सुपर ट्रेंड रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सुपरट्रेंड रिवर्स रणनीति एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें सुपरट्रेंड इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर शामिल हैं। यह रणनीति सुपरट्रेंड का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए करती है, फिर आरएसआई इंडिकेटर के साथ मिलकर रिवर्स अवसरों की पहचान करती है और प्रवृत्ति रिवर्स पॉइंट पर व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति में दो मुख्य भाग होते हैंः
- सुपरट्रेंड्स सूचक बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करता है
सुपरट्रेंड सूचक एक निश्चित अवधि के लिए औसत वास्तविक लहरों की कीमतों के साथ वर्तमान कीमतों की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो यह उछाल होता है, और जब कीमतों में गिरावट होती है तो यह गिरावट होती है।
- आरएसआई सूचकांक में उलटापन
आरएसआई सूचकांक यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति में है या नहीं, एक अवधि में समापन मूल्य वृद्धि और गिरावट के दिनों की तुलना करके। सुपरट्रेंड सूचकांक के साथ संयुक्त, यह पता लगाया जा सकता है कि प्रवृत्ति में बदलाव कब होगा।
इस रणनीति में, कुछ परिवर्तनों के माध्यम से, आरएसआई वक्र को संसाधित किया जाता है, थ्रेशोल्ड लाइन सेट की जाती है, जब आरएसआई वक्र संबंधित थ्रेशोल्ड को तोड़ता है तो खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति ट्रेंड और रिवर्स संकेतकों के संयोजन, समग्र विचार प्रवृत्ति की ताकत और ओवरबॉय ओवरसेल की घटना, एक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में शांतिपूर्ण स्थिति खोलने के लिए, जिससे बेहतर रणनीतिक रिटर्न प्राप्त हो सके।
मुख्य लाभ:
- ट्रेंड और रिवर्स के संयोजन में, रिवर्स पॉइंट्स पर ट्रेडिंग
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए वापस लेना
- पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए विशाल स्थान, बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता
जोखिम विश्लेषण
सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीतियों के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
- रिवर्स विफलता का जोखिम
उलटा सिग्नल झूठा हो सकता है, सफलतापूर्वक उलटा नहीं हो सकता है, इस समय नुकसान बढ़ सकता है।
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिम
अनुचित पैरामीटर अनुकूलन के कारण रणनीति बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है।
- तकनीकी मापदंडों में पिछड़ापन
सभी तकनीकी संकेतकों में देरी के कारण, सबसे अच्छी प्रविष्टि स्थानों को याद किया जा सकता है।
इन जोखिमों के लिए, अन्य संकेतकों के संयोजन, पैरामीटर अनुकूलन विधियों को समायोजित करने आदि के माध्यम से आगे अनुकूलन और सुधार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीतियों को बाजार और मांग के अनुसार निम्नलिखित आयामों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- सुपर ट्रेंड पैरामीटर को अनुकूलित करें और विभिन्न बाजारों के अनुकूल करें
- आरएसआई रिवर्स ट्रिगर तर्क का अनुकूलन या सुधार
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त रोक-टोक रणनीति
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, प्रतिगमन विश्वसनीयता का निर्धारण
- झूठे ब्रेक से बचने के लिए ट्रेड वॉल्यूम इंडेक्स को शामिल करें
संक्षेप
सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति एकीकरण ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग का लाभ है, जो कि आंशिक रूप से हो सकता है, और रिवर्स पॉइंट पर स्थिति खोल सकता है। लगातार परीक्षण और पैरामीटर को अनुकूलित करने और जोखिम को ठीक से नियंत्रित करने के माध्यम से, यह रणनीति स्थिर रणनीतिक रिटर्न प्राप्त कर सकती है। इसकी अनुकूलन क्षमता बहुत बड़ी है, जो वास्तविक बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित की जा सकती है।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")