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कई तकनीकी संकेतकों पर आधारित मात्रात्मक रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-22 10:40:01
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अवलोकन

यह रणनीति क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग संचालन के लिए खरीद और बिक्री संकेतों को सेट करने के लिए बोलिंगर बैंड्स, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और सापेक्ष शक्ति सूचकांक जैसे कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। इस रणनीति को मल्टी-फैक्टर क्रिप्टो मात्रात्मक रणनीति कहा जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति पहले बोलिंगर बैंड्स, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और आरएसआई जैसे संकेतकों के लिए गणना मापदंडों को निर्धारित करती है। खरीद संकेत को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः बोलिंगर लोअर बैंड के नीचे बंद करें, 20 से नीचे और डी लाइन से ऊपर की K लाइन, 30 से नीचे का आरएसआई। जब तीनों शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो लंबा जाएं। बिक्री संकेत को आंशिक रूप से परिभाषित किया गया हैः पिछले अवधि में 70 से ऊपर और 70 से नीचे की K लाइन (गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस), और आरएसआई विचलन है। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो स्थिति का 50% बंद करें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की स्थिति का न्याय करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है और एक एकल संकेतक के कारण होने वाले गलत आकलन से बचती है। बोलिंगर बैंड्स यह तय करने के लिए कि क्या यह ओवरसोल्ड है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यह तय करने के लिए कि यह ओवरसोल्ड है या नहीं, और आरएसआई यह तय करने के लिए कि यह ओवरसोल्ड है या नहीं। कई संकेतकों के संयुक्त प्रभाव प्रभावी रूप से सटीक लंबे समय के लिए बाजार के नीचे की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा, रणनीति भी उपयोग करती है आरएसआई विचलन देर से स्टॉप लॉस से बचने के लिए संभावित प्रवृत्ति उलटफेर का न्याय करने के लिए। इसलिए, यह रणनीति कम खरीद उच्च बिक्री के अवसरों को बेहतर ढंग से जब्त कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करती है। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए जाते हैं, तो यह नीचे और चोटियों की सही पहचान करने में विफल हो जाएगा। इसके अलावा, संकेतकों के बीच गलत संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बोलिंगर बैंड ओवरसोल्ड की पहचान करते हैं, लेकिन अन्य संकेतक संबंधित शर्तों तक नहीं पहुंचते हैं। इन सभी स्थितियों से अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं। अंत में, रणनीति अधिकतम ड्रॉडाउन और स्थिति प्रबंधन पर विचार नहीं करती है, जिसे अनुकूलन की भी आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए संकेतकों के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।

  2. सीमा तक पहुँचने पर ट्रेडिंग को रोकने के लिए अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रण जोड़ें।

  3. बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति छोटी है और बाद में बढ़ाई जा सकती है।

  4. एक स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें. जब बाजार की दिशा गलत ढंग से निर्धारित की जाती है, तो एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक उचित स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करें.

सारांश

इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है। कई संकेतकों के निर्णय के माध्यम से, इसमें निचले और शिखर पर कब्जा करने की मजबूत क्षमता है। लेकिन कुछ मापदंडों और मॉड्यूल में अभी भी अनुकूलन के लिए जगह है। उचित समायोजन के साथ, यह एक स्थिर लाभ मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
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