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छाया रेखा पर आधारित रिवर्सल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 11:39:31
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अवलोकन

यह कॉइनबेस एक्सचेंज की 3-मिनट की के-लाइन पर आधारित एक उच्च आवृत्ति वाली ट्रेडिंग रणनीति है। यह यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अल्पकालिक में उल्टा होने का अवसर है, के-लाइन की ऊपरी और निचली छाया रेखाओं की गणना करता है। जब कीमत का उदय या गिरावट अपेक्षाकृत बड़ी होती है, तो रणनीति ट्रेंड के विपरीत स्थिति लेगी, एक अल्पकालिक उल्टा होने की उम्मीद करती है।

सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से आकलन करती है कि क्या अल्पकालिक में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के अवसर हैं। ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड आमतौर पर बाजार में अत्यधिक आशावादी या निराशावादी भावनाओं से आता है। जब इस तरह के अस्थायी भावनात्मक असंतुलन होते हैं, तो कीमतें आमतौर पर उलट जाती हैं।

विशेष रूप से, रणनीति K-लाइन की ऊपरी और निचली छाया रेखाओं के आकार की गणना करती है। छाया रेखा जितनी बड़ी होगी, वर्तमान K-लाइन के बंद होने से पहले क्रय शक्ति और विक्रय शक्ति के बीच टकराव उतनी ही तीव्र होगी। यदि ऊपरी छाया रेखा बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है कि कई खरीद आदेशों को K-लाइन के बंद होने से पहले बिक्री आदेशों द्वारा हराया गया था, यह इंगित करता है कि तेजी की शक्ति कमजोर होने वाली है। यदि निचली छाया रेखा बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है कि कई बिक्री आदेशों को K-लाइन के बंद होने से पहले खरीद आदेशों द्वारा अवशोषित किया गया था, यह इंगित करता है कि मंदी की शक्ति कमजोर होने वाली है।

इस तर्क के अनुसार, जब छाया रेखा बहुत बड़ी होती है (यानी, जब कीमत अल्पकालिक में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखाई देती है), तो रणनीति प्रवृत्ति के विपरीत स्थिति लेने का विकल्प चुनती है। एक लंबी स्थिति स्थापित करने के लिए स्टॉप लॉस मूल्य निचली छाया रेखा का मध्य मूल्य है, और एक छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए स्टॉप लॉस मूल्य ऊपरी छाया रेखा का मध्य मूल्य है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ रिवर्स आर्बिट्रेज प्राप्त करने के लिए बाजार में अल्पकालिक तर्कहीन उतार-चढ़ाव का लाभ उठाना है। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए केवल अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है।

एक और लाभ यह है कि कॉइनबेस अधिक उतार-चढ़ाव वाला एक्सचेंज है। यह रणनीति लाभ कमाने के लिए इसकी अस्थिर कीमतों का लाभ उठाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव की बहुत अधिक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऊपरी और निचली छाया रेखाओं का आकार मूल्य उलट के बारे में पूरी जानकारी को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है। व्यापारियों की तर्कहीन भावनाएं भी तार्किक नियमों का पालन नहीं कर सकती हैं। इसलिए इस रणनीति में अभी भी कुछ यादृच्छिकता जोखिम है।

इसके अलावा, स्टॉप लॉस पॉइंट्स की स्थापना भी महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस पॉइंट्स जो बहुत ढीले हैं, वे रणनीति के नुकसान को बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस पॉइंट्स जो बहुत सख्त हैं, वे अवसरों को याद कर सकते हैं। जोखिम-इनाम अनुपात और जीत दर के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

अधिक अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न व्यापारिक किस्मों का परीक्षण करें
स्टॉप लॉस बिंदुओं के सेटिंग तर्क का अनुकूलन, जैसे कि एटीआर के साथ संयुक्त स्टॉप लॉस
मूल्य उलट की संभावना का न्याय करने के लिए मशीन सीखने के मॉडल जोड़ें
बाजार आशावाद/निराशावाद सूचकांक को मापने के लिए भावना संकेतकों का संयोजन
स्थिति आकार और धन प्रबंधन रणनीतियों का अनुकूलन

सारांश

कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विशिष्ट सांख्यिकीय मध्यस्थता रणनीति है। यह कुछ तर्क और व्यवहार्यता के साथ लाभ कमाने के लिए अल्पकालिक तर्कहीन मूल्य उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने की कोशिश करता है। अगला कदम पैरामीटर सेटिंग्स और रणनीति के व्यापार नियमों को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिक आयामों से अनुकूलन प्रयोग करना है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.

strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)

fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true

length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)

up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))

up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag

upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma

plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)

if strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if 0 < strategy.position_size
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)

if 0 > strategy.position_size
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)

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