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मूविंग एवरेज और एवरेज ट्रू रेंज पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 11:14:01
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए बाजार की रुझान दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत और औसत सच्ची सीमा का उपयोग करती है।

सिद्धांत

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अवधि के चलती औसत और अवधि के वास्तविक औसत के दो गुना का उपयोग करती है।

जब निचला स्तर चलती औसत प्लस औसत वास्तविक सीमा (नीचा > मा + एटीआर) से अधिक होता है, तो इसे ऊपर की ओर प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। जब उच्च गतिशील औसत से कम होता है, तो औसत वास्तविक सीमा (उच्च < मा - एटीआर) को घटाया जाता है।

अन्य मामलों में, पिछले निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

जब ऊपर की ओर रुझान निर्धारित होता है, तो एक निश्चित प्रतिशत पर लंबा जाओ जब लंबा जाने की अनुमति दी जाती है। जब नीचे की ओर रुझान निर्धारित होता है, तो एक निश्चित प्रतिशत पर शॉर्ट करें जब शॉर्ट करने की अनुमति दी जाती है।

समापन की शर्त विनिर्दिष्ट व्यापार समाप्ति तिथि तक पहुँचना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. सामान्य रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का प्रयोग करें और अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से भटकने से बचें।
  2. गतिशील स्टॉप लॉस सेट करने के लिए औसत वास्तविक रेंज का उपयोग करें, जो जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल है।
  3. उच्च लाभ की संभावना के साथ प्रवृत्ति के बाद समय पर प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ सकता है।
  4. सरल और संचालित करने में आसान नियम

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. यह तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजार में कई नुकसान का शिकार है।
  2. प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में असमर्थ, उच्चतम का पीछा करने और निम्नतम को मारने का जोखिम है।
  3. औसत सच्ची सीमा की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के परिणामस्वरूप आउटपुट पॉइंट बहुत ढीले या बहुत सख्त हो सकते हैं।

समाधान:

  1. अधिक स्थिर मापदंडों का उपयोग करने के लिए चलती औसत मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करें।
  2. ऊंचाइयों का पीछा करने और निचले स्तरों को मारने से बचने के लिए संकेतों को अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि करें।
  3. उचित मापदंडों को निर्धारित करने के लिए औसत वास्तविक सीमा मापदंडों का अनुकूलन और परीक्षण करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिक स्थिर पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत प्रणालियों का परीक्षण करें।
  2. संकेतों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अन्य सहायक संकेतक जोड़ें।
  3. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए औसत वास्तविक सीमा मापदंडों का परीक्षण करें।
  4. पूंजी पर वापसी बढ़ाने के लिए लीवरेज के माध्यम से पूंजी उपयोग को अनुकूलित करना।
  5. गतिशील पैरामीटर अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों को मिलाएं।

सारांश

इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट और समझने में आसान है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है और स्टॉप सेट करने के लिए औसत सच्ची सीमा का उपयोग करता है। यह प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन कुछ जोखिम हैं, और पैरामीटर सेटिंग्स का और अनुकूलन और अन्य निर्णय संकेतकों को जोड़ने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए एक व्यवहार्य दृष्टिकोण प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//2019
//Noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's MA+ATR Strategy", shorttitle = "MA+ATR str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(30, minval = 2, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
limitmode = input(false)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MA + BG
atr = sma(tr, len) * 2
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.blue, linewidth = 4)
trend = 0
trend := low > ma + atr ? 1 : high < ma - atr ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(col, transp = 70)

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1 and limitmode == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode == false
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if trend == 1 and limitmode
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
//     strategy.close_all()
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