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आक्रामक तल स्निपिंग मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 16:25:33
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अवलोकन

यह रणनीति डाउनट्रेंड में बकाया वॉल्यूम का पता लगाकर अल्पकालिक तल की पहचान करती है, और ओवरसोल्ड स्थितियों के दौरान लंबी स्थिति लेती है। यह एक आक्रामक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है।

रणनीतिक सिद्धांत

जब वॉल्यूम एसएमए-आधारित औसत वॉल्यूम से 2 मानक विचलन से अधिक होता है, तो इसे बकाया वॉल्यूम माना जाता है। इस बीच, 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है। जब दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो इसे अल्पकालिक तल के रूप में माना जाता है और लंबी स्थिति तुरंत ली जाती है। स्थिति को एक निश्चित अवधि (जैसे 10 बार) के बाद बंद कर दिया जाएगा।

तो इस रणनीति का तर्क सरल हैः

बेंचमार्क के रूप में वॉल्यूम के 20-बार एसएमए की गणना करें
बकाया वॉल्यूम के लिए सीमा के रूप में 20 बार वॉल्यूम के 2 मानक विचलन की गणना करें
ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करने के लिए 20-बार आरएसआई की गणना करें
जब वॉल्यूम बेंचमार्क + 2 मानक विचलन और आरएसआई < 30 से अधिक हो, तो अल्पकालिक निचले स्तर के रूप में न्याय करें
नीचे तुरंत लंबी स्थिति लें
10 बार के बाद बंद स्थिति स्वचालित रूप से

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

सरल तर्क, समझने और अनुकूलित करने में आसान
अल्पकालिक मोड़ बिंदुओं का पता लगाने के लिए बकाया मात्रा का उपयोग करें
आरएसआई केवल ओवरसोल्ड जोन में ही लॉन्ग लेने का सुनिश्चित करता है, शीर्ष का पीछा करने से बचता है
ऑटोमैटिक स्टॉप लॉस (स्वचालित स्टॉप लॉस) निचले स्तर पर जोखिम से बचने के लिए अधिकतम बनाता है।

संक्षेप में, यह रणनीति ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने के लिए वॉल्यूम ब्रेकआउट का लाभ उठाती है, जबकि जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करती है। यह एक विश्वसनीय आक्रामक लंबी रणनीति है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

वॉल्यूम और आरएसआई गलत ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गलत लॉन्ग और नुकसान हो सकते हैं।
निश्चित स्टॉप लॉस समय से स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है या बाजार में महत्वपूर्ण उलटफेर के दौरान स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हो सकता है।
अपर्याप्त पैरामीटर ट्यूनिंग से बहुत कम या बहुत अधिक संकेत हो सकते हैं।

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें।
बारों की निश्चित संख्या के बजाय गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करें.
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैरामीटर परीक्षण और ट्यूनिंग।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम ब्रेकआउट की विश्वसनीयता का न्याय करने के लिए एमएल मॉडल जोड़ें
स्थिर सलाखों के बजाय अनुकूली स्टॉप हानि तंत्र जोड़ें
बकाया वॉल्यूम मापदंडों के लिए बहुआयामी डेटासेट अनुकूलन
एमएल स्क्रीनिंग का उपयोग करके ओवरसोल्ड सिग्नल की सटीकता में वृद्धि
अल्फा में सुधार के लिए भावना विश्लेषण को शामिल करें

अधिक उन्नत तकनीकों को लागू करके स्थिरता, अल्फा और शार्प अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल, सीधा और तार्किक अल्पकालिक ब्रेकआउट रणनीति है। ट्रेंड रिवर्स का पता लगाने के लिए वॉल्यूम का सही ढंग से लाभ उठाने और जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करने से ठोस प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन झूठे संकेतों और पैरामीटर मजबूती के जोखिम मौजूद हैं। इन्हें रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए अधिक उन्नत तकनीकों को पेश करके धीरे-धीरे संबोधित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
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basePeriod: 1m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © footlz

//@version=4
strategy("Bottom catch strategy", overlay=true)

v_len = input(20, title="Volume SMA Length")
mult = input(2)
rsi_len = input(20, title="RSI Length")
oversold = input(30, title="Oversold")
close_time = input(10, title="Close After")

v = volume
basis = sma(v, v_len)
dev = mult * stdev(v, v_len)
upper_volume = basis + dev

rsi = rsi(close, rsi_len)

long = v > upper_volume and rsi < oversold

strategy.entry("Long", true, when=long)

passed_time = 0.0
if strategy.position_size != 0
    passed_time := 1
else
    passed_time := 0

if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] != 0
    passed_time := passed_time[1] + 1

if passed_time >= close_time
    strategy.close_all()

// If want to enable plot, change overlay=false.
v_color = close >= close[1] ? color.new(#3eb370, 0) : color.new(#e9546b, 0)

// plot(v, title="volume", color=v_color, style=plot.style_columns)
// plot(upper_volume, title="Threshold", color=color.aqua)

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