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सरल चलती औसत पर आधारित कछुआ व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 16:45:51
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न मापदंडों के साथ सरल चलती औसत के दो समूहों की गणना करके लाभ उत्पन्न करती है और उन्हें पदों को खोलने और बंद करने के लिए संकेत के रूप में उपयोग करती है। यह रणनीति पहली बार 1983 में अमेरिकी व्यापारी रिचर्ड डेनिस द्वारा प्रस्तावित की गई थी। सरल नियमों का पालन करके, इसने स्थिर लाभ प्राप्त किया और इसे कर्टिस विश्वास द्वारा और अधिक लोकप्रिय बनाया गया था, जिसे व्यापक रूप से कछुआ व्यापार रणनीति के रूप में जाना जाता है।

सिद्धांत

यह रणनीति एक साथ फास्ट और स्लो लाइन के दो समूहों की गणना करती है। फास्ट लाइन मापदंडों को खोलने की स्थिति के लिए 20 दिनों और बंद करने की स्थिति के लिए 10 दिनों पर सेट किया गया है। स्लो लाइन मापदंडों क्रमशः 55 दिन और 20 दिन हैं। जब कीमत फास्ट लाइन की शुरुआती अवधि के उच्चतम मूल्य से ऊपर जाती है, तो यह एक लंबा संकेत ट्रिगर करता है। जब कीमत फास्ट लाइन की शुरुआती अवधि के निम्नतम मूल्य से नीचे गिरती है, तो यह एक छोटा संकेत ट्रिगर करता है। इसी तरह, जब कीमत फास्ट लाइन की समापन अवधि के निम्नतम मूल्य से नीचे गिरती है, तो यह लंबी स्थिति को बंद कर देती है। जब कीमत फास्ट लाइन की समापन अवधि के उच्चतम मूल्य को तोड़ती है, तो यह छोटी स्थिति को बंद कर देती है। धीमी रेखा के पास फास्ट लाइन के रूप में खोलने और बंद करने की स्थिति के लिए समान तर्क है।

यह रणनीति मुनाफा कमाने के लिए चलती औसत सिद्धांत पर निर्भर करती है। यानी, जब अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के ऊपर से गुजरती है, तो इसे तेजी का संकेत माना जाता है। जब यह नीचे से गुजरती है, तो यह एक गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत देती है। इस रणनीति में तेज और धीमी रेखाएं समान भूमिका निभाती हैं।

लाभ

सरल और स्पष्ट नियम, समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त;
पदों को खोलने और बंद करने के लिए स्पष्ट मानदंड, लगातार व्यापार से बचने के लिए;
तेज और धीमी दोहरी चलती औसत का संयोजन मूल्य उतार-चढ़ाव को सुचारू करता है और अधिक स्पष्ट व्यापार संकेत उत्पन्न करता है;
कई पैरामीटर सेटों का प्रयोग जोखिमों को नियंत्रित करने और गलत ट्रेडों को रोकने में मदद करता है।
लंबे समय में स्थिर लाभ, लाइव ट्रेडिंग में मान्य।

जोखिम और न्यूनीकरण

रणनीति स्वयं यांत्रिक है और विशेष बाजार स्थितियों के बारे में निर्णय नहीं ले सकती है, इस प्रकार लाभ की सीमाएं हैं;
- निर्णय लेने में सहायता के लिए अधिक संकेतकों या मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करने का प्रयास
पिछड़े संकेतकों के रूप में चलती औसत में कुछ विलंबता होती है;
- खुलने और बंद होने के समय को उचित रूप से छोटा करें
अधिकतम निकासी को सीमित करने में असमर्थ।
- स्टॉप-लॉस बिंदु निर्धारित करें

अनुकूलन दिशाएँ

अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस मॉड्यूल जोड़ें
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक शामिल करें
गतिशील औसत मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
असामान्य डेटा के प्रभावों को समाप्त करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल जोड़ें
रुझानों को निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें

सारांश

यह एक ठेठ ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। सरल दोहरी चलती औसत और बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के आधार पर ट्रेडिंग नियम स्थापित करके, यह स्थिर लाभ प्राप्त करता है। यह रणनीति स्पष्ट उद्घाटन संकेतों और लाइव ट्रेडिंग से दीर्घकालिक सत्यापित लाभ के साथ समझना और लागू करना आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने और शोध के लिए बहुत उपयुक्त है। यह अधिक जटिल मात्रात्मक ट्रेडिंग की नींव भी रखता है। आगे के अनुकूलन से और भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)

fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]

enterL2 = high > slowL[1]
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//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)

strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
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strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
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strategy.close("slow L", when = exitL2)
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//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef  //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
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