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एंड्रयू अब्राहम ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 16:21:11
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अवलोकन

ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का प्रस्ताव एंड्रयू अब्राहम ने सितंबर 1998 में टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक एंड कमोडिटीज पत्रिका में प्रकाशित ट्रेडिंग द ट्रेंड नामक एक लेख में किया था। यह मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने और प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने के लिए चलती औसत वास्तविक रेंज और उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करता है।

सिद्धांत

रणनीति पहले 21-दिवसीय औसत वास्तविक सीमा avgTR की गणना करती है। फिर यह 21-दिवसीय उच्चतम मूल्य highestC और निम्नतम मूल्य lowestC की गणना करती है। इसके बाद, यह ऊपरी रेल hiLimit की गणना करती है, जो कि उच्चतम मूल्य माइनस 3 गुना avgTR है; और निचली रेल loLimit, जो कि सबसे कम मूल्य प्लस 3 गुना avgTR है। जब समापन मूल्य ऊपरी और निचले रेल से अधिक होता है, तो उनके मूल्यों को क्रमशः संदर्भ मूल्य ret के रूप में लिया जाता है। जब समापन मूल्य संदर्भ मूल्य से अधिक होता है, तो लंबा; जब कम होता है, तो छोटा होता है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

चैनल की गणना करने के लिए औसत वास्तविक सीमा का उपयोग करके बाजार की अस्थिरता को गतिशील रूप से कैप्चर किया जा सकता है।
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों का संयोजन करने से अस्थिर बाजारों से भटकने से बचा जाता है।
तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
यह प्रवृत्ति के अनुसार व्यापार कर सकता है और अस्थिर बाजारों में लगातार पदों को खोलने से बच सकता है।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

अस्थिर बाजारों में अधिक झूठे संकेत होंगे। यह मापदंडों को अनुकूलित करके कम किया जा सकता है।
चलन उलटने के बिंदुओं को निर्धारित करने में असमर्थता, हानि का जोखिम मौजूद है। चलन उलटने का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन किया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर अनुकूलन से ओवरट्रेडिंग या झूठे संकेत हो सकते हैं। पैरामीटर की स्थिरता का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है।

सुधार

इस रणनीति को सुधारने के कुछ तरीके:

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.
बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों को मिलाएं और दोलन बाजारों में व्यापार से बचें।
रुझान के उलट बिंदुओं की पहचान करने और नुकसान की संभावना को कम करने के लिए रुझान आकलन संकेतक जोड़ें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और दोलन बाजारों में फंसने से बचने के लिए मूल्य चैनलों का उपयोग करती है। लेकिन अभी भी कुछ जोखिम हैं, और स्थिरता में सुधार के लिए आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है। यह कुछ ट्रेडिंग अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

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