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दोहरी आरएसआई सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 15:25:11
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अवलोकन

डबल आरएसआई ब्रेकथ्रू रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो तेजी से और धीमे आरएसआई संकेतकों दोनों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए तेजी से और धीमे आरएसआई संकेतकों के बीच ब्रेकथ्रू के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति एक साथ दो आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है, 2 की अवधि के साथ एक तेज़ आरएसआई संकेतक और 14 की अवधि के साथ एक धीमी आरएसआई संकेतक। रणनीति के ट्रेडिंग संकेत दो आरएसआई संकेतकों के बीच सफलता से आते हैं।

जब धीमा आरएसआई 50 से अधिक और तेज आरएसआई 50 से कम होता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब धीमा आरएसआई 50 से कम होता है और तेज आरएसआई 50 से अधिक होता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। लंबे या छोटे जाने के बाद, यदि स्टॉप लॉस सिग्नल होता है (लंबी स्थिति पैसे खोने पर एक लाल के-लाइन कॉलम दिखाई देती है, और छोटी स्थिति पैसे खोने पर एक हरी के-लाइन कॉलम दिखाई देती है), तो स्थिति बंद हो जाएगी।

लाभ विश्लेषण

  • आरएसआई संकेतकों के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लक्षणों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल बनाएं ताकि शिखर का पीछा करने और नीचे की ओर बढ़ने से बचा जा सके।
  • तेज और धीमे आरएसआई का संयोजन समय पर प्रवेश और निकास का एहसास करने के लिए प्रवृत्ति परिवर्तनों को ट्रैक कर सकता है।
  • मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का पता लगाएं और अल्पकालिक बाजार शोर से परेशान होने से बचें।
  • स्टॉप लॉस तंत्र के साथ अच्छा जोखिम नियंत्रण।

जोखिम और समाधान

  • झूठी सफलता का जोखिम। समाधान वास्तविक सफलता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से और धीमी आरएसआई के मापदंडों को उचित रूप से सेट करना है।
  • गलत स्टॉप लॉस बिंदु सेटिंग से जोखिम। समाधान बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस दूरी को उचित रूप से सेट करना है।
  • स्पाइरल घाटे का जोखिम। समाधान बढ़ोतरी का पीछा करने और गिरावट को मात देने के लिए नहीं है, और रणनीति नियमों के अनुसार प्रवेश और निकास करना है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए तेज और धीमी आरएसआई के मापदंडों को अनुकूलित करें;
  2. अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए अन्य संकेतक पेश करना;
  3. गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें और बाजार की अस्थिरता के अनुसार वास्तविक समय में स्टॉप लॉस बिंदु को समायोजित करें।

निष्कर्ष

दोहरी आरएसआई सफलता रणनीति बाजार की प्रवृत्ति परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए तेज और धीमी आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों में ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, जो प्रभावी रूप से चोटियों का पीछा करने और नीचे की ओर बढ़ने से बच सकती है। उसी समय, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र स्थापित किया जाता है। रणनीति संचालित करने में सरल और लागू करने में आसान है, मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन, संयोजन संकेतकों आदि के माध्यम से लाभ कारक में और सुधार किया जा सकता है।


/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()

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