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बोलिंगर बैंड लिमिट मार्केट मेकर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 11:05:56
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अवलोकन

यह एक मार्केट मेकर रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स को प्रविष्टियों के रूप में, मूविंग एवरेज को बंद करने के रूप में, और सरल प्रतिशत स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। यह जून 2022 में XBTUSD अनुबंध पर बेहद लाभदायक थी।

रणनीति तर्क

रणनीति बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंडों का उपयोग पदों में प्रवेश करने के अवसर क्षेत्रों के रूप में करती है। विशेष रूप से, जब कीमत निचले बैंड से नीचे होती है, तो यह लंबी स्थिति खोलने के लिए लंबी होगी; जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर होती है, तो यह छोटी स्थिति खोलने के लिए छोटी होगी।

इसके अतिरिक्त, रणनीति बंद होने वाली स्थिति के लिए चलती औसत को भी बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। जब लंबी स्थिति रखते हैं, यदि कीमत चलती औसत से ऊपर है, तो यह लंबी बंद करने का विकल्प चुनती है; इसी तरह, जब छोटी स्थिति रखते हैं, यदि कीमत चलती औसत से नीचे है, तो यह शॉर्ट बंद करने का विकल्प भी चुनती है।

स्टॉप लॉस के लिए, यह प्रवेश मूल्य के आधार पर एक सरल प्रतिशत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करता है। यह प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों में भारी नुकसान से बच सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. बोलिंगर बैंड का उपयोग करके मूल्य अस्थिरता को प्रभावी ढंग से पकड़ सकते हैं और अस्थिरता बढ़ने पर अधिक व्यापारिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
  2. मार्केट मेकर रणनीतियाँ दोनों पक्षों पर व्यापार करके बोली-खरीद स्प्रेड से लाभान्वित हो सकती हैं।
  3. प्रतिशत स्टॉप लॉस जोखिमों को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर सकता है और ट्रेंडिंग बाजारों में भारी नुकसान से बच सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. बोलिंगर बैंड हमेशा विश्वसनीय प्रवेश संकेत नहीं होते हैं और कभी-कभी झूठे संकेत दे सकते हैं।
  2. मार्केट मेकर रणनीतियाँ विभिन्न बाजारों में कमजोर होती हैं।
  3. प्रतिशत स्टॉप लॉस बहुत क्रूर बल हो सकता है और जटिल बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, हम अन्य फ़िल्टर जोड़ने, स्टॉप लॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करने या स्थिति के आकार को ठीक से सीमित करने पर विचार कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

  1. हम इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं।
  2. हम मल्टी-फैक्टर सत्यापन के लिए और फ़िल्टर जोड़ सकते हैं।
  3. हम मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग पैरामीटर को ऑटो-ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं।
  4. हम अधिक परिष्कृत स्टॉप लॉस विधियों पर विचार कर सकते हैं जैसे पैराबोलिक एसएआर।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक बहुत ही लाभदायक उच्च आवृत्ति बाजार बनाने की रणनीति है। यह व्यापार संकेतों के लिए बोलिंगर बैंड पर पूंजी बनाता है और जोखिम को नियंत्रित करता है। लेकिन हमें इसकी खामियों के बारे में भी पता होना चाहिए और लाइव ट्रेडिंग में सावधानीपूर्वक सत्यापित करना चाहिए। आगे के अनुकूलन के साथ, इस रणनीति में और भी अधिक स्थिर और ओवरसाइज्ड रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है।


/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(shorttitle="BBL", title="BB limit", overlay = true)


length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
xmult = input(44, minval=0.001, maxval=5000, title = "bb mult (0.1%)")
s = input(title="Trend source", defval = "sma", options = ["ema", "sma", "rma", "wma"])
basis = s == "ema" ? ema(src, length) : s == "sma" ? sma(src, length) : s =="rma" ? rma(src, length) : wma(src, length)
sd = input(title="Dev source", defval = "stdev", options = ["stdev", "dev"])
mult = xmult / 10  
dev = sd == "stdev" ? mult * stdev(src, length) : mult * dev(src, length)
diff = input(0.5, title = "Spread")
LongPrice(p) =>
    LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff

ShortPrice(p) =>
    ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff

pyr = input(1, title = "Pyramiding")
useStopLoss = input(true)
stoploss_xmult = input(15, minval=0.001, maxval=5000, title = "StopLoss 0.1%")
stopLoss_mult = sd == "simple" ? 1 + stoploss_xmult / 10 / 100 : stoploss_xmult / 10  
dev2 = sd == "stdev" ? stopLoss_mult * stdev(src, length) : sd == "dev" ? stopLoss_mult * dev(src, length) : (stopLoss_mult - 1) * basis
upper = basis + (1*dev)
lower = basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
plot(upper, color=green, linewidth=2)
plot(lower, color=green, linewidth=2)


strategy.cancel_all()

if strategy.position_size > 0 and close <= basis + diff * 2
    strategy.order("Close long", strategy.short, strategy.position_size, limit = ShortPrice(basis))
else 
    if strategy.position_size < 0 and close >= basis - diff * 2
        strategy.order("Close short", strategy.long, -strategy.position_size, limit = LongPrice(basis))
            
stopLossPrice1 = na
stopLossPrice2 = na
add = na
openOrderCondition = close > lower - 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > lower * (1 + stopLoss_mult / 100)))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size > 0 ? -strategy.position_size : close >= basis - diff * 2 ? 0 : -strategy.position_size
    strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / pyr / lower + add, limit = LongPrice(lower))
if useStopLoss and (strategy.position_size > 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / lower : 0
    posPrice = strategy.position_size <= 0 ? lower : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size <= 0 ? 0 : strategy.position_size
    stopLossPrice1 := posPrice * (1 - stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open short ", strategy.short, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice1, stop = ShortPrice(stopLossPrice1))


openOrderCondition := close < upper + 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss_mult / 100) < upper))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size < 0 ? strategy.position_size : close <= basis + diff * 2 ? 0 : strategy.position_size
    strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / pyr / upper + add, limit = ShortPrice(upper))
if useStopLoss and (strategy.position_size < 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / upper : 0
    posPrice = strategy.position_size >= 0 ? upper : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size >= 0 ? 0 : -strategy.position_size
    stopLossPrice2 := posPrice * (1 + stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice2, stop = LongPrice(stopLossPrice2))

plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice1, color=red, linewidth=2)
plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice2, color=red, linewidth=2)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

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