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मंदी की उलटी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 17:35:18
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अवलोकन

यह एक रणनीति है जो शार्टिंग के लिए बाजार उलट सिग्नल निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक्स में मंदी के ग्लूइंग पैटर्न का उपयोग करती है। जब मंदी का ग्लूइंग पैटर्न दिखाई देता है और लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद स्थिति को बंद कर देता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क कैंडलस्टिक चार्ट में मंदी के ग्लूलिंग पैटर्न की पहचान करना है। मंदी के ग्लूलिंग पैटर्न से एक डाउन कैंडलस्टिक को संदर्भित किया जाता है जो एक ऊपर की प्रवृत्ति के बाद पिछले ऊपर की कैंडलस्टिक के वास्तविक शरीर को पूरी तरह से निगल लेता है। तकनीकी विश्लेषण सिद्धांत के अनुसार, इस पैटर्न का अर्थ आमतौर पर यह है कि वर्तमान ऊपर की प्रवृत्ति जल्द ही उलट जाएगी।

इसलिए इस रणनीति का विशिष्ट व्यापारिक तर्क हैः

जब मंदी का आलिंगन पैटर्न पता लगाया जाता है (पिछली मोमबत्ती वास्तविक शरीर के संतोषजनक आकार के साथ एक ऊपर मोमबत्ती है, वर्तमान मोमबत्ती के अंतराल नीचे हैं और इसका वास्तविक शरीर पिछले एक को पूरी तरह से निगल लेता है), शॉर्ट जाएं।
यदि हानि सेट स्टॉप लॉस स्तर से अधिक है, तो बंद स्थिति।
यदि लाभ सेट लाभ ले ले स्तर से अधिक है, बंद स्थिति।

ऐसा करने से गिरावट के संकेत के बाद उलटफेर का अवसर हासिल किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मंदी के घेरने के पैटर्न के आधार पर अपेक्षाकृत जल्दी बाजार में उलटफेर का निर्धारण कर सकती है, जो उच्च सफलता दर के साथ काफी प्रभावी उलटफेर संकेत है। इसके अलावा, रणनीति तर्क सरल और समझने और लागू करने में आसान है।

इसके अतिरिक्त स्टॉप लॉस और लेट प्रॉफिट तंत्र जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ को लॉक करने में मदद करते हैं, जिससे अत्यधिक नुकसान को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का प्रमुख जोखिम यह है कि मंदी में उलझने वाला रिवर्स सिग्नल हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सटीक होता है, कभी-कभी गलत आकलन हो सकता है। इससे वास्तविक ट्रेडिंग में अपरिहार्य नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए निश्चित स्तरों का उपयोग करने से कुछ हद तक लचीलापन की कमी होती है। यह बाजार में हिंसक उतार-चढ़ाव होने पर अधिक लाभ में फंसने या खोने का कारण बन सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

ट्रेडिंग सत्रों के लिए चयन नियम जोड़ें। सक्रिय सत्रों के दौरान केवल रणनीति चलाने से गलत आकलन की संभावना कम हो सकती है।
ब्रेकआउट की ताकत पर निर्णय जोड़ें. संकेत की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम या औसत सच्ची सीमा जैसे मीट्रिक का उपयोग करें.
गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ को अपनाएं, और स्तरों को अधिक लचीले ढंग से निर्धारित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करें।
बाजार समेकन के दौरान अनावश्यक घाटे से बचने के लिए समग्र बाजार रुझान के आकलन को जोड़ें।

निष्कर्ष

यह मंदी में उलझने वाली रिवर्स रणनीति मंदी में उलझने वाले पैटर्न की पहचान करके बाजार में उलझने के समय को पकड़ती है। रणनीति तर्क अपेक्षाकृत उच्च सफलता दर के साथ सरल और पालन करना आसान है। लेकिन कुछ गलत आकलन जोखिम अभी भी मौजूद हैं। रणनीति प्रदर्शन में सुधार और जोखिमों को कम करने के लिए आगे अनुकूलन किया जा सकता है।

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//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
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barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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