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डबल रिवर्सन आरएसआई हिस्टोअलर्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 17:17:24
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अवलोकन

डबल रिवर्शन आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति 123 रिवर्शन रणनीति और आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति को मिलाकर अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। 123 रिवर्शन रणनीति मूल्य उलट बिंदुओं का न्याय करती है और आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बिंदुओं का न्याय करती है। दोनों रणनीतियों से एकीकृत संकेत अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

रणनीति तर्क

123 प्रतिवर्तन रणनीति

123 रिवर्सन रणनीति इस परिकल्पना पर आधारित है किः मूल्य उलट के संकेत अक्सर वास्तविक मूल्य उलट से 2 दिन पहले दिखाई देते हैं।

विशिष्ट नियम हैंः

खरीद संकेतः पिछला बंद < 2 दिन पहले बंद AND वर्तमान बंद > पिछला बंद AND 9 दिन की धीमी K-लाइन 50 से नीचे
बेचने का संकेतः पिछला बंद > 2 दिन पहले बंद और वर्तमान बंद < पिछला बंद और 9 दिन की तेज K-लाइन 50 से ऊपर

यह संभावित उल्टा बिंदुओं का न्याय करने के लिए उल्टा होने से 2 दिन पहले मूल्य संबंध का उपयोग करता है। के-लाइन संकेतक कुछ शोर संकेतों को फ़िल्टर करते हैं।

आरएसआई हिस्टोअलर्ट रणनीति

आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति आरएसआई संकेतक को संशोधित करती हैः

आरएसआई मानों को -100 से 100 तक स्केल करें
जब आरएसआई पूर्व निर्धारित खरीद/बिक्री अलर्ट लाइनों से अधिक हो तब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें

यह ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करने के लिए पूर्ण आरएसआई मूल्य का उपयोग करता है और संकेतों को ट्रिगर करता है।

लाभ

यह रणनीति दो अलग-अलग रणनीतिक विचारों को जोड़ती है ताकि ताकतों को पूरक किया जा सके और अधिक विश्वसनीय संकेत उत्पन्न किए जा सकें:

123 रिवर्सन रणनीति मूल्य उलट बिंदुओं को पकड़ने में अच्छी है। आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड बिंदुओं को पकड़ने में अच्छी है। संयोजन से व्यापारिक अवसरों के अधिक व्यापक निर्णय होते हैं।
दोनों रणनीतियों में विभिन्न इनपुट संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इससे झूठे संकेतों की संभावना कम होती है और विश्वसनीयता में सुधार होता है।
दोनों रणनीतियों में अनुकूलन की जगह होती है। पैरामीटर ट्यूनिंग द्वारा प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है।

जोखिम

मुख्य जोखिम हैंः

कीमतों में उलटफेर की गारंटी नहीं है। 123 रिवर्सन सिग्नल नियमों को पूरा किए जाने पर भी कीमतें इस प्रवृत्ति को जारी रख सकती हैं।
आरएसआई संकेतक में झूठे संकेतों की उच्च दर हो सकती है। अलर्ट लाइन से अधिक होना हमेशा ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
दोनों रणनीतियाँ एक साथ गलत संकेत दे सकती हैं। इससे गलत दिशा के जोखिम दोगुने हो जाते हैं।

समाधान इस प्रकार हैं:

123 रिवर्स पैरामीटर को ठीक से ट्यून करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिग्नल केवल उच्च संभावना वाले रिवर्स बिंदुओं पर ही हों।
झूठे संकेतों की दर को कम करने के लिए आरएसआई हिस्टोअलर्ट अलर्ट लाइन की स्थिति को समायोजित करें।
अत्यधिक गलत दिशा जोखिम से बचने के लिए अन्य संकेतक पुष्टि जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम मूल्यों को खोजने के लिए दोनों रणनीतियों के विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए बहु-कारक सत्यापन के लिए एमए, अस्थिरता संकेतक जैसे अधिक कारक पेश करें।
विभिन्न धारण अवधि योजनाओं का परीक्षण करें। वर्तमान रणनीति गति धारण का उपयोग करती है। धारण के बाद की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है।
दीर्घकालिक और अल्पकालिक के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट।

निष्कर्ष

डबल रिवर्शन आरएसआई हिस्टोएलर्ट रणनीति एकल रणनीति के उपयोग की तुलना में अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेतों के लिए मूल्य उलट और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड निर्णय रणनीतियों को जोड़ती है। इसमें झूठे संकेत की कम संभावना और अधिक व्यापक निर्णय है। स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, बहु-कारक सत्यापन, स्थिति धारण योजना आदि के माध्यम से अनुकूलन के लिए भी बड़ी जगह है।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
    pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
    	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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