यह रणनीति स्पेक्ट्रम मूविंग एवरेज पर आधारित है, जो तेज और धीमी गति से चलने वाले औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। स्पेक्ट्रम मूविंग एवरेज सरल मूविंग एवरेज से लेकर दोलनशील मूविंग एवरेज तक विभिन्न प्रकारों को कवर करता है, जिन्हें मजबूत अनुकूलन क्षमता के लिए पैरामीटर समायोजन के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है।
यह रणनीति एक वैरिएंट मूविंग एवरेज फ़ंक्शन का उपयोग करती है जो 12 अलग-अलग प्रकार के मूविंग एवरेज उत्पन्न कर सकती है। मूल सिद्धांत दो मूविंग एवरेज लाइनों, फास्ट लाइन (क्लोज एमए) और स्लो लाइन (ओपन एमए) की गणना करना है। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। स्वचालित स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ पैरामीटर भी सेट किए जाते हैं।
मुख्य तर्क वैरिएंट फंक्शन के माध्यम से दो चलती औसत रेखाएं उत्पन्न करना हैःcloseSeries = variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
औरopenSeries = variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
. वैरिएंट फ़ंक्शन 12 अलग-अलग प्रकार के चलती औसत के लिए गणना विधियों को शामिल करता है। उपयोगकर्ता baseType पैरामीटर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रकार का चयन कर सकते हैं। यह स्पेक्ट्रम चलती औसत के संयोजन को लागू करता है।
longCond = xlong
औरshortCond = xshort
प्रवेश नियम लॉन्ग कॉन्ड या शॉर्ट कॉन्ड की शर्त पूरी होने पर लॉन्ग या शॉर्ट जाना है। बाहर निकलने का नियम स्टॉप लॉस के लिए स्थिति को बंद करना या लाभ लेना है जब मूल्य आंदोलन पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस / लाभ बिंदुओं तक पहुंचता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वतंत्र रूप से विभिन्न प्रकार के चलती औसत को जोड़ सकता है। यह अनिश्चित है कि विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं के लिए कौन से प्रकार के चलती औसत सबसे उपयुक्त हैं। यह रणनीति शक्तिशाली अनुकूलन क्षमता प्रदान करती है। उपयोगकर्ता बार-बार परीक्षण के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर संयोजन निर्धारित कर सकते हैं, जिससे विशिष्ट बाजार के लिए सबसे अच्छा समाधान तैयार किया जा सकता है।
एक और लाभ यह है कि रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, लेकिन शक्तिशाली कार्यक्षमता प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं के लिए इस रणनीति को समझना और उपयोग करना आसान है। साथ ही, प्रचुर मात्रा में इनपुट पैरामीटर उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त अनुकूलन स्थान भी प्रदान करते हैं।
इस रणनीति के साथ सबसे बड़ा जोखिम यह है कि स्पेक्ट्रम मूविंग एवरेज में ही एक निश्चित डिग्री की पिछड़ती है। असामान्य मूल्य सफलताएं बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा, अनुचित पैरामीटर चयन से अत्यधिक व्यापार आवृत्ति या अतिरेक संकेत भी हो सकते हैं।
इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः
उपरोक्त दिशाओं में अनुकूलन करके, रणनीति के लाइव ट्रेडिंग प्रदर्शन में लगातार सुधार किया जा सकता है।
/*backtest start: 2023-01-18 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // strategy(title="Long/Short", shorttitle="Banana Maker", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=false) // === INPUTS === useRes = input(defval=true, title="Use Alternate Resolution?") intRes = input(defval=7, title="Multiplier for Alernate Resolution") stratRes = timeframe.ismonthly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###M") : timeframe.isweekly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###W") : timeframe.isdaily ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###D") : timeframe.isintraday ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "####") : '60' basisType = input(defval="DEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA", "SSMA", "TMA"]) basisLen = input(defval=8, title="MA Period", minval=1) offsetSigma = input(defval=6, title="Offset for LSMA / Sigma for ALMA", minval=0) offsetALMA = input(defval=0.85, title="Offset for ALMA", minval=0, step=0.01) scolor = input(false, title="Show coloured Bars to indicate Trend?") delayOffset = input(defval=0, title="Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval=0, step=1) tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"]) // === /INPUTS === // Constants colours that include fully non-transparent option. green100 = #008000FF lime100 = #6ad279 red100 = #FF0000FF blue100 = #0000FFFF aqua100 = #00FFFFFF darkred100 = #8B0000FF gray100 = #808080FF // === BASE FUNCTIONS === variant(type, src, len, offSig, offALMA) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v5 = wma(src, len) // Weighted v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted v7 = 0.0 sma_1 = sma(src, len) // Smoothed v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux v11 = sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth) // SuperSmoother filter // © 2013 John F. Ehlers a1 = exp(-1.414 * 3.14159 / len) b1 = 2 * a1 * cos(1.414 * 3.14159 / len) c2 = b1 c3 = -a1 * a1 c1 = 1 - c2 - c3 v12 = 0.0 v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2]) type == "EMA" ? v2 : type == "DEMA" ? v3 : type == "TEMA" ? v4 : type == "WMA" ? v5 : type == "VWMA" ? v6 : type == "SMMA" ? v7 : type == "HullMA" ? v8 : type == "LSMA" ? v9 : type == "ALMA" ? v10 : type == "TMA" ? v11 : type == "SSMA" ? v12 : v1 // security wrapper for repeat calls* NEEDS REFINEMENT- backtesting this shows repaint. need new wrapper reso(exp, use, res) => security_1 = security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on) use ? security_1 : exp // === /BASE FUNCTIONS === // === SERIES SETUP === closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA) openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA) // === /SERIES === // === PLOTTING === // alt resulution closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes) openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes) // trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100 barcolor(scolor ? bcolour : na, title="Bar Colours") closeP = plot(closeSeriesAlt, title="Close Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1) openP = plot(openSeriesAlt, title="Open Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1) fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80) // === /PLOTTING === // // // === ALERT conditions xlong = crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt) xshort = crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt) longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open // === /ALERT conditions. needs work in study mode. the banana maker is the study script. // Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue. //shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1 //shunt = 0 //c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1) //alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert") // show only when alert condition is met and bar closed. //plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle) //Repaint city, study mode will help but wont trigger the alerts // === STRATEGY === // stop loss slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0) tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0) // Include bar limiting algorithm ebar = input(defval=1000, title="Number of Bars for Back Testing", minval=0) dummy = input(false, title="- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes") // // Calculate how many mars since last bar tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier : timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier : timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier : tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar // //set up exit parameters TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na SL = slPoints > 0 ? slPoints : na // Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != "NONE" strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT") strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG") strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG") strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT") strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL) strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL) // === /STRATEGY === // eof