गति की लहर बोलिंगर बैंड्स ट्रेंड रणनीति

अवलोकन

यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करता है। विशेष रूप से, यह तब लंबा हो जाता है जब बंद मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है और जब बंद मूल्य निचले बैंड से नीचे टूट जाता है तो छोटा हो जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड का मध्य बैंड n अवधि में बंद कीमतों का सरल चलती औसत है। बैंड की चौड़ाई k बार n अवधि में बंद कीमतों का मानक विचलन है। सूत्र हैंः

मध्य बैंड: SMA ((Close, n) ऊपरी बैंड: मध्य बैंड + k * STDEV ((Close, n) निचला बैंड: मध्य बैंड - k * STDEV(Close, n)

जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि कीमत मध्य बैंड के आसपास सामान्य उतार-चढ़ाव सीमा से अधिक हो गई है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देती है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि कीमत सामान्य सीमा से बाहर गिर गई है, जो एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है।

इसके आधार पर, रणनीति निर्धारित करती हैः

1. जब बंद मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर टूटता है तो लंबा जाएं
2. जब बंद मूल्य निचले बैंड से नीचे टूट जाता है तो शॉर्ट करें

रुझानों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के लिए अच्छी तरह से काम करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

1. प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करना विश्वसनीय है। बोलिंगर बैंड अस्थिरता को ध्यान में रखते हैं और मोड़ बिंदुओं को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं।

2. रणनीतिक नियम सरल और स्पष्ट हैं, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।

3. कीमतों की भविष्यवाणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कीमत और बोलिंगर बैंड के बीच संबंध को ट्रैक करें। संचालित करने के लिए आसान।

4. संकेत बैंड ब्रेक पर उत्पन्न होते हैं, अवसरों को याद किए बिना समय पर रुझान शिफ्ट को कैप्चर करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

1. बोलिंगर बैंड कीमतों के आंदोलनों की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बैंड ब्रेकआउट के बाद, रुझान स्थिर नहीं हो सकते हैं और विप्सॉव संभव हैं।

2. मूल्य बैंड के पास उतार-चढ़ाव कर सकता है, जिससे कई छोटे नुकसान हो सकते हैं।

3. अपर्याप्त पैरामीटर सेटिंग्स भी खराब संकेतों का कारण बन सकती हैं। बहुत छोटा n बहुत बार बैंड परिवर्तन और संकेतों का कारण बन सकता है। बहुत बड़ा k लेगिंग संकेतों का कारण बन सकता है।

4. बाजार के रुझानों से व्यक्तिगत स्टॉक प्रभावित हो सकते हैं और सिस्टमिक जोखिम पैदा हो सकते हैं।

संबंधित जोखिम नियंत्रण उपाय:

1. संवेदनशीलता को संतुलित करने के लिए n और k को उचित रूप से समायोजित करें।
2. एकल ट्रेडों पर घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप का प्रयोग करें।
3. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. अनुकूलित करें n और विभिन्न सेटिंग्स का परीक्षण करें। इसके अलावा अस्थिरता के आधार पर k गतिशील बनाएं।

2. खरीद/बिक्री संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए MACD और KDJ जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करने वाले फ़िल्टर जोड़ें।

3. घाटे को नियंत्रित करने के लिए मूल्य आधारित या अस्थिरता आधारित स्टॉप जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

4. मूल्य अस्थिरता निर्धारित करने और स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए बोलिंगर बैंडविड्थ का उपयोग करें। व्यापक बैंड उच्च अस्थिरता को इंगित करते हैं इसलिए आकार को कम करें।

5. प्रवृत्ति निर्धारित करने वाले संकेतकों के साथ संयोजन करें और स्थापित प्रवृत्तियों में प्रवेश संकेतों के लिए बैंड का उपयोग करें।

सारांश

कुल मिलाकर यह एक विश्वसनीय प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है और संचालित करने में सरल है। मुख्य फायदे समय पर संकेत हैं जो प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ते हैं। लेकिन कुछ whipsaws और पैरामीटर अनुकूलन कठिनाइयों मौजूद हैं। पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर जोड़ने जैसे तरीके जोखिमों को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थिरता में सुधार कर सकते हैं। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मध्यम प्रवृत्ति सटीकता की आवश्यकता है और उच्च ऑपरेशन आवृत्ति पसंद करते हैं।