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एमएसीडी क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-05 15:32:06
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अवलोकन

एमएसीडी क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह तेजी से और धीमी गति से चलती औसत रेखाओं के क्रॉसओवर का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में करती है। जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा के ऊपर पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा से नीचे पार करती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक पर आधारित है। एमएसीडी संकेतक विभिन्न मापदंडों के साथ दो चलती औसत रेखाओं के बीच का अंतर है, जो कीमतों की गति में परिवर्तन को दर्शाता है। विशेष रूप से, यह तेजी से चलती औसत रेखा (डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 12-दिवसीय रेखा है) और धीमी चलती औसत रेखा (डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 26-दिवसीय रेखा है) के बीच का अंतर है, जिसे एमएसीडी बार कहा जाता है। दोलन को समाप्त करने के लिए, एमएसीडी संकेतक एक डीईए लाइन या सिग्नल लाइन भी पेश करता है, आमतौर पर एमएसीडी का 9-दिवसीय भारित चलती औसत।

जब एमएसीडी बार डीईए लाइन को नीचे से ऊपर तक तोड़ता है और सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक औसत रेखा लंबी अवधि की औसत रेखा से ऊपर पार करती है, यह इंगित करती है कि मूल्य प्रवृत्ति ऊपर की ओर मुड़ती है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एमएसीडी डीईए लाइन के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक औसत रेखा लंबी अवधि की औसत रेखा से नीचे पार करती है और मूल्य प्रवृत्ति नीचे की ओर मुड़ती है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।

यह रणनीति खरीदने और बेचने के समय को निर्धारित करने के लिए एमएसीडी बार और डीईए लाइन के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह तब खरीदती है जब एमएसीडी बार डीईए लाइन के ऊपर पार करता है और बेचती है जब एमएसीडी बार डीईए लाइन के नीचे पार करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

प्रवृत्ति का पालन करने और समय पर मूल्य परिवर्तनों को पकड़ने की क्षमता।
सरल और समझने और लागू करने में आसान।
अक्सर समायोजन के बिना अपेक्षाकृत स्थिर मापदंड।
विभिन्न समय सीमाओं पर लागू।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

साइडवेज बाजारों में कई झूठे संकेत या whipsaws उत्पन्न कर सकता है।
कुछ देरी है और मूल्य परिवर्तन का सबसे अच्छा समय चूक सकता है।
मापदंडों को आसानी से अति अनुकूलित किया जाता है और वास्तविक परिणाम खराब हो सकते हैं।

जोखिम को कम करने के लिए, मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है, या वॉल्यूम और अस्थिरता संकेतकों जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीतियां भी महत्वपूर्ण हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अत्यधिक अनुकूलन से बचते हुए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन।
अधिक शक्तिशाली संयोजन रणनीतियों को बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन।
जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ अंक सेट करना।
वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं पर इस रणनीति को लागू करने के लिए अनुकूलन अनुकूलन।

निष्कर्ष

एमएसीडी क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति कीमत के रुझानों का अनुसरण करके कम लागत पर रुझान परिवर्तन को पकड़ती है। यह सरल, व्यावहारिक और लागू करने में आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए एक उपयुक्त स्टार्टर रणनीति बन जाती है। लेकिन इस रणनीति में कुछ खामियां भी हैं। लगातार अनुकूलन और सुधार करके, इस रणनीति का वास्तविक प्रभाव बेहतर हो सकता है। यह अनुशंसा करने योग्य है।

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)

fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350

f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
    delta > delta[1] ? lime : green
else 
    delta < delta[1] ? maroon : red

plot(delta, color=plotColor, style=columns)

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")

if (crossunder(delta, 0))
    strategy.close_all(when=window())

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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