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गोल्डन क्रॉस अपट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-03 11:46:44
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन की गई है। विशेष रूप से, यह विभिन्न अवधियों के दो सरल चलती औसत का उपयोग करता है, अर्थात् 50-अवधि रेखा और 200-अवधि रेखा। जब 50-अवधि रेखा नीचे से 200-अवधि रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 50-अवधि रेखा ऊपर से 200-अवधि रेखा को तोड़ती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

रणनीति पाइन स्क्रिप्ट भाषा में लिखी गई है, जिसका मुख्य तर्क इस प्रकार हैः

  1. दो एसएमए की गणना करें: 50 अवधि एसएमए और 200 अवधि एसएमए
  2. स्वर्ण क्रॉस का निर्धारण करें: जब 50-पीरियड SMA 200-पीरियड SMA से ऊपर जाता है, तो लंबा करें
  3. मृत्यु क्रॉस निर्धारित करें: जब 50-अवधि SMA 200-अवधि SMA से नीचे जाता है, तो बंद स्थिति

एसएमए संकेतक का उपयोग करने का महत्व यह है कि यह प्रभावी रूप से बाजार के शोर को फ़िल्टर कर सकता है और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकता है। जब तेज एसएमए रेखा धीमी एसएमए रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक अपट्रेंड गति दीर्घकालिक डाउनट्रेंड को हराती है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. सरल और समझने में आसान सिद्धांत, लागू करने में आसान।
  2. उचित PARAMETERS सेटिंग्स, दो SMA अवधि अनुकूलन योग्य, विभिन्न बाजारों के अनुकूल।
  3. स्थिर पाइन भाषा संस्करण में लिखा गया है, कुशलता से चलता है।
  4. समृद्ध दृश्य सेटिंग्स, उपयोग करने में आसान।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। झूठे ब्रेकआउट की संभावना को कम करने के लिए दो SMA मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं।

  2. अल्पकालिक बाजार पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, केवल दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है। उचित रूप से तेज SMA अवधि को छोटा कर सकता है।

  3. ड्रॉडाउन बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, या स्थिति प्रबंधन को ठीक से समायोजित कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. झूठे संकेतों को कम करने के लिए कई खरीद/बिक्री स्थितियों को जोड़कर फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।

  2. स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें. जब कीमत एक निश्चित स्तर को तोड़ती है तो अनिवार्य स्टॉप लॉस।

  3. स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें. जैसे कि प्रवृत्ति के साथ पिरामिड करना, स्टॉप लॉस आदि को ट्रैक करना। ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने और उच्च रिटर्न का पीछा करने के लिए।

  4. मापदंड अनुकूलन। रिटर्न/जोखिम अनुपात पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह एक विशिष्ट ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह दीर्घकालिक रुझानों को आसानी से और कुशलता से कैप्चर करने के लिए एसएमए के लाभ का उपयोग करता है। किसी की शैली और ट्यूनिंग स्पेस के आधार पर अनुकूलित कर सकता है। आगे के अनुकूलन और सुधार के लिए मौजूदा कमियों को भी नोटिस करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// www.tradingview.com/u/TradeFab/
// www.tradefab.com
// ___  __        __   __  __       __
//  |  |__)  /\  |  \ |__ |__  /\  |__)
//  |  |  \ /~~\ |__/ |__ |   /~~\ |__)
//
// DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss 
// and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and 
// financial resources you use and for the chosen trading system.
// Past performance is not indicative for future results. In making an investment decision,
// traders must rely on their own examination of the entity making the trading decisions!
//
// TradeFab's Golden Cross Strategy.
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50 crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
VERSION = "1.2"
// 1.2 FB 2020-02-09 converted to Pine version 4
// 1.1 FB 2017-01-15 added short trading
// 1.0 FB 2017-01-13 basic version using SMAs
//
strategy(
   title        = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   shorttitle   = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   overlay      = true
   )


///////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
///////////////////////////////////////////////////////////
inFastSmaPeriod     = input(title="Fast SMA Period", type=input.integer, defval=50, minval=1)
inSlowSmaPeriod     = input(title="Slow SMA Period", type=input.integer, defval=200, minval=1)

// backtest period
testStartYear       = input(title="Backtest Start Year",    type=input.integer, defval=2019, minval=2000)
testStartMonth      = input(title="Backtest Start Month",   type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
testStartDay        = input(title="Backtest Start Day",     type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
testStopYear        = input(title="Backtest Stop Year",     type=input.integer, defval=2099, minval=2000)
testStopMonth       = input(title="Backtest Stop Month",    type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
testStopDay         = input(title="Backtest Stop Day",      type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === LOGIC ===
///////////////////////////////////////////////////////////
smaFast = sma(close, inFastSmaPeriod)
smaSlow = sma(close, inSlowSmaPeriod)

bullishCross = crossover (smaFast, smaSlow)
bearishCross = crossunder(smaFast, smaSlow)

// detect valid backtest period
isTestPeriod() => true


///////////////////////////////////////////////////////////
// === POSITION EXECUTION ===
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry("long",  strategy.long,  when=bullishCross)
strategy.entry("short", strategy.short, when=bearishCross)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === PLOTTING ===
///////////////////////////////////////////////////////////
// background color
nopColor = color.new(color.gray, 50)
bgcolor(not isTestPeriod() ? nopColor : na)

bartrendcolor = 
   close > smaFast and 
   close > smaSlow and 
   change(smaSlow) > 0 
       ? color.green 
       : close < smaFast and 
         close < smaSlow and 
         change(smaSlow) < 0 
             ? color.red 
             : color.blue
barcolor(bartrendcolor)
plot(smaFast, color=change(smaFast) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(smaSlow, color=change(smaSlow) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// label
posColor = color.new(color.green, 75)
negColor = color.new(color.red, 75)
dftColor = color.new(color.blue, 75)
posProfit= (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir   = (strategy.position_size  > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol   = (posProfit > 0) ? posColor : (posProfit < 0) ? negColor : dftColor

var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, max(high, highest(5)[1]),
   color=posCol,
   text="Pos: "+ posDir +
      "\nPnL: "+tostring(posProfit, "#.##")+"%" +
      "\nClose: "+tostring(close, "#.##"))
अधिक

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