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एमएसीडी संकेतक आधारित ओबीवी क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 18:01:36
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अवलोकन

यह रणनीति ओबीवी गति की प्रवृत्ति और मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए ओबीवी संकेतक के एमएसीडी संकेतक की गणना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। मूल विचार खरीद संकेत उत्पन्न करना है जब ओबीवी एमएसीडी हिस्टोग्राम नकारात्मक क्षेत्र से सकारात्मक क्षेत्र में 0-अक्ष के माध्यम से टूटता है, और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है जब यह सकारात्मक क्षेत्र से नकारात्मक क्षेत्र में 0-अक्ष के माध्यम से टूटता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक ओबीवी का एमएसीडी संकेतक है। एमएसीडी संकेतक स्टॉक की गतिशीलता की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऊपर की गतिशीलता मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है। एमएसीडी संकेतक मूल्य परिवर्तनों की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए विभिन्न चलती औसत के बीच अंतर दिखाता है। इसलिए, ओबीवी गतिशीलता संकेतक और एमएसीडी गतिशीलता संकेतक को मिलाकर, गतिशीलता की परिवर्तन प्रवृत्ति को अधिक स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति पहले ओबीवी संकेतक की गणना करती है, जो समय की अवधि के दौरान समापन कीमतों और व्यापारिक मात्रा की बदलती दिशाओं के बीच संबंधों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके ओबीवी गति रेखा की गणना करती है। फिर, ओबीवी गति रेखा के आधार पर, इसके एमएसीडी संकेतक की गणना की जाती है, जिसमें एमएसीडी रेखा, संकेत रेखा और हिस्टोग्राम शामिल हैं। अंत में, जब मैकडी हिस्टोग्राम नकारात्मक क्षेत्र से सकारात्मक क्षेत्र में 0 अक्ष के माध्यम से टूटता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब हिस्टोग्राम सकारात्मक क्षेत्र से नकारात्मक क्षेत्र में 0 अक्ष के माध्यम से टूटता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

इस प्रकार, एमएसीडी सहज रूप से ओबीवी वॉल्यूम की गति विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, और वॉल्यूम परिवर्तनों की प्रवृत्ति का न्याय करता है। एमएसीडी के प्रवेश का उपयोग लेनदेन संकेत जारी करने के लिए किया जाता है, जो लेनदेन निर्णयों की सटीकता में सुधार कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति मात्रा और मूल्य प्रवृत्ति परिवर्तनों पर अपेक्षाकृत सटीक निर्णय के लिए OBV वॉल्यूम विश्लेषण और MACD गति संकेतक को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से FALSE संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है। विशिष्ट लाभ हैंः

ओबीवी संकेतक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति विरोधाभास और मात्रा परिवर्तन की प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकता है
एमएसीडी हिस्टोग्राम स्पष्ट रूप से ओबीवी गति के मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकता है
ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट हैं और गलत आंकलन की संभावना कम है
अधिक विन्यस्त ट्रेडिंग पैरामीटर हैं और ट्रेडिंग नियम स्पष्ट हैं

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

ओबीवी और एमएसीडी दोनों ही ट्रेडिंग वॉल्यूम के प्रति संवेदनशील होते हैं। असामान्य रूप से उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम भ्रामक हो सकते हैं
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं
लंबे और छोटे के बीच स्विच करते समय, ओबीवी वॉल्यूम परिवर्तन में देरी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार संकेतों में देरी हो सकती है

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

ट्रेडिंग वॉल्यूम की स्क्रीनिंग करके असामान्य डेटा को फ़िल्टर करें
मापदंडों को सावधानीपूर्वक निर्धारित करें और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखें
समय पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए MACD चक्र जैसे पैरामीटर सेटिंग्स को ठीक से समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की अभी भी गुंजाइश है, मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं मेंः

रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र जोड़ें
विभिन्न बाजार वातावरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें

निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के द्वारा, यह रणनीति एक स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति बन सकती है।

सारांश

यह रणनीति एक विशिष्ट मात्रात्मक रणनीति है जो मूल्य रुझानों को निर्धारित करने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए वॉल्यूम विश्लेषण और गति संकेतक को जोड़ती है। यह स्पष्ट रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव के मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकती है, और ट्रेडिंग संकेत अपेक्षाकृत विश्वसनीय हैं। उचित पैरामीटर सेटिंग्स के साथ, अच्छी रणनीति परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर अनुकूलन द्वारा कम करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए एक विशिष्ट विचार प्रदान करती है जो शोध और आवेदन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)

//////////////////////// OBV ///////////////////////////

src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)


//////////////////////// OBV   //////////////////////////

//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////

sourcemacd = obv 

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red

plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)




/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(delta,0)
sellCond :=  crossunder(delta,0)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond  ) 

    strategy.close("BUY")

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