कैमरिल्ला पिवोट ब्रेकआउट रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 16:17:06टैगः
अवलोकन
कैमरिल्ला पिवोट ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रवेश और निकास के लिए कैमरिल्ला पिवोट स्तरों का उपयोग करती है। यह रणनीति पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण समर्थन और प्रतिरोध सिद्धांतों पर आधारित है, विभिन्न समय सीमाओं पर पिवोट बिंदुओं की गणना करने के लिए कैमरिल्ला गणितीय सूत्रों को जोड़ती है, और अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए व्यापार के उद्घाटन और समापन के लिए शर्तों के रूप में इन प्रमुख स्तरों के ब्रेकआउट सेट करती है।
रणनीति तर्क
इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः दैनिक समय सीमा पर कैमरिला सूत्र से H4 और L4, दो प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करना; जब कीमत इन दो स्तरों को तोड़ती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना।
विशेष रूप से, रणनीति पहले वर्तमान पट्टी के उच्चतम, निम्नतम और समापन कीमतों के मध्य बिंदु की गणना करती है। फिर यह मूल्य सीमा की गणना करती है। सीमा के आधार पर, विभिन्न कैमरिल्ला स्तरों को ग्राफ किया जा सकता है, जिनमें एच 4, एच 3, एच 2, एच 1 और एल 1, एल 2, एल 3, एल 4 शामिल हैं। उनमें से, एच 4 पहला प्रतिरोध है और एल 4 पहला समर्थन है।
व्यापार संकेतों के लिए, यदि समापन मूल्य H4 स्तर से ऊपर टूट जाता है, तो यह एक लंबा संकेत ट्रिगर करता है; यदि समापन मूल्य L4 से नीचे टूट जाता है, तो यह एक छोटा संकेत ट्रिगर करता है। प्रमुख S / R स्तरों के ब्रेकआउट को पकड़कर, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा और गति का न्याय करती है, व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
तो मुख्य तर्क हैः बाजार की संरचना निर्धारित करने और व्यापार संकेत प्राप्त करने के लिए Camarilla स्तर ब्रेकआउट का उपयोग करना।
लाभ विश्लेषण
इस कैमरेला ब्रेकआउट रणनीति में कई प्रमुख ताकतें हैंः
- सिद्ध पारंपरिक तकनीकी सिद्धांतों पर आधारित, स्थिर बैकटेस्ट
कैमरेला विश्लेषण में क्लासिक समर्थन/प्रतिरोध अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। ऐसे सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरे हैं और उत्पादों और समय सीमाओं में रणनीति की मजबूती सुनिश्चित करते हैं।
- सरल पैरामीटर, आसान निष्पादन
मशीन लर्निंग मॉडल की तुलना में, कैमरिल्ला नियम कुछ ट्यून करने योग्य मीट्रिक के साथ सरल हैं, लाइव ट्रेडिंग में समझने और निष्पादित करने में आसान हैं, विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए।
- स्पष्ट ब्रेकआउट सिग्नल, सरल कोडिंग
H4 / L4 ब्रेकआउट की निगरानी सीधे व्यापार प्रविष्टियों में अनुवाद करती है। रणनीति संकेत स्पष्ट है और कोड सरल है। यह विचारों से लाइव ट्रेडिंग तक त्वरित प्रोटोटाइपिंग की अनुमति देता है।
- उच्च और निम्न आवृत्ति व्यापार के लिए लागू
कैमरेला रणनीति उच्च आवृत्ति (सेकंड, मिनट बार) और कम आवृत्ति (दैनिक, साप्ताहिक) व्यापार के लिए काम करती है। यह बहुमुखी प्रतिभा एक प्रमुख प्लस है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, इस तरह की सरल ब्रेकआउट रणनीति में कुछ अंतर्निहित कमजोरियां हैंः
- झूठे ब्रेकआउट का जोखिम
मूल्य ब्रेकआउट के बाद प्रवृत्ति में विफल हो सकता है और इसके बजाय उलट सकता है। समय पर नुकसान में कटौती नहीं करना बड़े ड्रॉडाउन का कारण बन सकता है। हमें झूठे संकेतों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है।
- कुछ अवसरों को खोना
केवल समापन कीमतों की निगरानी करने से पहले के बार अवधि के दौरान संभावित ब्रेकआउट गायब हो सकते हैं। सिग्नल सटीकता में सुधार के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।
- लाभ की संभावना सीमित हो सकती है
अधिक परिष्कृत मॉडलों की तुलना में, केवल कैमरेला पर निर्भरता लाभ मार्जिन और आयाम को सीमित कर सकती है। हम स्थिति आकार और लाभप्रदता प्रबंधन के माध्यम से कम कर सकते हैं।
इसलिए, स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम प्रबंधन, एंट्री लॉजिक का अनुकूलन और स्थिति के आकार को समायोजित करना इस तरह की सरल ब्रेकआउट विधि की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
अनुकूलन दिशाएँ
इस कैमरिला ब्रेकआउट रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए, हम निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैंः
- वास्तविक ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए अतिरिक्त मीट्रिक शामिल करें
वॉल्यूम, चलती औसत आदि का संयोजन करके ब्रेकआउट की प्रामाणिकता का आकलन करना और झूठे संकेतों से बचना।
- ब्रेकआउट तर्क का अनुकूलन करें
या मौसम के आधार पर अधिक नियम जोड़ने के लिए।
- स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें
समय से पहले बंद होने से बचते हुए स्टॉप लॉस रेंज को सख्त करें। या वैकल्पिक स्ट्रैट जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
- गतिशील रूप से स्थिति के आकार और लाभप्रदता को समायोजित करें
बदलते बाजार व्यवस्थाओं के अनुरूप पदों और लाभप्रदता मापदंडों का अनुकूलन।
- अधिक उन्नत मशीन लर्निंग को शामिल करें
ब्रेकआउट की संभावनाओं की भविष्यवाणी करने और खुफिया क्षमता बढ़ाने के लिए LSTM, RNN मॉडल का लाभ उठाएं।
सारांश
कैमरिला पिवोट ब्रेकआउट रणनीति एक सरल और प्रत्यक्ष मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसे लागू करना आसान है। यह परिपक्व तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करता है और प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के ब्रेक को कैप्चर करके व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। इस प्रकार की रणनीति में स्थिरता और विश्वसनीयता का लाभ है। यह वास्तविक दुनिया के निष्पादन के लिए भी अपेक्षाकृत सरल है। बेशक, उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस, पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण आदि के आसपास और सुधार आवश्यक हैं।
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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