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महत्वपूर्ण रिवर्स बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 10:56:52
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अवलोकन

कुंजी रिवर्स बैकटेस्ट रणनीति यह जांचकर बाजार में संभावित शॉर्ट अवसरों का पता लगाती है कि क्या शेयर की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं और फिर कम बंद हो जाती हैं। यह एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति मूल्य रिवर्स संकेतों की पहचान करने में सहायता करने के लिए दृश्य पैटर्न मान्यता को जोड़ती है, और फिर रणनीति की व्यवहार्यता को सत्यापित करने के लिए बैकटेस्ट करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क की रिवर्सल इंडिकेटर सिद्धांत पर आधारित है, यह देखते हुए कि क्या संभावित शॉर्ट अवसरों की पहचान करने के लिए कीमत के नए उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद गिरावट के स्पष्ट संकेत हैं। कार्यान्वयन के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैंः

पैरामीटर nLength को परिभाषित करें, जो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत एक नई उच्चता को मार रही है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मूल्य एक नई उच्चता को मार रहा है या नहीं;
पिछले nLength चक्रों में उच्चतम मूल्य को संग्रहीत करने के लिए चर xHH को परिभाषित करें;
यह निर्धारित करने के लिए चर C1 को परिभाषित करें कि क्या आज की उच्चतम कीमत xHH से अधिक है, अर्थात एक नई उच्चता को छूती है, जबकि समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से कम है, जो उन शर्तों को पूरा करता है जो एक प्रमुख उलट पैटर्न हो सकती हैं;
आज के संभावित कुंजी उलट K-लाइन इंगित करने के लिए त्रिकोण आकर्षित करें;
प्रमुख उलट पैटर्न की पहचान करते समय, अल्पकालिक शॉर्ट ट्रेड करें और स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लॉजिक सेट करें।

उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से, संभावित प्रमुख उल्टा पैटर्न को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है, मूल्य उल्टा संकेतों का न्याय किया जा सकता है, और अल्पकालिक लघु ट्रेड किए जा सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

वास्तविक मूल्य पैटर्न के आधार पर उलट संकेतों की पहचान करना अधिक विश्वसनीय है;
विजुअल ग्राफिकल संकेतक ट्रेडिंग संकेतों को अधिक सहज बनाते हैं;
स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लॉजिक को लागू करना जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल है।
रणनीति की व्यवहार्यता को सत्यापित करने के लिए बैकटेस्टिंग अधिक आश्वस्त है।

कुल मिलाकर, रणनीति व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए कई कारकों को जोड़ती है और मूल्य उलटों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए बैकटेस्टिंग अपेक्षाकृत उच्च है, जिसमें अच्छी व्यावहारिक मूल्य है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति के स्पष्ट फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिम हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः

प्रमुख उलट-फेर के पैटर्न जरूरी नहीं कि रुझानों के उलट-फेर का कारण बनें, झूठे संकेतों का एक निश्चित जोखिम है;
एक एकल स्टॉक का नमूना आकार छोटा हो सकता है और समग्र बाजार का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है;
गलत स्टॉप लॉस बिंदु सेटिंग्स से अधिक पूंजी हानि हो सकती है।

उपरोक्त जोखिमों से बचने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता हैः

अधिक कारकों के साथ ट्रेडिंग सिग्नल सत्यापित करें, जैसे असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम;
विभिन्न किस्मों के बैकटेस्ट, संयोजन बैकटेस्ट के लिए बैकटेस्ट नमूना आकार बढ़ाएं;
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस बिंदुओं का अनुकूलन और परीक्षण करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में अभी भी कुछ दिशाएं हैं जिन्हें अनुकूलित किया जा सकता हैः

सटीकता में सुधार के लिए प्रमुख उलट पैटर्न की संभावना निर्धारित करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बढ़ाएं;
एकल स्टॉप लॉस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस एल्गोरिदम, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, औसत स्टॉप लॉस आदि को अनुकूलित करना;
बाजार में उलटफेर की संभावना निर्धारित करने और गतिशील ट्रेडिंग संकेत निर्धारित करने के लिए भावना विश्लेषण जैसे अधिक कारकों को शामिल करना;
रिवर्स सिग्नल निर्धारित करने के लिए गति संकेतक, अस्थिरता संकेतक आदि के संयोजन जैसे रणनीति प्रकारों को समृद्ध करना;
रणनीति लचीलापन में सुधार के लिए अधिक जटिल ट्रेडिंग सिस्टम के बैकटेस्टिंग और अनुकूलन कार्यों का उपयोग करें।

अनुकूलन के उपरोक्त पहलुओं के माध्यम से, इस व्यापारिक रणनीति की सटीकता और व्यावहारिक स्तर में और सुधार किया जा सकता है।

सारांश

कुंजी रिवर्सल बैकटेस्ट रणनीति मूल्य पैटर्न का न्याय करके अल्पकालिक रिवर्सल सिग्नल की पहचान करती है, और उन्हें बैकटेस्टिंग के माध्यम से सत्यापित करती है। यह प्रभावी रूप से रिवर्सल अवसरों को पकड़ सकती है। इस रणनीति में सहज ग्राफिक संकेतक और पूर्ण स्टॉप लाभ और स्टॉप हानि तर्क है, जिसमें अच्छा व्यावहारिक मूल्य है। बेशक, कुछ झूठे संकेत जोखिमों को अभी भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। निर्णय मॉडल और स्टॉप हानि एल्गोरिथ्म को लगातार अनुकूलित करके, रणनीति का प्रभाव बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार के उलटफेर का न्याय करने के लिए नए विचार प्रदान करती है और एक बहुत ही आशाजनक मात्रात्मक व्यापारिक विधि है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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