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दोहरी ईएमए गोल्डन क्रॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-22 11:04:41
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन के बीच क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब तेजी से ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन के ऊपर पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेजी से ईएमए लाइन धीमी ईएमए लाइन के नीचे पार करती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करने और प्रवृत्ति की शुरुआत के दौरान ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए चलती औसत के लाभ का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य संकेतक तेज ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन हैं। रणनीति अलग-अलग मापदंडों के साथ दो ईएमए लाइनें सेट करती है, जिसमें तेजी से ईएमए के लिए 10 और धीमी ईएमए के लिए 20 हैं। 10-दिवसीय ईएमए लाइन मूल्य परिवर्तनों का तेजी से जवाब देती है, जबकि 20-दिवसीय लाइन अधिक धीमी प्रतिक्रिया देती है। जब अल्पकालिक ईएमए लाइन लंबी अवधि की ईएमए लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक औसत रेखा लंबी अवधि की रेखा को ऊपर की ओर ले जाना शुरू कर देती है, जिसका अर्थ है कि बाजार तेजी की स्थिति में बदल सकता है। इस बिंदु पर, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, जब शॉर्ट ईएमए लंबे ईएमए से नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट ईएमए लंबी ईएमए से आगे अपनी अग्रणी शक्ति खोना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि बाजार मंदी की स्थिति में बदल सकता है। तदनुसार, एक बेच संकेत उत्पन्न होता है।

तेजी से और धीमी ईएमए लाइनों के बीच क्रॉसओवर तर्क का लाभ उठाते हुए, यह रणनीति समय पर बाजार की प्रवृत्ति के स्विचिंग बिंदुओं को पकड़ती है और तदनुसार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इस बीच, ईएमए में खुद झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने की क्षमता है, जिससे बाजार समेकन के दौरान अत्यधिक व्यापार से बचा जा सकता है। यह रणनीति को गलत ट्रेडों को कम करते हुए बाजार के मोड़ बिंदुओं को पकड़ने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर लाभप्रदता होती है।

लाभ विश्लेषण

उच्च लाभप्रदता के लिए ईएमए क्रॉसओवर नियमों के माध्यम से बाजार के मोड़ को पकड़ता है
अपने संबंधित गुणों के लिए तेज और धीमी ईएमए लाइनों दोनों का उपयोग करता है
ईएमए की आंतरिक शोर फ़िल्टरिंग क्षमता गलत ट्रेडों को कम करती है
समझने, अनुकूलित करने और विस्तार करने के लिए सरल
अन्य सहायक संकेतकों को शामिल करने के लिए उच्च विस्तार

जोखिम विश्लेषण

रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान अक्सर झूठे संकेत हो सकते हैं
गलत ईएमए पैरामीटर सेटिंग से प्रमुख मोड़ गायब हो सकते हैं
देरी से जारी होने से अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों का नुकसान हो सकता है
बाजार में भारी उथल-पुथल के अनुकूल नहीं हो पाना

इन जोखिमों से निपटने के लिए, फ़िल्टरिंग नियमों को जोड़ने, झूठे संकेतों से बचने के लिए एमएसीडी को जोड़ने, प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए अनुकूलनशील ईएमए का उपयोग करने आदि जैसे अनुकूलन पेश किए जा सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे के अनुकूलन के लिए संभावित दिशाओं में शामिल हैंः

प्रवेश संकेतों पर फ़िल्टरिंग नियम जोड़ना, उदाहरण के लिए व्यापारिक मात्रा को जोड़ना
पूरक संकेतों के लिए एमएसीडी जैसे सहायक संकेतकों को शामिल करना
गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील ईएमए का परिचय
विभिन्न ईएमए का लाभ उठाने के लिए बहु-समय-सीमा विश्लेषण लागू करना
ट्रेलिंग स्टॉप, प्रतिशत स्टॉप आदि के माध्यम से स्टॉप लॉस रणनीतियों का अनुकूलन करना।
स्वचालित पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए एआई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना

सारांश

यह रणनीति दोहरी ईएमए लाइनों के क्रॉसओवर तर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण बाजार मोड़ बिंदुओं को पकड़ती है, जिससे यह लाइव ट्रेडिंग के लिए प्रभावी हो जाती है। अतिरिक्त फ़िल्टर, सहायक संकेतकों और स्टॉप लॉस अनुकूलन के साथ, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। रणनीति तर्क सीधे आगे है और क्वांट व्यापारियों के लिए सीखने लायक है, विस्तार और सुधार के लिए प्रचुर क्षमता के साथ।

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)

qty = input(100000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(10, title="Select EMA 1")
ema2 = input(20, title="Select EMA 2")

expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)

avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)

longCondition = crossover(expo, ma)

shortCondition = crossunder(expo, ma)


if testPeriod()
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)

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