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एसएमए क्रॉसओवर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 10:51:33
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अवलोकन

यह रणनीति स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस पैटर्न को लागू करने के लिए विभिन्न अवधियों की एसएमए लाइनों की गणना करती है, जिससे खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं। यह रणनीति के बाद एक विशिष्ट प्रवृत्ति है।

रणनीतिक सिद्धांत

विभिन्न चक्रों के साथ तीन SMA लाइनों की 5-दिवसीय रेखा (sma5), 20-दिवसीय रेखा (sma20) और 200-दिवसीय रेखा (sma200) की गणना करें
जब लघु चक्र चलती औसत नीचे से लंबी चक्र चलती औसत से ऊपर पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
जब लघु-चक्र चलती औसत ऊपर से लंबी-चक्र चलती औसत से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
खरीदने और बेचने के संकेतों के आधार पर लेनदेन करें

उदाहरण के लिए 5-दिवसीय रेखा और 200-दिवसीय रेखा के बीच क्रॉसओवर लें। जब 5-दिवसीय रेखा 200-दिवसीय रेखा से ऊपर जाती है, तो इसका मतलब है कि बाजार ने अल्पकालिक तेजी की संभावना में प्रवेश किया है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 5-दिवसीय रेखा 200-दिवसीय रेखा से नीचे जाती है, तो इसका मतलब है कि बाजार ने अल्पकालिक मंदी की संभावना में प्रवेश किया है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। विभिन्न चक्रों के चलती औसत के क्रॉस पैटर्न को कैप्चर करके, बाजार के रुझानों को तदनुसार कैप्चर किया जा सकता है।

रणनीति के फायदे

लागू करने के लिए सरल. यह केवल विभिन्न चक्रों के कई एसएमए लाइनों की गणना करने और सरल चलती औसत क्रॉस पैटर्न के माध्यम से प्रवेश और निकास का न्याय करने की आवश्यकता है.
बाजार की समग्र प्रवृत्ति के प्रति संवेदनशील और प्रवृत्ति प्रभाव से लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, जब 5-दिवसीय रेखा 200-दिवसीय रेखा से ऊपर जाती है, तो बाजार मध्यम-लंबी अवधि के बुल राज्य में होता है। इस समय स्टॉक खरीदना अपट्रेंड पर सवारी कर सकता है।
अपेक्षाकृत कम गिरावट और हानि का जोखिम। जब बाजार बड़े पैमाने पर समायोजन देखता है, तो चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति प्रभावी रूप से गिरावट को नियंत्रित करने के लिए तुरंत बिक्री संकेत जारी करेगी।

जोखिम और प्रति उपाय

आसानी से झूठे संकेत उत्पन्न करें. जब बाजार सीमा से बंधा होता है, तो चलती औसत में कई झूठे क्रॉस हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक ट्रेडिंग आवृत्ति और लागत होती है। कुछ अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करने के लिए होल्डिंग चक्र को उचित रूप से समायोजित करें।
समायोजन चक्र का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चलती औसत मापदंडों को गलत तरीके से चुना जाता है, तो संकेत प्रभाव असंतोषजनक हो सकता है। विभिन्न किस्मों के अनुसार उपयुक्त चलती औसत चक्र संयोजन निर्धारित किए जाने चाहिए।
असामान्य रूप से बड़े झटकों का सामना करने में असमर्थ। बड़ी ब्लैक स्वान घटनाओं की स्थिति में, चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति को भारी नुकसान हो सकता है। इस समय रणनीति को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैनुअल ऑपरेशन को संभालना चाहिए।

रणनीति अनुकूलन

फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जोड़ें। जब चलती औसत क्रॉसओवर संकेत दिखाई देता है, तो अस्थिर बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न करने से बचने के लिए एमएसीडी और केडीजे जैसे संकेतक भी देखें।
ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर के साथ संयोजन करें। उदाहरण के लिए, इस उदाहरण में खरीदने और बेचने के बिंदु बनाने के लिए 5-दिवसीय लाइन और 200-दिवसीय लाइन का उपयोग करें। ट्रेंड की ताकत का न्याय करने के लिए ADX इंडिकेटर को भी संयोजित करें और केवल तभी संकेत निष्पादित करें जब ट्रेंड पर्याप्त मजबूत हो।
अनुकूलनशील चलती औसत का प्रयोग करें। बाजार की स्थितियों और अस्थिरता के आधार पर वास्तविक समय में चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें, जिससे व्यापार संकेत अधिक व्यावहारिक हो जाते हैं।
विभिन्न किस्मों में संयोजनः समग्र रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉक और विदेशी मुद्रा उत्पादों पर रणनीति लागू करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति एसएमए क्रॉसओवर पैटर्न के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करती है, एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति को लागू करती है। इसका लाभ संचालन में सरलता और प्रमुख रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने की क्षमता में निहित है। जबकि नुकसान यह है कि यह आसानी से गलत संकेत उत्पन्न करता है और विशाल बाजार उतार-चढ़ाव का सामना नहीं कर सकता है। भविष्य में सुधार संकेत निस्पंदन और पैरामीटर अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define SMAs
sma5 = sma(close, 5)
sma10 = sma(close, 10)
sma20 = sma(close, 20)
sma50 = sma(close, 50)
sma130 = sma(close, 130)
sma200 = sma(close, 200)

// Plot SMAs on the chart
plot(sma5, color=color.blue, title="5 SMA")
plot(sma10, color=color.orange, title="10 SMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
plot(sma50, color=color.green, title="50 SMA")
plot(sma130, color=color.purple, title="130 SMA")
plot(sma200, color=color.black, title="200 SMA")

// Generating the buy and sell signals
buySignal = crossover(sma5, sma200)
sellSignal = crossunder(sma5, sma200)

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.close("Sell")

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