बहु-तकनीकी संकेतकों के साथ ट्रेंड ट्रैकिंग और क्वांटिफाइंग रणनीति

इसे बनाया गया थाः 2024-01-22 10:40:01 अंतिम संशोधनः 2024-01-22 10:40:01

प्रतिलिपिः 0 क्लिक की संख्याः 283

चाओझांग

चिंता निजी संदेश

चिंता

1105

ध्यान देने वाला

多重技术指标配合的趋势追踪型量化策略

अवलोकन

यह रणनीति क्रिप्टोकरेंसी जैसे परिसंपत्तियों के लिए लंबी लाइन ट्रैकिंग संचालन को प्राप्त करने के लिए खरीद और बिक्री संकेतों को स्थापित करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों जैसे कि ब्रीज बैंड, यादृच्छिक ऑसिलेटर और सापेक्ष रूप से मजबूत और कमजोर सूचकांक के संयोजन के माध्यम से लागू होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति में पहले ब्रींज बैंड, रैंडम ऑसिलेटर और आरएसआई जैसे संकेतकों के लिए गणना पैरामीटर सेट किए जाते हैं। फिर खरीदारी संकेत की शर्तों को परिभाषित किया जाता हैः ब्रींज बैंड के नीचे की रेखा से नीचे की कीमत, 20 से नीचे की रेखा और डी लाइन से ऊपर की रेखा, आरएसआई 30 से नीचे। जब तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो लॉन्गिंग की जाती है। संकेत को परिभाषित किया जाता है कि K रेखा 70 से ऊपर है और पिछले चक्र 70 से नीचे है ((गोल्डन फोर्क) और आरएसआई विचलन है। जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो 50% समतल है।

फायदे का विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करती है, जिससे किसी एक संकेतकों से होने वाली गलतफहमी से बचा जा सकता है; ब्रूइंग बैंड से पता चलता है कि क्या यह ओवरडॉल में है, रैंडम ऑसिलेटर से पता चलता है कि क्या यह ओवरसोल्ड में है, और आरएसआई से पता चलता है कि क्या यह ओवरसोल्ड में है; कई संकेतकों के साथ मिलकर, यह प्रभावी रूप से और अधिक सटीक रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव की पहचान कर सकता है। इसके अलावा, यह रणनीति संभावित रुझानों को बदलने के लिए आरएसआई से अलग होने का भी उपयोग करती है, जिससे देरी से स्टॉप लॉस को रोका जा सकता है। इसलिए, यह रणनीति उच्च खरीद के अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ सकती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करती है, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो निम्न और उच्च को सही ढंग से पहचानने में असमर्थ होगा। इसके अलावा, संकेतकों के बीच गलत संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रीनिंग बैंड ओवरड्रॉप की पहचान करता है, लेकिन अन्य संकेतकों ने संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया है। ये सभी स्थितियां अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकती हैं। अंत में, रणनीति अधिकतम वापसी और स्टॉक स्थान प्रबंधन के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखती है, जो एक दिशा है जिसमें अनुकूलन की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशा

सूचक पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करें ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन मिल सके।
अधिकतम वापसी नियंत्रण बढ़ाया गया है, जब सीमा तक पहुंच जाता है तो व्यापार को रोक दिया जाता है।
स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें, बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें। प्रारंभिक स्थिति छोटी है, बाद में स्थिति बढ़ाई जा सकती है।
स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें. जब बाजार की दिशा गलत हो, तो उचित स्टॉप-लॉस बिंदु निर्धारित करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें.

सारांश

यह रणनीति समग्र रूप से स्पष्ट है और कई संकेतकों के आधार पर कम घाटी के शिखर को पकड़ने में सक्षम है; लेकिन कुछ पैरामीटर और मॉड्यूल में अनुकूलन के लिए जगह है, जो उचित रूप से समायोजित होने पर स्थिर लाभ के लिए एक मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।

रणनीतिक स्रोत

                
                    /*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)

अधिक जानकारी

मंच

पाइन भाषा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का सारांश MyLanguage वेब3 मध्यवर्ती ट्यूटोरियल

उत्पाद

रोबोट रणनीति नोड प्लेटफार्म टिकट

एपीआई

सिंटैक्स गाइड उपयोगकर्ता गाइड ट्रेडिंग एपीआई ब्लॉकचेन सूचक