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द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick संकेतक बैकटेस्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 14:14:07
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अवलोकन

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick इंडिकेटर बैकटेस्ट रणनीति तुषार चंडे द्वारा विकसित Qstick तकनीकी संकेतक के आधार पर एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग और सिग्नल जनरेशन रणनीति है। यह रणनीति बाजार में खरीद और बिक्री दबाव का न्याय करने के लिए एक स्टॉक के खुले और बंद मूल्य के बीच चलती औसत अंतर की गणना करती है, और जब यह अंतर संकेतक शून्य अक्ष को पार करता है तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick रणनीति का मुख्य संकेतक Qstick है। Qstick संकेतक को एक निश्चित अवधि में समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच अंतर के चलती औसत की गणना करके प्राप्त किया जाता है। जब Qstick 0 से अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि समापन मूल्य इस अवधि के दौरान सामान्य रूप से उद्घाटन मूल्य से अधिक था, और तेजी की शक्ति प्रचलित थी; जब Qstick 0 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि उद्घाटन मूल्य इस अवधि के दौरान समापन मूल्य से सामान्य रूप से अधिक था, और मंदी की शक्ति प्रचलित थी।

इस रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल तब आते हैं जब Qstick सूचक शून्य अक्ष को पार करता है। जब Qstick नीचे से शून्य से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि खरीद दबाव बिक्री दबाव से अधिक होना शुरू हो जाता है और एक लंबी स्थिति स्थापित की जा सकती है; इसके विपरीत, जब Qstick ऊपर से शून्य से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बिक्री दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और मौजूदा पदों को बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा, Qstick मूल्यों का एक चलती औसत एक संकेत रेखा के रूप में प्लॉट किया जा सकता है, और जब Qstick सूचक इस संकेत रेखा को पार करता है तो ट्रेडिंग संकेत भी उत्पन्न किए जा सकते हैं।

यह रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग की अनुमति देती है। यानी, जब मूल रूप से एक खरीद सिग्नल उत्पन्न होने वाला है, तो एक वास्तविक बिक्री ऑपरेशन लिया जाता है; जब मूल रूप से एक बिक्री सिग्नल उत्पन्न होने वाला है, तो एक वास्तविक खरीद ऑपरेशन लिया जाता है। इसका उपयोग बाजार में मुख्यधारा के निवेशकों का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बाजार के खरीद और बिक्री के दबाव को निर्धारित करने के लिए सरल और सहज संकेतक का उपयोग करें, स्पष्ट संकेत उत्पन्न करें
चलती औसत अंतर सूचक को अपनाना जो प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सके
गलत संकेतों से बचने के लिए सिग्नल लाइनें खींची जा सकती हैं
रिवर्सल ट्रेडिंग का समर्थन, जिसका उपयोग मुख्यधारा के निवेशकों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है
अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न स्टॉक और बाजार वातावरण के अनुरूप हैं

जोखिम विश्लेषण

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

Qstick संकेतक मोड़ बिंदुओं को पहचानने में एक देरी है, संभवतः सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु याद आ रहा है
लगातार सिग्नल देने से लेन-देन की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है
रिवर्स ट्रेडिंग में अधिक जोखिम होता है और इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए

जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता हैः

संकेतक देरी को कम करने के लिए Qstick चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें
गलत संकेतों को कम करने के लिए सिग्नल लाइन चक्र मापदंडों को बढ़ाएं
केवल विशिष्ट चरणों के दौरान रिवर्स ट्रेडिंग को अपनाएं और स्थिति आकार को नियंत्रित करें

अनुकूलन दिशाएँ

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अन्य संकेतकों को फ़िल्टर संकेतों में शामिल करें, जैसे कि वॉल्यूम संकेतकों, अस्थिरता संकेतकों आदि, गैर-ट्रेंडिंग वातावरण में गलत संकेत उत्पन्न करने से बचने के लिए
स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें जब हानि एक निश्चित प्रतिशत तक पहुँचती है
Qstick और सिग्नल लाइन चक्र मापदंडों के इष्टतम संयोजन का निर्धारण करने के लिए आगे का शोध
स्वचालित रूप से इष्टतम मापदंडों का निर्धारण करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें
विशिष्ट उद्योगों या व्यक्तिगत स्टॉक में इस रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करें

निष्कर्ष

द्विदिश क्रॉसिंग शून्य अक्ष Qstick रणनीति खरीद और बिक्री दबाव में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए सरल संकेतकों का उपयोग करती है, और जब Qstick संकेतक शून्य अक्ष को पार करता है, तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है, जो प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों को पकड़ सकता है। यह रणनीति सहज और समझने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, और उन्नत व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीकों से अनुकूलित भी किया जा सकता है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ खामियां भी हैं और इसका सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग और संकेत उत्पादन रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
       iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)

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