतों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। एक लंबी स्थिति तब खोली जाती है जब गति संकेतक अपने चलती औसत से ऊपर पार हो जाता है, और जब यह नीचे पार हो जाता है तो सपाट हो जाता है।

रणनीति तर्क

मोमेंटम गैप रणनीति की कुंजी गैप मोमेंटम टाइम सीरीज़ के निर्माण में निहित है। निर्माण तर्क मात्रात्मक शब्द ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) के समान है, सिवाय इसके कि मूल्य इनपुट दैनिक बंद से दैनिक गैप में बदल जाता है।

विशिष्ट गणना प्रक्रिया हैः

1. पिछले N दिनों के दौरान सकारात्मक अंतराल के योग का अनुपात उसी अवधि के दौरान नकारात्मक अंतराल (पूर्ण मान) के योग के अनुपात की गणना करें।

2. परिणामी अनुपात को संचयी समय श्रृंखला में जोड़ें जिसे गैप मोमेंटम कहा जाता है।

3. संकेत उत्पन्न करने के लिए गैप इम्पैक्ट अनुक्रम पर एक चलती औसत लागू करें.

एक सकारात्मक अंतर को उस अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब शुरुआती मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक होता है, और नकारात्मक अंतर इसके विपरीत होता है। अनुपात अनिवार्य रूप से सकारात्मक और नकारात्मक अंतराल के बीच हालिया शक्ति विपरीत को दर्शाता है।

मूविंग एवरेज मूल अस्थिर अनुक्रम को चिकना करता है और इसका उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने के लिए किया जा सकता है। यह रणनीति एक धीमी मूविंग एवरेज का उपयोग करती है, जब तेजी से गैप मोमेंटम संकेतक इसके ऊपर से गुजरता है और इसके नीचे से गुजरते समय स्थिति को सपाट करता है।

शक्ति विश्लेषण

पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की तुलना में, मोमेंटम गैप ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित ताकतें हैंः

1. मूल्य अंतर के साथ बाजार असंतुलन को पकड़ता है

   अंतराल आपूर्ति और मांग के बीच भारी असंतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतराल का पता लगाने से बाजार की ताकत की तुलना होती है और इस तरह के असंतुलन को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जाता है।

2. दृढ़ता

   मूल्य अंतराल अक्सर प्रवृत्ति निरंतरता के बाद होते हैं। अंतराल गति को ट्रैक करने से मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ लिया जाता है। संकेतक डिजाइन इस दृढ़ता को बढ़ाता है।

3. लागू करने में सरल

   पूरे संकेतक में केवल दो मापदंड होते हैं, गति को ट्रैक करने के लिए एक खिड़की और सिग्नल को चिकना करने के लिए एक अवधि।

4. स्वचालन के लिए उपयुक्त संख्यात्मक नियम

   उच्च मानकीकरण के साथ परिमाणात्मक व्यापारिक नियमों को अपनाने से, यह एल्गोरिथम व्यापार के लिए ऑटो-ट्रेडिंग सिस्टम से सीधे जुड़ा हो सकता है।

जोखिम विश्लेषण

कई शक्तियों के बावजूद, मोमेंटम गैप ट्रेडिंग रणनीति में कुछ जोखिम भी शामिल हैंः

1. झूठे संकेतों के लिए प्रवण

   खोलने के तुरंत बाद अंतराल भर सकते हैं, जिससे संकेतक गलत संकेत उत्पन्न करता है।

2. अस्थिर बाजारों में अप्रभावी

   बार-बार कीमतों में उतार-चढ़ाव होने से बहुत अधिक प्रतिशोध संकेत मिल सकते हैं।

3. संभावित ओवरफिटिंग

   केवल दो मापदंडों के साथ अति-फिट करना बहुत आसान है।

जोखिमों का प्रबंधन निम्नलिखित तरीकों से करना उचित हैः

1. घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लेना

2. अधिक बाजार स्थितियों को अनुकूलित करने के लिए मापदंडों को बढ़ाना

3. ओवरफिटिंग से बचने के लिए अनुकूलन इकट्ठा करें

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों में बढ़ाया और बढ़ाया जा सकता हैः

1. कई समय सीमाओं का संयोजन

   विभिन्न गति खिड़कियों को ट्रैक करने वाले गैप मोमेंटम संकेतकों को अपनाने से समय सीमाओं में पूरक प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं।

2. अंतराल मेट्रिक्स को शामिल करना

   उदाहरण के लिए, जोखिम प्रबंधन के रूप में एटीआर के साथ वास्तविक अंतर आकार को जोड़ना।

3. अधिक अंतर विशेषताओं पर विचार करना

   जैसे कि अंतर दूरी, आवृत्ति, खुलने के दिन आदि।

4. मशीन लर्निंग मॉडल

   अंतर डेटा पर अधिक जटिल एमएल मॉडल को प्रशिक्षित करने से बेहतर प्रदर्शन प्राप्त हो सकता है।

निष्कर्ष

मोमेंटम गैप ट्रेडिंग रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक ब्रेकआउट रणनीति है। मूल्य अंतराल, एक महत्वपूर्ण बाजार सूक्ष्म संरचना परिवर्तन को ट्रैक करके, यह पीछे छिपे हुए भारी आपूर्ति और मांग शिफ्ट को उजागर करता है। अन्य तकनीकी संकेतकों की तुलना में, यह बाजार असंतुलन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है और तेजी से मूल्य प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को पकड़ता है। यह कहा गया है, संभावित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जोखिम नियंत्रण अभी भी आवश्यक हैं। यह रणनीति यह दर्शाता है कि बाजार संरचना के आधार पर अवसरों की पहचान कैसे प्रभावी तकनीकों के लिए नेतृत्व कर सकती है जिन्हें व्यवहार में और अनुकूलित और नवाचार किया जा सकता है।