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क्रॉसओवर कैप्चरिंग रणनीति के साथ मूल्य उलट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 16:29:13
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अवलोकन

क्रॉसओवर कैप्चरिंग रणनीति के साथ मूल्य रिवर्स ट्रेडिंग तकनीक और संकेतक क्रॉसओवर को जोड़ने वाली एक मिश्रित रणनीति है। यह पहले मूल्य रिवर्स पैटर्न का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है, फिर स्टोकास्टिक ऑसिलेटर के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्रॉसओवर के साथ संकेतों को फ़िल्टर करता है, ताकि बाजार में अल्पकालिक रिवर्स को कैप्चर किया जा सके।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन रणनीति
  • जब बंद मूल्य दो दिनों में उच्च से निम्न में बदल जाता है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक संकेतक निचले बैंड (एक सीमा से नीचे) पर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
  • जब दो दिनों में बंद मूल्य कम से अधिक हो जाता है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक संकेतक ऊपरी बैंड (एक सीमा से ऊपर) पर होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है
  1. स्टोकैस्टिक क्रॉसओवर रणनीति
  • जब %K रेखा %D रेखा के नीचे पार हो जाती है, जबकि दोनों लाइनें ओवरबॉट स्तरों में होती हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है
  • जब %K रेखा %D रेखा के ऊपर पार करती है, जबकि दोनों लाइनें ओवरसोल्ड स्तर पर होती हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है

मिश्रित रणनीति दोनों उप-रणनीतियों के संकेतों की जांच करती है और केवल तभी वास्तविक ट्रेडों को ट्रिगर करती है जब संकेत एक ही दिशा में संरेखित होते हैं।

लाभ

यह रणनीति मूल्य परिवर्तन पैटर्न और सूचक क्रॉसओवर को जोड़ती है ताकि मूल्य कार्रवाई और सूचक जानकारी दोनों का मूल्यांकन किया जा सके, जिससे झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और लाभप्रदता में सुधार के लिए परिवर्तन के अवसरों का पता लगाने में मदद मिलती है।

विशिष्ट लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. लंबी समेकन प्रतीक्षाओं के बिना बाजार में तेजी से उलटफेर का पता लगाना
  2. दोनों उप-रणनीतियों से दोहरे सत्यापन के साथ संकेत की सटीकता में वृद्धि
  3. मूल्य क्रिया और संकेतकों दोनों के विश्लेषण को जोड़कर बेहतर जीत दर

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. उच्च अस्थिरता के दौरान कीमत अचानक उलट सकती है, जिससे गलत संकेत हो सकते हैं
  2. खराब संकेतक पैरामीटर ट्यूनिंग संकेत की गुणवत्ता को प्रभावित करती है
  3. पलटने के समय के बारे में अनिश्चित, कुछ समय जोखिम मौजूद है

इन जोखिमों को मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस आदि का उपयोग करके प्रबंधित किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को बढ़ाने के कुछ तरीके हैंः

  1. सूचक मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. वॉल्यूम जैसे अन्य फ़िल्टर जोड़ें
  3. प्रतीक और बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित करें
  4. जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करें
  5. सिग्नल पहचान के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें

निष्कर्ष

क्रॉसओवर कैप्चरिंग रणनीति के साथ मूल्य उलटा जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ के लिए कई पूरक रणनीतियों को जोड़ती है। निरंतर सुधारों के साथ, इसे एक कुशल रणनीति में अनुकूलित किया जा सकता है जो बदलते बाजारों में पनपता है।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
    	      iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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