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सुपरट्रेंड मूविंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 16:24:03
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अवलोकन

सुपरट्रेंड मूविंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रणनीति सुपरट्रेंड इंडिकेटर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति स्टॉप लॉस और मूविंग टेक प्रॉफिट को लागू करने के लिए लंबी और छोटी प्रवेश और निकास स्थितियों का निर्माण करती है। रणनीति का लाभ यह है कि यह निरंतर रुझानों में उच्च लाभ प्राप्त कर सकती है, जबकि मूविंग टेक प्रॉफिट के माध्यम से अधिकांश लाभों को लॉक कर सकती है। हालांकि, रणनीति ब्रेकआउट विफलताओं के प्रति भी संवेदनशील है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति सुपरट्रेंड इंडिकेटर पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। सुपरट्रेंड इंडिकेटर मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकता है। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब सुपरट्रेंड लाइन 0-लाइन को पार करती है। विशेष रूप से, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब सुपरट्रेंड लाइन 0-लाइन के ऊपर पार करती है; एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब लाइन 0-लाइन के नीचे पार करती है। समापन मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य के बीच अनुपात चलती लाभ लेने के बिंदु को निर्धारित करता है। एटीआर स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करता है। इस प्रकार, ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड इंडिकेटर के आधार पर चलती लाभ लेने के स्टॉप लॉस रणनीति का निर्माण किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ ट्रेंड पहचान और मूविंग टेक प्रॉफिट का संयोजन है। सुपरट्रेंड संकेतक 0-लाइन क्रॉसओवर के माध्यम से काफी सटीक रूप से रुझानों को पकड़ सकता है। मूविंग टेक प्रॉफिट ट्रेंड जारी रहते हुए अधिकांश मुनाफे में लॉक करने की अनुमति देता है। स्टॉप लॉस सेटिंग जोखिमों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इस प्रकार, रणनीति स्पष्ट ट्रेंडिंग बाजारों में उच्च लाभ प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा, सरल और स्पष्ट तर्क भी रणनीति का एक लाभ है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम ब्रेकआउट विफलताओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। रेंज-बाउंड अवधि में, सुपरट्रेंड संकेतक गलत ब्रेकआउट उत्पन्न कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से स्थापित स्थिति हो सकती है। इससे आसानी से जाल में फंसने का कारण बन सकता है। इसके अलावा, मूविंग टेक प्रॉफिट तंत्र बहुत जल्दी पदों से बाहर निकल सकता है, बाद की चालों को याद कर सकता है। अंत में, अनुचित स्टॉप लॉस सेटिंग्स भी बहुत ढीली या बहुत आक्रामक हो सकती हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे रणनीति को बचने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः 1) झूठे संकेतों से बचने के लिए सुपरट्रेंड मापदंडों को उचित रूप से निर्धारित करें; 2) वॉल्यूम संकेतों जैसे ब्रेकआउट विश्वसनीयता का न्याय करने के लिए तंत्र जोड़ें; 3) लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए व्हिपसा की संभावना को कम करने के लिए लाभ लेने के मापदंडों को अनुकूलित करें; 4) स्थिर स्टॉप के बजाय अस्थिरता-आधारित गतिशील स्टॉप का उपयोग करें; 5) मजबूती में सुधार के लिए एसेम्बल रणनीतियों के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, सुपरट्रेंड मूविंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रणनीति एक सभ्य ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। यह उचित रूप से ट्रेंड की दिशा निर्धारित कर सकती है और इसमें एक मूविंग टेक प्रॉफिट तंत्र है। लेकिन यह अमान्य ब्रेकआउट के प्रति भी संवेदनशील है और इसमें कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर, निर्णय नियम, स्टॉप तंत्र आदि को और अनुकूलित करने से रणनीति में सुधार हो सकता है और इसे एक स्थिर और कुशल ट्रेडिंग रणनीति बना सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0


stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)

atr=ta.atr(10)

intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit)) 
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))

if (long_condition)
    strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
    strategy.close("Long3")

if (short_condition)
    strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
    strategy.close ("Short3")

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)

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