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दोहरी ईएमए और बैंडपास फ़िल्टर पर आधारित संयोजन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 11:22:30
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अवलोकन

यह रणनीति दोहरे घातीय चलती औसत (डीईएमए) और बैंडपास फ़िल्टर (बीपीएफ) संकेतकों को जोड़ती है ताकि ब्रेकआउट खरीद और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड दोहरे फ़िल्टरिंग को लागू किया जा सके, स्थिर ट्रेडिंग संकेतों का गठन किया जा सके और अधिकतम लाभप्रदता हासिल की जा सके।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

डीईएमए रणनीति

यह स्वर्ण क्रॉस खरीद और मृत क्रॉस बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए 2-दिवसीय और 20-दिवसीय दोहरे घातीय चलती औसत का उपयोग करता है। यह संकेतक कुछ मूल्य शोर को फ़िल्टर करता है और रुझानों का पता लगाने में मदद करता है।
बीपीएफ रणनीति

बीपीएफ संकेतक कीमतों में चक्रीय घटकों का पता लगाने के लिए गणितीय परिवर्तनों को जोड़ती है और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर ओवरबोल्ड-ओवरसोल्ड क्षेत्र बनाती है। यह रणनीति इसे 0.5 नियमितकरण पैरामीटर के साथ 20-दिवसीय चक्र पर सेट करती है।

इन दोनों को मिलाकर जब एक साथ खरीद/बिक्री के संकेत सामने आते हैं तो रुझान और चक्र संबंधी कारकों का अधिक मजबूत सत्यापन होता है। इस प्रकार विश्वसनीयता अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक स्थिर प्रवेश और निकास बिंदु होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग है जो संकेतों को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाता है। डीईएमए कीमतों को चिकना करता है और प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करता है; बीपीएफ चक्रीय विशेषताओं को पहचानता है और ओवरबॉट-ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करता है। दोनों के बीच क्रॉस सत्यापन मूल्य शोर और चक्रीय समायोजन के कारण झूठे संकेतों को बहुत कम कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में खुद एक कम व्यापार आवृत्ति है, अत्यधिक पूंजी और कमीशन लागत से बचने के लिए ओवरट्रेडिंग। स्थिति धारण समय ज्यादातर मध्यम से दीर्घकालिक हैं, जो यादृच्छिक उतार-चढ़ाव के प्रभावों से बचने में मदद करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम बाजार की स्थितियों का गलत आकलन करना है। यह सीमांत बाजारों में गलत संकेतों के लिए प्रवण है और रुझानों के उलट होने पर बड़े स्टॉप लॉस का सामना कर सकता है। इसके अलावा, पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति के प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकती हैं।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, नियंत्रण और सुधार के लिए संकेतकों के मापदंडों को अनुकूलित करने, स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट सेट करने, अन्य संकेतकों को जोड़ने आदि जैसे तरीकों को अपनाया जा सकता है। जब बाजार को एक विविध, चंचल चरण में प्रवेश करने का निर्णय लिया जाता है, तो प्रतिकूल बाजार स्थितियों से हस्तक्षेप से बचने के लिए रणनीति को निलंबित करने पर विचार करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

समय चक्र अनुकूलन. इष्टतम अवधि संयोजन निर्धारित करने के लिए विभिन्न डीईएमए और बीपीएफ पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें.
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट सेटिंग्स जोड़ें। नुकसान के आवर्धन से बचने के लिए स्टॉप लॉस आयामों को उचित रूप से सेट करें; आंशिक लाभ में लॉक करने के लिए उचित रूप से लाभ लें।
अन्य सूचक फ़िल्टर जोड़ें जैसे वॉल्यूम, एमएसीडी आदि उच्च वॉल्यूम रिवाइंडिंग और स्थिति फ्लिपिंग से भ्रामक संकेतों से बचने के लिए।
पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन. सूचक समयबद्धता बनाए रखने के लिए नवीनतम बाजार स्थितियों के आधार पर डीईएमए और बीपीएफ मापदंडों को अनुकूलन योग्य बनाएं।

निष्कर्ष

यह रणनीति सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार और स्थिर मध्यम से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए दोहरे ईएमए और बीपीएफ संकेतकों की ताकत को दोहरे फ़िल्टरिंग के साथ एकीकृत करती है। जोखिम मुख्य रूप से बाजार की स्थिति के गलत आकलन और अपर्याप्त पैरामीटर ट्यूनिंग से आते हैं। बहु-निर्देशक सत्यापन और गतिशील पैरामीटर अनुकूलन जैसे तरीके रणनीति को अधिक लोचदार और अनुकूलनशील बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

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