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दोहरी-बी बुद्धिमान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 15:41:20
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यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करती है। इस रणनीति का उद्देश्य अवसरों की पहचान करना है जब बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करके कीमतें हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव करती हैं और संबंधित खरीद या बिक्री निर्णय लेती हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति यह निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड, मध्य बैंड और निचले बैंड की गणना करती है कि क्या वर्तमान मूल्य अस्थिर सीमा के भीतर है और इसलिए पदों को खोलने या बंद करने पर निर्णय लेते हैं। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है, तो इसे लंबे समय के लिए चरम बिंदु माना जाता है और रणनीति लंबी स्थिति को बंद करना चुनती है। जब कीमत निचले बैंड के पास आती है, तो इसे शॉर्ट्स के लिए चरम बिंदु माना जाता है और रणनीति लंबी स्थिति खोलने का विकल्प चुनती है।

इसके अलावा, रणनीति में रुझान उलटने वाले कारक भी शामिल हैं। यदि कोई उलट संकेत है, तो यह संबंधित खरीद या बिक्री निर्णयों को भी ट्रिगर करेगा। विशेष रूप से, रणनीति का तर्क इस प्रकार हैः

ऊपरी, मध्य और निचले बोलिंगर बैंड की गणना करें
अगर कीमत बैंड और उलट संकेतों के माध्यम से तोड़ता है न्याय
1. ट्रेंड सिग्नल के रूप में मध्य बैंड को तोड़ना
2. रिवर्स सिग्नल के रूप में ऊपरी या निचले बैंड के पास
खरीदने, बेचने या बंद करने के आदेश भेजें

उपरोक्त इस रणनीति का मूल व्यापारिक तर्क है। बोलिंगर बैंड की विशेषताओं का उपयोग करके और प्रवृत्ति और उलट कारक को मिलाकर, रणनीति अस्थिरता बढ़ने पर उलट बिंदुओं को पकड़ने का प्रयास करती है।

रणनीति के फायदे

सामान्य चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

अधिक संवेदनशील, जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो अवसरों को पकड़ने में सक्षम
समय से पहले बदलाव से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रुझान और उलटफेर दोनों कारकों को मिलाएं
गैर अस्थिर क्षेत्रों में अनावश्यक खरीद/बिक्री से बचने के लिए एक निश्चित फ़िल्टर प्रभाव है
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए मध्य बैंड के माध्यम से प्रमुख प्रवृत्ति दिशा का न्याय करें
गलत आकलन को कम करने के लिए रिवर्स फिल्टर स्थितियों को बढ़ाएं

सामान्य तौर पर, यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स और प्राइस बार को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जोड़ती है। यह जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ के एक निश्चित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उचित पलटाव बिंदुओं पर व्यापार करती है।

जोखिम और अनुकूलन

हालांकि, इस रणनीति के साथ अभी भी कुछ जोखिम हैंः

अनुचित बीबी मापदंड कीमतों के उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से पकड़ने में विफल रहते हैं
गलत रिवर्स सिग्नल निर्णय, गायब रिवर्स या गलत रिवर्स
मध्यम बैंड के संकेतों की खराब प्रभावशीलता जब प्रवृत्ति अस्पष्ट हो

तदनुसार, भविष्य के अनुकूलन निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैंः

विभिन्न उत्पादों के आधार पर बीबी मापदंडों का अनुकूलन अनुकूलन
उलटा होने की संभावना का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बढ़ाएं
जब प्रवृत्ति अस्पष्ट हो तो अन्य संकेतकों पर स्विच करें
ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अधिक मूल्य पैटर्न को मिलाएं

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक विशिष्ट बोलिंगर बैंड्स ट्रेडिंग रणनीति टेम्पलेट है। यह सिग्नल फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति उलट निर्णय की शुरुआत करके अकेले बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करने के लिए अत्यधिक अप्रभावी ट्रेडों से बचता है, जो सैद्धांतिक रूप से अच्छी रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकता है। लेकिन मापदंडों और सिग्नल फ़िल्टरिंग को अभी भी मजबूती के लिए और सुधार की आवश्यकता है और गलत निर्णयों को कम करने के लिए।

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.2", shorttitle = "Bollinger str 1.2", overlay = true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, defval = 2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")

fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 
up1 = bar == -1 and close >= basis and close < upper and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
dn1 = bar == 1 and close <= basis and close > lower and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
up2 = close <= lower and usect
dn2 = close >= upper and usect
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if exit
    strategy.close_all()

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