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चलती औसत के आधार पर रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग
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अवलोकन

रणनीति तर्क

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  4. मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक समायोजनों का पता लगाने में सक्षम।
  5. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती के लिए उपयुक्त।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी मौजूद हैंः

  1. जब कीमतें साइडवेज में चलती हैं तो झूठे संकेतों के लिए प्रवण। ईएमए पैरामीटर ट्यूनिंग द्वारा कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

कुछ अनुकूलन दिशाएंः

  5. व्यापक अनुकूलन क्षमता के लिए पैरामीटर अनुकूलन का परिचय दें।

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरे ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित एक ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए तेज़ और धीमे ईएमए संबंधों का उपयोग करती है। सिग्नल जनरेशन सरल और स्पष्ट है। यह कुछ शोर को फ़िल्टर करता है और रुझानों के साथ जाता है, जो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है। मल्टी-इंडिकेटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से सार्वभौमिकता और दक्षता में सुधार के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("EMA Strategy v2", shorttitle = "EMA Strategy v2", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 30, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma
maSlowSource   = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 100, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 0, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 0, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 0, title = "Trail Offset Points", minval = 1)

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)

goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())

// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
    strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.58)
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