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गति उलटा कम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 12:22:47
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अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और सीएमओ मूविंग एवरेज रणनीति को संयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जोड़ती है। 123 रिवर्सल रणनीति स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर से बाजार की गति पर निर्णय के साथ मिलकर लगातार दो दिनों में समापन कीमतों से नए उच्च या निम्न के गठन से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। सीएमओ मूविंग एवरेज रणनीति मूल्य गति निर्धारित करने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सीएमओ संकेतक का उपयोग करती है। दोनों रणनीतियों के संकेतों का संयोजन अधिक विश्वसनीय कॉम्बो सिग्नल बना सकता है।

रणनीति तर्क

123 रिवर्सल रणनीति निम्नलिखित तर्क के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है:

  1. जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए बढ़ता है और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर 50 से नीचे होता है, तो लंबा हो जाता है।

  2. जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए गिरता है और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर 50 से ऊपर होता है, तो शॉर्ट करें।

स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के संकेत के साथ संयुक्त रूप से यह आंकलन करके कि क्या कीमतों ने अल्पकालिक में नए उच्च या निम्न स्तर का गठन किया है, व्यापार संकेत उत्पन्न किए जाते हैं।

सीएमओ चलती औसत रणनीति निम्नलिखित तर्क के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है:

  1. 5, 10 और 20 दिनों के दौरान सीएमओ मानों की गणना की जाए।

  2. औसत ले लो.

  3. जब औसत सीएमओ 70 से ऊपर जाता है, तो लंबा हो जाता है।

  4. जब औसत सीएमओ -70 से नीचे गिर जाता है, तो शॉर्ट करें।

विभिन्न समय सीमाओं के सीएमओ मूल्यों पर समग्र संचालन करके, रणनीति मूल्य गति की दिशा निर्धारित करती है और व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।

कॉम्बो रणनीति दोनों रणनीतियों के संकेतों पर एक AND ऑपरेशन करती है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी ट्रिगर होते हैं जब दोनों रणनीतियां एक साथ खरीद या बिक्री संकेत देती हैं।

लाभ

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. संयुक्त संकेत कम झूठे संकेतों के साथ अधिक विश्वसनीय होते हैं।

  2. 123 रिवर्सल रणनीति अल्पकालिक सुधारों के बाद रुझानों को पकड़ती है।

  3. सीएमओ चलती औसत रणनीति बड़े समय सीमाओं पर गति का आकलन करती है।

  4. विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल हो सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. 123 रिवर्सल रणनीति मूल्य पैटर्न पर बहुत निर्भर करती है और कभी-कभी विफल हो सकती है।

  2. सीओएम सूचक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है, जिससे गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।

  3. कॉम्बो रणनीति के संकेत बहुत रूढ़िवादी हो सकते हैं, व्यापार के अवसरों को याद कर सकते हैं।

  4. विभिन्न चक्रों और बाजार परिवेशों के अनुकूल होने के लिए उचित पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता है।

इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

  1. प्रतिगमन रणनीति के पैटर्न पहचान नियमों का अनुकूलन करें।

  2. सीएमओ चलती औसत रणनीति में अन्य सहायक संकेतक जोड़ें।

  3. हाल के प्रदर्शन का गतिशील रूप से मूल्यांकन करें और तदनुसार मापदंडों को समायोजित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

  1. स्वचालित रूप से संयोजन भार अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने एल्गोरिदम का उपयोग करें.

  2. गतिशील रूप से मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन ट्यूनिंग मॉड्यूल जोड़ें.

  3. जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ें।

  4. रणनीति की मजबूती का आकलन करें और पैटर्न पहचान एल्गोरिदम में सुधार करें।

  5. उद्योग चयन, मौलिक और अन्य कारकों को शामिल करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति दो अत्यधिक पूरक रणनीतियों - 123 रिवर्सल और सीएमओ मूविंग एवरेज से एक प्रभावी कॉम्बो ट्रेडिंग सिस्टम बनाती है। उचित जोखिम नियंत्रण के साथ, यह स्थिर अल्फा रिटर्न उत्पन्न कर सकती है। जैसे-जैसे एल्गोरिदम और मॉडल को अपग्रेड किया जाता है, इस रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता में और सुधार होने की उम्मीद है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator 
//    was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he 
//    calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other 
//    indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande 
//    and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. 
//    It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//    measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//    movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//    the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//    changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//    conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = close - close[1]
    xMomabs = abs(close - close[1])
    nSum1 = sum(xMom, Length1)
    nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
    nSum2 = sum(xMom, Length2)
    nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
    nSum3 = sum(xMom, Length3)
    nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
    nRes = 100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOav", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOav = CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOav == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOav == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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