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लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-25 12:34:59
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अवलोकन

रणनीतिक सिद्धांत

  5. ट्रेडिंग सिग्नल. जब इस्टेब्लिशमेंट बढ़ रहा है, तो छोटी यांग लाइनें और रिलीज़ लंबे सिग्नल हैं; जब इस्टेब्लिशमेंट गिर रहा है, तो छोटी यिन लाइनें और निचोड़ छोटे सिग्नल हैं.

रणनीतिक लाभ

  3. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित स्टॉप लॉस। जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन को छूती है, तो स्टॉप लॉस के लिए स्वचालित रूप से स्थिति बंद कर देती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. बोलिंगर बैंड और केसी चैनलों के लिए अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के परिणामस्वरूप निचोड़ और रिलीज़ के गलत निर्णय हो सकते हैं।

  3. अचानक होने वाली घटनाओं के कारण भारी-भरकम आंदोलन होते हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जिससे काफी नुकसान का खतरा होता है।

अनुकूलन विधियाँ: बोलिंगर बैंड और केसी चैनल मापदंडों को समायोजित करें, ADX और अन्य संकेतकों का उपयोग करने में सहायता करने के लिए; देरी को कम करने के लिए समय में स्थापना चलती औसत चक्र को अपडेट करें; स्टॉप लॉस लाइन सेट करते समय एक बफर क्षेत्र जोड़ें।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  2. नए रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए प्रतिष्ठान चलती औसत के चक्र मापदंडों को अनुकूलित करना।

  3. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक जोड़ें। जैसे कि ऊर्जा ज्वार संकेतक, संचय/वितरण आदि।

  5. एआई अनुकूलन मापदंडों, पूर्ण खोज और इष्टतम मापदंड संयोजन की खोज की. ओवरफिटिंग को कम करें.

सारांश

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2017

//@version=2
strategy(shorttitle = "Squeeze str 1.1", title="Noro's Squeeze Momentum Strategy v1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = true
mode2 = input(true, defval = true, title = "Mode 2")
usecolor = input(true, defval = true, title = "Use color of candle")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use EMA Body")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show trend background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source  -  avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)

bcolor = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 

trend = val > 0 ? 1 : val < 0 ? -1 : 0

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10) / 3

//Indicator
bcol = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scol = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 
plot(val, color=bcol, style=histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scol, style=cross, linewidth=2)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = trend == 1 and (bar == -1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false
dn1 = trend == -1 and (bar == 1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false

up2 = trend == 1 and val < val[1] and mode2 
dn2 = trend == -1 and val > val[1] and mode2

exit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) and mode2

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]

if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if exit
    strategy.close_all()
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