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गति क्रॉसओवर मूविंग एवरेज और एमएसीडी फिल्टर हेकिन-अशी कैंडलस्टिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-02 12:18:03
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अवलोकन

यह रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति बनाने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों और फिल्टरेशन के लिए एमएसीडी संकेतक के साथ संयुक्त हैकिन-अशी कैंडलस्टिक तकनीक का उपयोग करती है। यह रणनीति विभिन्न समय सीमाओं में बाजार के रुझानों को पकड़ सकती है, चलती औसत क्रॉसओवर के माध्यम से ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकती है, और फिर एमएसीडी संकेतक के माध्यम से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है, बैकटेस्ट में उच्च लाभप्रदता का प्रदर्शन करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से तीन प्रमुख तकनीकी संकेतकों का लाभ उठाती हैः

हेकिन-अशी कैंडलस्टिक्स. यह छाया रहित कैंडलस्टिक्स बार बनाने के लिए समापन मूल्य को संशोधित करता है, जो अत्यधिक बाजार शोर को फ़िल्टर करके, वास्तविक मूल्य रुझानों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकता है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए). फास्ट ईएमए अल्पकालिक रुझानों को कैप्चर करता है जबकि धीमी ईएमए दीर्घकालिक रुझान दिशाओं का न्याय करता है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब फास्ट ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर पार करता है; एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के नीचे पार करता है।
एमएसीडी सूचक. यह तेज और धीमे ईएमए को जोड़ती है. जब एमएसीडी रेखा सिग्नल लाइन के ऊपर होती है, तो यह एक तेजी का संकेत है; जब नीचे होती है, तो यह एक मंदी का संकेत है.

इस रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल तेजी से और धीमे ईएमए के स्वर्ण / मृत क्रॉस से आते हैं। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, सहायक निर्णय के लिए एमएसीडी संकेतक पेश किया जाता है। केवल जब एमएसीडी एक संकेत देता है जो ईएमए क्रॉसओवर के साथ संरेखित होता है तो अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर किया जाएगा, जो गलत ट्रेडों की संभावना को बहुत कम करता है।

विशेष रूप से, जब तेज ईएमए धीमी ईएमए (गोल्डन क्रॉस) से ऊपर पार करता है और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन (बुलिश सिग्नल) से ऊपर एक साथ जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज ईएमए धीमी ईएमए (मृत क्रॉस) से नीचे पार करता है और एमएसीडी लाइन एक ही समय में सिग्नल लाइन (बियरिश सिग्नल) से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

चलती औसत क्रॉसओवर और एमएसीडी फ़िल्टरिंग का यह संयोजन प्रभावी रूप से बाजार में प्रमुख मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकता है और तदनुसार मूल्य रुझानों को पकड़ सकता है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैंः

प्रवृत्ति संकेतों को पकड़ने की संभावना में काफी सुधार हुआ है। हेकिन-अशी तकनीक स्पष्ट प्रवृत्ति निर्णय प्रदान करती है, जबकि दो ईएमए से क्रॉसओवर संकेतों की ताकत भी शक्तिशाली है। एमएसीडी फिल्टर को एकीकृत करने के बाद विश्वसनीयता और भी अधिक है।
अपेक्षाकृत कम ड्रॉडाउन जोखिम। एक सहायक संकेतक के रूप में कार्य करने वाला एमएसीडी, कुछ हद तक स्टॉप-लॉस जोखिम को कम कर सकता है और अवांछित परिसमापन घाटे को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
अधिक समायोज्य मापदंडः हेकिन-अशी कैंडलस्टिक की अवधि, चलती औसत प्रणाली के तेज/धीमी ईएमए, एमएसीडी के मापदंड आदि को बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है ताकि रणनीति अधिक अनुकूल हो सके।
सरल और स्पष्ट कार्यान्वयन। कीमतों को इंगित करने के लिए हेकिन-अशी मोमबत्तियों का उपयोग करना और निर्धारण के लिए सामान्य संकेतकों की सहायता से, यह व्यवस्थित और संक्षिप्त कोडों के साथ प्रोग्राम करना आसान है जो समझने के लिए सहज हैं।
पूंजी उपयोग की अधिक दक्षता। प्रवृत्ति का अनुसरण करके, अधिकांश समय रणनीति पूंजी आंदोलनों को मुख्य बाजार दिशा के साथ संरेखित कर सकती है और अधिक प्रभावी रूप से रिटर्न उत्पन्न कर सकती है।

जोखिम

इस रणनीति में निम्नलिखित संभावित जोखिम भी हैं:

बाजार में गंभीर झटके भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। जब कीमतें अल्पकालिक में महत्वपूर्ण अंतर या तेजी से उलट जाती हैं, तो स्टॉप-लॉस उपाय विफल हो सकते हैं, जिससे उम्मीदों से कहीं अधिक नुकसान हो सकता है।
एमएसीडी के गलत आकलन की संभावनाएं। एक सहायक संकेतक के रूप में एमएसीडी भी गलत कॉल कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रणनीति गलत तरीके से स्थिति स्थापित या बंद कर सकती है।
अपरिवर्तनीय पैरामीटर सेटिंग्स। निश्चित पैरामीटर संयोजन लगातार बदलते बाजार के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार अच्छे व्यापारिक अवसरों को खो देते हैं।
संभावित रूप से उच्च व्यापार आवृत्ति. प्रवृत्ति-अनुसरण विधियों से लगातार व्यापार हो सकता है, जिससे लागत और स्लिप हानि बढ़ सकती है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

एकल ट्रेडों के लिए घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस प्वाइंट सेट करें। इसके अलावा, रुझानों का पीछा करने और स्थिति के आकार को नियंत्रित करने से बचें।
गलत संकेत की संभावनाओं को कम करने के लिए एमएसीडी मापदंडों को समायोजित करें। मल्टी-पुष्टि के लिए अधिक संकेतक भी पेश किए जा सकते हैं।
पैरामीटर अनुकूलन तंत्र का निर्माण करें। उच्च अनुकूलन क्षमता के लिए पैरामीटर संयोजनों को स्वचालित रूप से ट्यून करने के लिए मशीन लर्निंग आदि का उपयोग करें।
ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के लिए ट्रिगर की शर्तों को उचित रूप से ढीला करें, या न्यूनतम मूल्य परिवर्तन की सीमाएं निर्धारित करें।

अनुकूलन

रणनीति के आगे के अनुकूलन में बड़ी क्षमता निहित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

हेकिन-अशी कैंडलस्टिक अवधि का अनुकूलन करें. बाजार के रुझानों को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने वाले लोगों को खोजने के लिए लंबी या छोटी अवधि का परीक्षण करें.
चलती औसत प्रणाली के मापदंडों को समायोजित करें। इष्टतम मापदंड सेट खोजने के लिए तेज/धीमी ईएमए की अवधि को संशोधित करें।
एमएसीडी का बहु-पैरामीटर अनुकूलन। बेहतर विन्यासों का पता लगाने के लिए तेज/धीमी ईएमए और एमएसीडी सिग्नल लाइन के मापदंडों को ठीक करें।
जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल को मजबूत करना। अधिक वैज्ञानिक स्टॉप-लॉस/टेक-प्रॉफिट नियम तैयार करना, स्थिति आकार, पूंजी प्रबंधन आदि को एकीकृत करना।
अधिक सहायक संकेतक पेश करें। बहु-कारक पुष्टि के लिए KD, RSI जैसे अन्य संकेतक जोड़ें, संकेत की गुणवत्ता में सुधार करें।
मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें। उच्च अनुकूलन क्षमता के लिए वास्तविक समय में रणनीति मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क, आनुवंशिक एल्गोरिदम आदि का लाभ उठाएं।

तकनीकी संकेतकों के पुनरावर्ती संयोजनों, निरंतर पैरामीटर अनुकूलन, मजबूत जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल आदि के साथ, अधिक स्थिर और कुशल लाभप्रदता के लिए रणनीति के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष

यह रणनीति हाईकिन-अशी मोमबत्तियों और चलती औसत क्रॉसओवर के संयोजन से बाजार के रुझानों को पकड़ती है, उच्च विश्वसनीयता वाले मोड़ बिंदुओं और ट्रेडिंग संकेतों का पता लगाने के लिए एमएसीडी फिल्टरेशन की सहायता से। बैकटेस्ट किए गए परिणाम उत्कृष्ट हैं, जिसमें उच्च जीत की संभावना, कम ड्रॉडाउन, उच्च ट्यूनबिलिटी जैसे किनारे हैं। इस बीच, जोखिम नियंत्रण को चरम बाजार आंदोलनों से हेज प्रभावों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर सुधार और अनुकूलन के साथ, रणनीति एक अत्यधिक प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में बड़ी क्षमता का प्रदर्शन करती है।

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//Heikin Ashi Strategy  V1 by nachobuey

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//Heikin Ashi Open/Close Price
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//Strategy
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strategy.entry("Long",strategy.long,when = golong)
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plotchar(golong,char="L", color=green)
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