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दोहरी चलती औसत रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 12:35:29
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अवलोकन

दोहरी मूविंग एवरेज रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक व्यापक सिग्नल जजमेंट ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करने के लिए बोलिंगर बैंड्स रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति और दोहरी घातीय मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति को जोड़ती है। इसका उपयोग स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी जैसे बाजारों में किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैंः

बोलिंगर बैंड्स रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

बोलिंगर बैंड्स सूचक से दो पंक्तियों का प्रयोग करें - %K पंक्ति और %D पंक्ति। जब बंद मूल्य पिछले दिन के बंद होने से दो लगातार दिनों के लिए कम हो और %K पंक्ति %D पंक्ति से ऊपर हो, तब लंबी करें; जब बंद मूल्य पिछले दिन के बंद होने से दो लगातार दिनों के लिए अधिक हो और %K पंक्ति %D पंक्ति से नीचे हो, तब छोटी करें।
दोहरी घातीय चलती औसत रणनीति

20-दिवसीय और 20-दिवसीय*2 दोहरे घातीय चलती औसत की गणना करें। एक ट्रेडिंग संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत दोहरे चलती औसत से ऊपर या नीचे जाती है।

संयुक्त सिग्नल निर्णय नियमः एक वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होता है जब दोनों रणनीतियों के ट्रेडिंग सिग्नल सहमत होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस संयुक्त रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी उच्च विश्वसनीयता और कम झूठे संकेत है। क्योंकि इसके लिए एक ही समय में दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के संकेतों को ट्रिगर करने की आवश्यकता होती है, जो एक ही रणनीति में दिखाई देने वाले कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।

इसके अतिरिक्त, रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों को जोड़कर, यह अंतर्निहित प्रतिभूतियों के अल्पकालिक रिवर्स और मध्यमकालिक रुझानों दोनों को पकड़ सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि जब बाजार दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव में होता है, तो दोनों रणनीतियां सुसंगत संकेत उत्पन्न करने में विफल हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमान्य बाजार की स्थिति होती है। इस बिंदु पर, व्यापारियों को इस रणनीति के उपयोग को निलंबित करने और एक स्पष्ट प्रवृत्ति के गठन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, एक मध्यम और दीर्घकालिक संकेतक के रूप में, द्विआधारी चलती औसत विफल हो सकती है जब अल्पकालिक उलट-पुलट तेजी से होती है। इससे व्यापारियों को अधिक संकेतकों के साथ व्यापक बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करना पड़ता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

रणनीति को अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस रेंज आदि जैसे अधिक पैरामीटर जोड़ें।
कई फ़िल्टर मानदंड बनाने के लिए अधिक संकेतक जोड़ें और अधिक शोर वाले ट्रेडों को समाप्त करें। उदाहरण के लिए, एमएसीडी, केडी और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर अवधि, चलती औसत अवधि आदि जैसे संकेतक मापदंडों का अनुकूलन करें।
विभिन्न उत्पादों (स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो आदि) में क्रमशः इस रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करें और सबसे उपयुक्त उत्पादों का चयन करें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति रिवर्सल और ट्रेंड रणनीतियों को मिलाकर अपेक्षाकृत विश्वसनीय संयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो प्रतिभूतियों की कीमतों के अल्पकालिक रिवर्सल और मध्यमकालिक रुझान दोनों में रुचि रखते हैं। लेकिन ध्यान दें कि रणनीति दीर्घकालिक रेंज-बाउंड बाजारों में विफल हो सकती है। मापदंडों को अनुकूलित करके और अधिक संकेतक जोड़कर, इस रणनीति की व्यावहारिकता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
    xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
    nHH = max(high, high[1])
    nLL = min(low, low[1])
    nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
    pos = 0.0
    pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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