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सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-28 15:50:35
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अवलोकन

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर को जोड़ती है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपर ट्रेंड का उपयोग करती है, और फिर ट्रेंड रिवर्स बिंदुओं पर लेनदेन करने के लिए आरएसआई इंडिकेटर के साथ संयोजन में रिवर्स अवसरों की पहचान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति में दो मुख्य भाग होते हैंः

  1. बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए सुपर ट्रेंड सूचक

    सुपर ट्रेंड सूचक प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए वर्तमान मूल्य और एक निश्चित अवधि में औसत वास्तविक सीमा के आधार पर मूल्य बैंड की गणना करता है। जब कीमत ऊपरी रेल से टूटती है, तो यह तेजी है; जब कीमत निचली रेल से टूटती है, तो यह मंदी है।

  2. रिवर्स की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक

    आरएसआई संकेतक एक समय अवधि में ऊपर और नीचे के दिनों की संख्या की तुलना करके यह आकलन करता है कि क्या यह वर्तमान में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। सुपर ट्रेंड संकेतक के साथ संयुक्त, यह ट्रेंड रिवर्स के अवसरों का पता लगा सकता है।

    इस रणनीति में, कुछ परिवर्तनों के द्वारा, हम संसाधित आरएसआई वक्र प्राप्त करते हैं और सीमा रेखाएं निर्धारित करते हैं। जब आरएसआई वक्र संबंधित सीमा को तोड़ता है, तो खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

लाभ विश्लेषण

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति ट्रेंड और रिवर्स इंडिकेटरों को जोड़ती है ताकि ट्रेंड की ताकत और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड घटनाओं को व्यापक रूप से देखा जा सके, ताकि बेहतर रणनीति रिटर्न प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अच्छे स्थानों पर पदों को खोला और बंद किया जा सके।

इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. रुझान और उलटफेर का संयोजन, उलटफेर के बिंदुओं पर व्यापार
  2. नियंत्रित उपयोग, बेहतर जोखिम नियंत्रण
  3. बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान, बाजार के आधार पर समायोज्य

जोखिम विश्लेषण

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं, जिनमें मुख्यतः शामिल हैंः

  1. रिवर्स विफलता जोखिम

    रिवर्स सिग्नल झूठे सिग्नल हो सकते हैं और सफलतापूर्वक रिवर्स करने में विफल हो सकते हैं, जिससे नुकसान बढ़ सकता है।

  2. पैरामीटर अनुकूलन जोखिम

    अनुचित पैरामीटर अनुकूलन से रणनीति के अति अनुकूलन और बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थता हो सकती है।

  3. तकनीकी संकेतक विलंब

    सभी तकनीकी संकेतकों में विलंब होता है, संभवतः सबसे अच्छी प्रवेश स्थिति को याद करते हुए।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, हम अन्य संकेतकों को जोड़कर, पैरामीटर अनुकूलन विधियों को समायोजित करके, आदि के माध्यम से और अधिक अनुकूलित और सुधार कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति को बाजार और जरूरतों के अनुसार निम्नलिखित आयामों में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न बाजारों के अनुकूल सुपर ट्रेंड मापदंडों का अनुकूलन
  2. आरएसआई रिवर्स ट्रिगर लॉजिक को अनुकूलित या सुधारें
  3. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
  4. उलटने की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें
  5. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम सूचक जोड़ें

सारांश

सुपर ट्रेंड रिवर्स रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग के फायदे को जोड़ती है, जिससे रिवर्स पॉइंट्स पर पोजीशन खोलते समय ट्रेंड के साथ जाने की अनुमति मिलती है। लगातार पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करके और जोखिमों को उचित रूप से नियंत्रित करके, यह रणनीति स्थिर रणनीति रिटर्न प्राप्त कर सकती है। इसका अनुकूलन स्थान भी बहुत बड़ा है, वास्तविक बाजार स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)

// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)

// ST1

UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))

DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))

// ST1.2

TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP

TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP


Trend = na
Tsl = na


Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown


/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////

IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////

RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8




RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)



////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////

// Conditions



longCond = na
shortCond = na
longCond :=  RSIbuy and crossover(close, Tsl)  
shortCond :=  RSIsell and crossunder(close, Tsl) 


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( shortCond and  year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.close("BUY")
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