मोमेंटम एपर्चर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Momentum Gap Trading Strategy एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कीमतों के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करती है। यह एक गतिशीलता सूचक का निर्माण करने के लिए उद्घाटन मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य के बीच के अंतर का उपयोग करता है और उस सूचक के साथ एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए है, जो कीमतों में वृद्धि के बाद जारी रहने पर पकड़ लेती है।
इस रणनीति को जनवरी 2024 के तकनीकी विश्लेषण पत्रिका के पन्ने पर प्रकाशित एक लेख पर आधारित किया गया है, जो पूर्व बोइंग के एक मात्रात्मक विश्लेषक, पेरी जे. कौफमैन द्वारा प्रकाशित किया गया है। कौफमैन ने एक गतिशील मात्रा समय-श्रृंखला का निर्माण किया है जो छिद्रों को ट्रैक करता है, और उस समय-श्रृंखला का उपयोग करने के लिए एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में एक चलती औसत का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। जब एक गतिशील मात्रा सूचकांक अपने चलती औसत को पार करता है, तो अधिक होता है, और इसके नीचे अपनी चलती औसत को पार करते समय एक सपाट स्थिति होती है।
रणनीति सिद्धांत
एक गतिशील पोर्टेबिलिटी रणनीति की कुंजी एक गतिशील पोर्टेबिलिटी समय अनुक्रम का निर्माण करना है। निर्माण की अवधारणा एक मात्रात्मक शब्दावली की तरह है, लेकिन मूल्य इनपुट का उपयोग किया जाता है जो दैनिक बंद मूल्य से दैनिक पोर्टेबिलिटी में बदल जाता है।
यह गणना निम्नानुसार की जाती है:
- नकारात्मक पोर्टेबिलिटी के पूर्ण मानों के लिए हाल ही में N पॉज़िटिव पोर्टेबिलिटी की राशि की गणना करें
- अनुपात को जोड़कर एक छिद्र गतिशीलता श्रृंखला बनाता है
- एक चलती औसत उत्पन्न संकेत के लिए छिद्र गतिशीलता अनुक्रम लागू करें
पॉजिटिव पोर्स को पिछले दिन के ओपनिंग प्राइस से अधिक के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि नकारात्मक पोर्स इसके विपरीत है। अनुपात मूल रूप से हाल के समय में पॉजिटिव पोर्स और नकारात्मक पोर्स की ताकत के विपरीत को दर्शाता है।
एक चलती औसत एक व्यापारिक संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मूल उतार-चढ़ाव की श्रृंखला को कम करता है। इस रणनीति में एक धीमी गति से चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जो तेजी से छिद्रित गतिशीलता पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते समय अधिक करता है, और नीचे की ओर जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की तुलना में, गतिशील छिद्रण रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- बाजार में असंतुलन को पकड़ने के लिए कीमतों में उछाल
मूल्य कूद (Gap) एक विशाल आपूर्ति और मांग असंतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, और कूद की दिशा बाजार के सौदेबाजी के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह रणनीति बाजार की शक्ति की तुलना करके इस असंतुलन को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।
- निरंतरता
मूल्य कूदने के बाद अक्सर प्रवृत्ति की निरंतरता के साथ, कूदने की गति को ट्रैक करने से मूल्य प्रवृत्ति की लहरों को पकड़ने में मदद मिलती है। सूचक डिजाइन इस निरंतरता विशेषता को बढ़ाता है।
- कम पैरामीटर, सरल कार्यान्वयन
पूरे सूचकांक में केवल दो पैरामीटर होते हैं, एक विंडो अवधि जो गति को ट्रैक करती है और एक सिग्नल चिकनाई अवधि। इसे लागू करना बहुत आसान है।
- स्वचालित व्यापार के लिए मात्रात्मक
संख्यात्मक रूप से स्पष्ट लेनदेन नियम, उच्च स्तर की मानकीकरण, स्वचालित लेनदेन प्रणाली से सीधे कनेक्ट करने के लिए उपयुक्त, प्रोग्रामेटिक लेनदेन के लिए उपयुक्त।
जोखिम विश्लेषण
कई फायदे के बावजूद, गतिशील छिद्रण रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः
- गलत सिग्नल के लिए तैयार
कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कुछ ही समय में रिप्लेसमेंट हो सकता है, जिससे सूचकांक गलत संकेत दे सकता है।
- भूकंप की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थता
जब कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होता है, तो सूचक एक दूसरे को ऑफसेट करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिंग सिग्नल देगा।
- संभावित अति-अनुकूलन समस्या
केवल दो पैरामीटर आसानी से ऐतिहासिक डेटा पर अति-अनुकूलन का कारण बन सकते हैं।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया हैः
एकल हानि को सीमित करने के लिए रोक
अधिक बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर जोड़ें
अति-अनुकूलन को रोकने के लिए बहु-बंडल अनुकूलन
अनुकूलन दिशा
इस नीति को निम्नलिखित आयामों से बढ़ाया और अनुकूलित किया जा सकता हैः
- कई समय चक्र संयोजन
विभिन्न गतिशीलता खिड़कियों के विभिन्न छिद्रों के संकेतकों का उपयोग करें, जो सप्ताह के विभिन्न समय के दौरान पूरक प्रभाव डालते हैं।
- एकीकृत उछाल सूचक
उदाहरण के लिए, एटीआर के साथ वास्तविक अंतराल सूचकांक का उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- कूदने के सभी पहलुओं पर विचार करें
अधिक अंतराल विशेषताओं को शामिल करें, जैसे कि कूदने की दूरी, कूदने की संख्या, और कूदने के दिन।
- मशीन लर्निंग मॉडल
अधिक जटिल मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके उड़ान डेटा को प्रशिक्षित करना बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है।
संक्षेप
गतिशील छिद्र रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक प्रकार की रणनीति है। यह बाजार में सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों को ट्रैक करता है, जो कि कीमतों में उछाल है, और इसमें छिपे हुए तीव्र आपूर्ति और मांग परिवर्तनों को खोदता है। अन्य तकनीकी संकेतकों की तुलना में, यह बाजार के असंतुलन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है, और कीमतों की प्रवृत्ति को बदलने के बिंदुओं को जल्दी से पकड़ता है। फिर भी, संभावित समस्याओं से बचने के लिए जोखिम नियंत्रण के साधनों की आवश्यकता होती है। यह रणनीति हमें बाजार संरचना की पहचान के आधार पर एक उदाहरण प्रदान करती है, जो हमारे व्यवहार में और अधिक अनुकूलन और नवाचार के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)