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गतिशील चलती औसत के आधार पर रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-02 10:44:53
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अवलोकन

यह रणनीति गतिशील चलती औसत संकेतक पर आधारित है ताकि वास्तविक समय में मूल्य की प्रवृत्ति को ट्रैक किया जा सके और चलती औसत के टूटने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकें। इस रणनीति का लाभ इसकी सरल पैरामीटर सेटिंग्स, स्पष्ट संकेत नियम और मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्तता में निहित है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ALMA, EMA, SMA और अधिक सहित गतिशील चलती औसत संकेतकों का उपयोग करती है। सिद्धांत यह है कि जब कीमत चलती औसत से ऊपर टूट जाती है और जब यह नीचे टूट जाती है तो लंबी हो जाती है। अर्थात, चलती औसत मूल्य प्रवृत्ति के लिए एक बारोमीटर के रूप में कार्य करती है, और जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति उच्च और निम्न कीमतों द्वारा गठित चलती औसत का उपयोग करती है। कम मूल्य एमए लंबे संकेतों के लिए संकेत रेखा के रूप में कार्य करता है, जबकि उच्च मूल्य एमए शॉर्ट्स के लिए लाइन के रूप में कार्य करता है। जब समापन मूल्य कम मूल्य एमए से ऊपर बढ़ता है, तो लंबा हो जाता है। जब बंद उच्च मूल्य एमए से नीचे गिरता है, तो छोटा हो जाता है।

एमए के साथ मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करके और संकेत उत्पन्न करने के लिए ब्रेकआउट सिद्धांत के साथ संयोजन करके, एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति बनाई जाती है।

लाभ

  • एमए संकेतक के साथ सरल पैरामीटर सेटिंग, संचालित करने में आसान
  • झूठे संकेतों के बिना स्पष्ट संकेत नियम
  • बाजार परिवर्तनों के अनुकूल लचीले एमओ प्रकार
  • समायोज्य एमए अवधि विभिन्न रुझान चक्रों के अनुरूप है
  • मल्टी-टाइमफ्रेम सिग्नल वैलिडेशन विश्वसनीयता में सुधार करता है

जोखिम और समाधान

  • एमए विलंब कुछ अवसरों को खो सकता है
    • एमए अवधि को छोटा करना या ईएमए का प्रयोग करना
  • अल्पावधि में बड़े स्विंग जोखिम
    • लचीलेपन के लिए स्टॉप लॉस की जगह बढ़ाएं
  • लंबे समय तक होल्डिंग जोखिम, समय पर लाभ को लॉक करने में असमर्थ
    • अन्य संकेतकों का संयोजन करें, उच्चतम का पीछा करने और निम्नतम को मारने से बचें

अनुकूलन दिशाएँ

  • प्रतीक विशेषताओं के आधार पर एमए प्रकार और मापदंडों को समायोजित करें
  • रणनीति में सुधार के लिए सहायक संकेतक जोड़ें
  • स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र जोड़ें
  • समय-सीमाओं में सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करें
  • बेहतर पैरामीटर खोजने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें

निष्कर्ष

यह रणनीति एमए के साथ प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है और ब्रेकआउट सिद्धांतों के आधार पर संकेत उत्पन्न करती है। इसका उपयोग करना सरल है और मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। बाजार में बदलाव के अनुकूल मापदंडों को भी समायोजित किया जा सकता है। अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और लंबी होल्डिंग से जोखिमों को स्टॉप लॉस / लाभ लेने के साथ प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अधिक संकेतकों को शामिल करके और मशीन लर्निंग के माध्यम से इष्टतम मापदंडों को खोजने से सुधार की जगह है।

/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Baseline Strategy - evo", shorttitle="Baseline", overlay=true)

//INPUTS
mat =               input("ALMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "ALMA"])
baseline =          input(55, title="MA Length")
src =               input(ohlc4, title="Closing Source")

offset =            input(0.85, step=0.05, title="Offset (alma only)")
sigma =             input(10, title="Sigma (alma only)")

useCurrentRes =     input(true, title="Use Current Resolution")
resCustom =         input("1440", title="Timeframe")

showsignals =       input(false, title="Show Signals ?")

//BASELINE
baselinehigh = 

 mat=="SMA" ? sma(high,baseline) : 
 mat=="EMA" ? ema(high,baseline) : 
 mat=="WMA" ? wma(high,baseline) : 
 mat=="HMA" ? wma(2*wma(high, baseline/2)-wma(high, baseline), round(sqrt(baseline))) : 
 mat=="VWMA" ? vwma(high,baseline) : 
 mat=="RMA" ? rma(high,baseline) :
 mat=="ALMA" ? alma(high, baseline, offset, sigma) : na

baselinelow = 

 mat=="SMA" ? sma(low,baseline) : 
 mat=="EMA" ? ema(low,baseline) : 
 mat=="WMA" ? wma(low,baseline) : 
 mat=="HMA" ? wma(2*wma(low, baseline/2)-wma(low, baseline), round(sqrt(baseline))) : 
 mat=="VWMA" ? vwma(low,baseline) : 
 mat=="RMA" ? rma(low,baseline) : 
 mat=="ALMA" ? alma(low, baseline, offset, sigma) : na

//RESOLUTION
res =               useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

mtfhigh =           security(syminfo.tickerid, res, baselinehigh)
mtflow =            security(syminfo.tickerid, res, baselinelow)

//PLOTS
plot(mtfhigh, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline High")
plot(mtflow, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline Low")

long =              src > mtfhigh
short =             src < mtflow

barcolor(long ? #ffe0b2 : short ? #2a2e39 : not long and not short ? #b09e82 : na, title="BaseLine BarColor")

signal = 0
signal := long ? 1 : short ? 2 : nz(signal[1])

plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and long ? mtflow : na) : na, title="Long", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labelup, text="Long", textcolor=color.black, transp=40, color=#00ff00)
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and short ? mtfhigh : na) : na, title="Short", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labeldown, text="Short", textcolor=color.white, transp=40, color=#ff0000)

alertcondition(signal != signal[1], title="Trend Change !", message="Trend Change !")

if (long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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