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प्रतिशत अनुवर्ती स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 17:12:46
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अवलोकन

प्रतिशत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति एक रणनीति है जो साधन मूल्य के प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट और समायोजित करती है। यह ब्रेक एवेंज स्टॉप लॉस को महसूस करने के लिए कीमत एक निश्चित लाभदायक स्तर तक पहुंचने के बाद प्रवेश मूल्य में स्टॉप लॉस को समायोजित कर सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति इनपुट मापदंडों के माध्यम से लंबी स्थिति के लिए प्रतिशत सेट करती है, जैसे कि 3%। एक स्थिति खोलने के बाद, यह वास्तविक समय में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूल्य की गणना करता है। गणना विधि हैः

जब कीमत प्रवेश मूल्य*(1+ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत) से अधिक हो जाती है, तो ब्रेक एवरेज प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस मूल्य को प्रवेश मूल्य में समायोजित किया जाता है।
जब कीमत उपरोक्त स्तर से नीचे होती है, तो स्टॉप लॉस की कीमत प्रवेश मूल्य* ((1-ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत) होती है।

यह ब्रेक-ईवन स्टॉप लॉस का एहसास कर सकता है जब कीमत एक निश्चित लाभ स्तर तक पहुंच जाती है, नुकसान से सभी लाभों को खोने से बचती है, जबकि सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव से बहुत आक्रामक स्टॉप लॉस को बाहर करने से रोकती है।

यह रणनीति पुष्टि के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कीमत भी प्लॉट करती है, और केवल लंबी जाने के लिए सेट करती है। यह गोल्डन क्रॉस पर लंबी जाती है और डेथ क्रॉस पर स्थिति बंद करती है। लंबी जाने के बाद, यह स्टॉप लॉस तर्क को महसूस करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से लाभ कमाने के बाद ब्रेक-ईवन स्टॉप लॉस का एहसास कर सकती है, चाहे बाद का बाजार कैसा भी हो, कम से कम नुकसान से बचने के लिए मूलधन को रखा जा सकता है। यह कई निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, इस रणनीति का स्टॉप लॉस अपेक्षाकृत हल्का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेंज बहुत बड़ी नहीं है, जो फिक्स्ड स्टॉप लॉस की तुलना में सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव से बंद होने से बचा सकती है। यह अधिक लचीला और बुद्धिमान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि यदि स्टॉप लॉस प्रतिशत गलत तरीके से सेट किया जाता है। यदि बहुत कम सेट किया जाता है, तो ब्रेक इवे स्टॉप लॉस का एहसास करना मुश्किल होगा। यदि बहुत बड़ा सेट किया जाता है, तो सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव से इसे रोकना आसान होगा। इसलिए उचित स्टॉप लॉस प्रतिशत को सावधानीपूर्वक परीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

एक और जोखिम यह है कि असामान्य बाजारों में, कीमतें अचानक काफी हद तक गैप हो सकती हैं। इस मामले में, स्टॉप लॉस की कीमत समय पर अपडेट नहीं हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अमान्य स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन संभावना अपेक्षाकृत छोटी है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

रणनीति को अधिक व्यापक बनाने के लिए बाहर निकलने के नियम जैसे कि मृत्यु क्रॉस, मूल्य ब्रेक मार्क एसएमए आदि जोड़ें।
स्टॉप लॉस प्रतिशत की गतिशील समायोजन तंत्र जोड़ें, स्वचालित रूप से विभिन्न बाजार वातावरण में स्टॉप लॉस रेंज का अनुकूलन करें।
मुनाफे में लॉक करने के लिए कीमतों के बाद बाहर निकलने की स्थिति में बाहर निकलने की रणनीतियाँ जोड़ें।
विभिन्न उपकरणों पर स्टॉप लॉस प्रतिशत मापदंडों के अंतर का शोध करें, मापदंड स्व-अनुकूली अनुकूलन तंत्र स्थापित करें।

निष्कर्ष

प्रतिशत अनुवर्ती स्टॉप लॉस रणनीति समग्र रूप से बहुत व्यावहारिक है, जो नुकसान से बचने के लिए मुनाफे के बाद ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से महसूस कर सकती है। इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है और दक्षता में सुधार के लिए आगे शोध करने के लायक है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो स्थिर निवेश रिटर्न का पीछा करते हैं।

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//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)

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