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नोरोबैंड्स गति स्थिति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 10:58:48
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अवलोकन

यह रणनीति नोरो के बैंड सिद्धांत को मात्रात्मक तकनीकों के साथ जोड़ती है ताकि एक गति ब्रेकआउट रणनीति बनाई जा सके। यह बैंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग को लागू करने के लिए चलती औसत, आरएसआई, बैंड, रंगीन बार और अन्य संकेतकों की गणना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।

रणनीति तर्क

  1. औसत सच्ची सीमा का उपयोग करके ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें। ऊपरी बैंड के माध्यम से मूल्य तोड़ने से लंबा संकेत होता है जबकि निचले बैंड को तोड़ने से छोटा संकेत होता है।
  2. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचक का प्रयोग करें। 30 से नीचे आरएसआई लंबे समय का सुझाव देता है जबकि 70 से ऊपर शॉर्ट का सुझाव देता है।
  3. अधिकतम और न्यूनतम कीमतों को तोड़ने से मूल्य गति की दिशा दिखाई देती है।
  4. रंगीन पट्टी तेजी या मंदी के बाजारों को दर्शाती है। हरा का अर्थ है लंबी अवधि के लिए बैल बाजार जबकि लाल का अर्थ है छोटी अवधि के लिए भालू बाजार।
  5. व्यापार संकेतों के लिए विचलन की पहचान करने के लिए चलती औसत को मिलाएं।

लाभ

  1. कई संकेतकों का संयोजन सटीकता में सुधार करता है।
  2. बैंड सिद्धांत और मात्रात्मक तकनीकों का संयोजन इस रणनीति को अधिक प्रभावी बनाता है।
  3. गति ब्रेकआउट और औसत रिवर्सन ट्रेडिंग को मिलाकर मुनाफे की जगह का विस्तार होता है।
  4. बाजारों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने के लिए उच्च विस्तार।

जोखिम

  1. मापदंडों को निरंतर अनुकूलन और परीक्षण की आवश्यकता होती है।
  2. लंबे-छोटे स्विच पर समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहता है, संभवतः नुकसान का कारण बनता है।
  3. उच्च व्यापारिक आवृत्ति, शुल्क और फिसलन से आसानी से प्रभावित होती है।
  4. मापदंडों को विभिन्न चक्रों के अनुरूप समय पर समायोजित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बहु-समय सीमा सत्यापन।
  2. एकल हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.
  3. लाभ दक्षता में सुधार के लिए बड़ा पद प्रबंधन।
  4. ऑटो पैरामीटर अनुकूलन के लिए गहरी सीखने को मिलाएं।

सारांश

यह रणनीति गति और औसत प्रतिगमन संकेतकों के माध्यम से प्रभावी लाभ प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मात्रात्मक संकेतकों को जोड़ती है। यह उचित प्रवेश बिंदुओं का पता लगाने के लिए औसत सच्ची सीमा सिद्धांत का भी उपयोग करती है। सिद्धांत और तकनीकों को जोड़ने का एक अच्छा उदाहरण। मापदंड अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण में सुधार के साथ, यह एक कुशल और स्थिर मात्रात्मक रणनीति बन जाएगी।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.5", shorttitle = "NoroBands str 1.5", overlay=true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, defval = true, title = "Use ColorBar")
usecb = input(true, defval = true, title = "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use min/max")
usepyr = input(true, defval = true, title = "Use pyramiding")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
needlo = input(false, defval = false, title = "Show Locomotive")
needpy = input(false, defval = false, title = "Show Avg.price line")
src = close

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) and (min < min[1] or usemm == false) and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) and (max > max[1] or usemm == false) and (close > strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size >= 0) ? 1 : 0 
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 and usersi == true and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 95 and usersi = true ? 1 : 0

//Avg Price
colpy = needpy == false ? na : black
plot(strategy.position_avg_price, color = colpy)

up4 = close < strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size >= 0 ? 1 : 0 
dn4 = close > strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size <= 0 ? 1 : 0 

//Locomotive
uploco = trend == 1 and close < open and min < min[1] and close < center ? 1 : 0
plotarrow(needlo == true and uploco == 1 ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true) or up4 == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1 or dn4 == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
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